Нейронные сети. Вопросы экспертам. - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Честно говоря, не ощутил каким образом профит зависит от ошибки....))))
Вот скажем Вас интересует, чтобы ТС выдавала как можно больший профит и как можно чаще, то есть пытаетесь увеличить процент прибыльных сделок и конечно МО.
От сети, обученной по этому принципу, можно ожидать, что и на ООС будет профит. Нужно применять среднекоренную ошибку, которая акцентирует сеть на закономерностях, способствующих этим целям. Т.е. сеть заостряется на конкретных закономерностях, приводящим к каким то последствиям.
Если же использовать среднеквадратичную ошибку, происходит "усреднение" закономерностей, а не акцентирование.
Вот скажем Вас интересует, чтобы ТС выдавала как можно больший профит и как можно чаще, то есть пытаетесь увеличить процент прибыльных сделок и конечно МО.
От сети, обученной по этому принципу, можно ожидать, что и на ООС будет профит. Нужно применять среднекоренную ошибку, которая акцентирует сеть на закономерностях, способствующих этим целям. Т.е. сеть заостряется на конкретных закономерностях, приводящим к каким то последствиям.
Если же использовать среднеквадратичную ошибку, происходит "усреднение" закономерностей, а не акцентирование.
Чтио такое "среднекоренная ошибка"?
to LeoV
Вот задача для Вас, обратная, на максимизацию прибыли. Какую ТС выберете, значения указаны, хмм, в $
to Vinin
Среднее арифметическое суммы корней.
Об этом уже говорилось раньше в этой ветке. Топикстартер хотел именно так работать, как... как он работает.
Впервые встречаю на форуме человека который мыслит практически также как и я... :)
Единомышлинник...
Впервые встречаю на форуме человека который мыслит практически также как и я... :)
Единомышлинник...
Спасибо. Приятно встретить братьев по разуму... :)
По-поводу профит<-->ошибка:
Я считаю(естественно подтверждено экспериментально)
Если ошбка сети сохраняется на ООС, то и рост/падение эквити сохранится, это касается случаев когда сигнал сети намного лучше случайного.
Если ошибка не сохраняется то и эквити имеет случайный характер, т.е. эквити может и расти/падать(плавно/быстро/скачками) но это всё равно будет случайностью.
Связь профит<-->ошибка для каждой задачи можно определить.
//-------------------------------------------//
Что касается обучение которое проводит LeoV:
Естественно догадки и по большей части рассуждения по его постам.
Обучение проводиться при помощи генетического алгоритма, в нём задать фитнес функцию можно любую...
В НШ4-5... Тренируется не только профит, а различные сочетания показателей системы, максимизируя/минимизируя которые мы вытягиваем систему полностью, а не только показатель профит, т.е. получаем плавный рост эквити.
Забыл добавить:"С генетическим алгоритмом действительно фиг его знает как обучать чтобы получить стабильные результаты на ООС, метод скользящего контроля/тестирования на независимой выборке тут уже не поможет, даже наоборот обманет...".
Именно поэтому ошибка может быть разной а профит примерно одинаковый, целевая функция то не минимизация ошибки.
Для меня НШ 4-5 чёрный ящик, даже получив там прибульную стабильную систему с плавным ростом эквити, прошедшую тестирование на ООС, я просто отложил её до худших времён.
Если обучать сетки не в НШ4-5, а в программах созданных для более академических целей, то можно хотя бы разбираться в чём ошибка, почему сеть не приности прибыль, и ещё кучу разных вопросов, найдя ответ на которые, можно будет УВЕРЕННО говорить о торговле с помощью нейронных сетей.
А не так что связей нигде ни с чем нет, на ООС только богу известно будет оно работать или нет, входы надо декоррелировать/не надо, нужно убирать корреляцию входов с выходом или нет, что лучше коммитет или не коммитет и тд..... Проще говоря случайное блуждание...
Для меня НШ 4-5 чёрный ящик, даже получив там прибульную стабильную систему с плавным ростом эквити, прошедшую тестирование на ООС, я просто отложил её до худших времён.
Если обучать сетки не в НШ4-5, а в программах созданных для более академических целей, то можно хотя бы разбираться в чём ошибка, почему сеть не приности прибыль, и ещё кучу разных вопросов, найдя ответ на которые, можно будет УВЕРЕННО говорить о торговле с помощью нейронных сетей.
А не так что связей нигде ни с чем нет, на ООС только богу известно будет оно работать или нет, входы надо декоррелировать/не надо, нужно убирать корреляцию входов с выходом или нет, что лучше коммитет или не коммитет и тд..... Проще говоря случайное блуждание...
Вот именно по этим причинам, с некоторого времени полностью отказался от "готовых" сетевых пакетов. Готовлю что мне нужно сам.
А не так что связей нигде ни с чем нет, на ООС только богу известно будет оно работать или нет, входы надо декоррелировать/не надо, нужно убирать корреляцию входов с выходом или нет, что лучше коммитет или не коммитет и тд..... Проще говоря случайное блуждание...
Как успехи на этом поприще?
Об успехах пока говорить рано. Когда будут успехи, возможно я оплачу Вам билет в обе стороны ко мне в гости. :)
А пока я доволен тем, что по крайней мере полностью контролирую процесс обучения и цели обучения сетей (если Вы про это).
Это хорошо. )))) С удовольствием.))) Спасибо)))
Но по сути, я о чём спрашивал? Эта тема очень интересует меня. Я спрашивал о взаимосвязях ошибки и профита на ООС. Это очень интересная тема, всвязи с тем, что общаясь со многими профессионалами в этом деле, они не знают ответа на этот вопрос. Что вы мне ответили -
Вот скажем Вас интересует, чтобы ТС выдавала как можно больший профит и как можно чаще, то есть пытаетесь увеличить процент прибыльных сделок и конечно МО.
От сети, обученной по этому принципу, можно ожидать, что и на ООС будет профит. Нужно применять среднекоренную ошибку, которая акцентирует сеть на закономерностях, способствующих этим целям. Т.е. сеть заостряется на конкретных закономерностях, приводящим к каким то последствиям.
Если же использовать среднеквадратичную ошибку, происходит "усреднение" закономерностей, а не акцентирование.
и
По-поводу профит<-->ошибка:
Я считаю(естественно подтверждено экспериментально)
Если ошбка сети сохраняется на ООС, то и рост/падение эквити сохранится, это касается случаев когда сигнал сети намного лучше случайного.
Если ошибка не сохраняется то и эквити имеет случайный характер, т.е. эквити может и расти/падать(плавно/быстро/скачками) но это всё равно будет случайностью.
Связь профит<-->ошибка для каждой задачи можно определить.
Ну это же не ответы, нужно понимать))). Это просто размышления "на тему" вобщем. Хорошо, берём НШ(не трейдер) или Солюшн, не важно(для "академических целей"), делаем сеть(не важно какую) и начинаем тренировать. До каких пор её тренируем? До минимальной ошибки? Нужно понимать, что это будет переобучение 100%. Не до минимальной ошибки? Тогда до какой? Какой будет при этом профит? И почему до именно этой ошибки? Если уменьшить немного ошибку профит увеличится или уменьшиться? А если увеличить ошибку?
Ну вот как-то так.....))))