Нейронные сети. Вопросы экспертам. - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Тогда другой вопрос )))) Есть ли взаимосвязь между минимальной ошибкой на тестовой и максимальным профитом?
Тогда другой вопрос )))) Есть ли взаимосвязь между минимальной ошибкой на тестовой и максимальным профитом?
Есть, но формулы как-бы нет(универсальной, как в математике), связь для каждой стратегии/задачи приходиться выводить.
Есть, но формулы как-бы нет(универсальной, как в математике), связь для каждой стратегии/задачи приходиться выводить.
Ну я, например, по опыту не ощутил, что минимальная ошибка на ООС безоговорочно приводит к максимальному профиту.
Нет сама минимальная ошибка не означает максимальный профит, я имел ввиду что связь между ошибкой и профитом можно установить.
К примеру:
ошибка 0,6 - (-1000 п)
ошибка 0,55 - 0 п
ошибка 0,5 - 1500 п
ошибка 0,45 - 3800п
Нет сама минимальная ошибка не означает максимальный профит, я имел ввиду что связь между ошибкой и профитом можно установить.
К примеру:
ошибка 0,6 - (-1000 п)
ошибка 0,55 - 0 п
ошибка 0,5 - 1500 п
ошибка 0,45 - 3800п
Согласен, но мы то боремся за максимальный профит. И вот тут, минимальная ошибка не даёт нам максимальный профит. Ну по крайне мере, я не смог найти подтверждение этому у себя......
Согласен, но мы то боремся за максимальный профит...
А НЕмаксимальный, но плавный рост профита - уже не устраивает (:
З.Ы. Или же максимальный профит настолько мал, что еле покрывает спред?
А НЕмаксимальный, но плавный рост профита - уже не устраивает (:
З.Ы. Или же максимальный профит настолько мал, что еле покрывает спред?
Хорошо - максимальный профит, который достигается плавным ростом эквити, без значительных просадок. )))
Тогда другой вопрос )))) Есть ли взаимосвязь между минимальной ошибкой на тестовой и максимальным профитом?
На сколько я понял, не было такой задачи у автора %)
1) Правильно ли я понял, что нейро сеть не способна восстановить функцию, если ей присуща динамика как в случае с АСС, даже располагаю всеми необходимыми данными для расчета, т.к. если формула жестка статична, как в случае с ЛВСС или ЕМА, то проблем не возникло.
2) Если я не прав, то какие сети необходимо использовать? И использовал MLP в статистике.
3) Я слышал мнение, что авто сети и сети собственной э…. конструкции, если так можно сказать нет принципиально большой разницы. Так ли это на самом деле?
4) Какие сети и какие программы Вы посоветуете для применения на фин рынках, в частности для той задачи, которую я описал, т.е. восстановить значения по всем известным данным.
п.1 В соответствии с парадигмой многослойная НС способна восстановить любую ф-цию, вопрос на практике чаще всего сводится к подготовке данных и методике обучения. Как вариант, можете попробовать варьировать обучающие данные. Кстати, так как в адаптивной средней волативность меняется в течении времени, предлагаю попробовать метод "скользящего окна" для формирования обучающей выборки.
п.2 MLP - достаточно, на его базе строится достаточно много различных архитектура НС.
п.3 Ну если все реализовано правильно, то какая разница?!
п.4 Matlab, в качестве архитектуры предложу любой вариант рекуррентной сети, хотя MLP должно хватит ...