Фильтр Ходрика-Прескота - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А как вы соблюдаете MM при таком положении вещей? Ведь нужно знать еще и на сколько % валюта изменится.
Можно оттолкнуться от просадки, которую ТС показывает на истории, ну или от СЛ, который правда тоже нужно расчитывать исходя из этой же просадки, но его можно увеличивать-уменьшать относительно этой просадки. Правда есть один минус - при увеличении волатильности просадка может увеличится, но тут уже нужно не спать а смотреть в оба, если рынок претерпевает такие значительные изменения в своём поведении....)))))
Видно, что согласие неплохое. Что и требовалось доказать. Все остальные случаи, включающие в себя различные реализации мувингов, сути утверждения не меняют, варируется лишь метод доказательства.
Спасибо, Neutron. В первом приближении похоже на дифференцирование. (в вашей формуле еще одно допущение: 1/n ~ 1/(n+1) - что выполняется для близких периодов. А если разница в 2 раза, то навряд ли).
Кстати, по рисунку: фаза МА70-МА100 получше будет, чем у двух других? или это кажется только?
Не знаю кто-как здесь мыслит и думает, но по моим соображениям и понятиям, прогнозировать ценовой ряд или приращение ценового ряда бросили ещё лет 10 назад - ввиду бесполезности и малой прибыльности этого действа...... ))))
А как же нейросети? Их вроде бросили в то же время или даже раньше. Взять уж хотя бы SVM, которые гораздо современней. А мы по-старинке всё...
Нейросети я создавал, еще лет 20 назад. Еще и названия такого не было. Это были НИР по распознаванию, именно тогда писалась математика этих процедур. Я уже потом в файнридере увидел эти процедуры, те что мы считали и создавали, надеялись что они заменят мозг человека, но нет они не заменили. Считать заранее, что другие умнее чем ты, это проигрыш.
По поводу прогнозирования, пока один аргумент – легче прогнозировать направление, да согласен, легче. Но это не значит что это лучше.
Prival, это просто круто, если не считать исторического факта, что термин "нейронные сети" сформировался в 50-х годах, и считается, что первая работа (опубликованная), появилась в 1943 году описывающая модельл нейрона.
Спасибо, Neutron. В первом приближении похоже на дифференцирование.
Спасибо за доброе слово.
Кстати, по рисунку: фаза МА70-МА100 получше будет, чем у двух других? или это кажется только?
Я не знаю, что лучше. Если нужна первая производная, то лучше когда периоды отличны на 1. Кстати, если накинуть мувинг на ряд первой разности исходного ВР, получим тот же результат что и выше - первую производную от мувинга котира с тем же периодом сглаживания. Если брать отношение двух мувингов, то так же получим первую производную + 1.
Видно, что этот Мир един при всём своём многообразии и это есть великолепно! Главное видеть всё это.
Эхх, Neutron, увидел я твои красивые выкладки и вспомнил о своих дурацких попытках врубиться в природу грозного и двойственного MACD.
Двойственного - потому, что вроде не какой-нибудь ведь там навороченный индюкатор, а - один из базовых инструментов трейдера, который у каждого новичка на слуху на второй день его занятий в школе трейдеров. С другой стороны, какое же у него красивое название, "MA Convergence-Divergence", которое сразу навевает самые величественные ассоциации из векторного анализа и внушает уважение к нему с самого начала. Ну, значит, трейдеры не просто ж так с ним возятся, раз чуть ли не на каждом втором чарте виднейших аналитиков о нем глубокомысленно толкуют и дивергенции его разбирают. Попытался и я прикоснуться хоть бы краем МОСКа к этому таинству, чтобы, осознав толком, с какой же на самом деле функцией от цен мы имеем дело, уже на основании этого высшего знания мы уже имели на руках формулу счастья, позволяющую толком сформировать критерии входа в позиции (или выхода).
Изолью сюда маленькую исповедь. Я-то ведь ни в каких школах трейдеров никогда не учился и осмелился только узнать, что такое Великий MACD, лишь через несколько месяцев после того, как узнал, что такое мувинги. Да-да, я его боялся! В своем благоговении к его названию я старался подступаться к глубочайшей мудрости этого индюкатора постепенно, только после крепкого усвоения более простых индюкаторов. И даже после того как увидел его формулы (sic! не интерпретации его сигналов, а именно голые формулы!), я некоторое время не мог поверить, никак не мог врубиться в то, что такая простая арифметика влечет за собой столь сложные и глубокие интерпретации для практического трейдера. Признаюсь честно: механизм этой магической транформации из голых простейших формул в самые могущественные и прибыльные практические рекомендации для трейдера не известен мне до сих пор. А в последнее время я все чаще склоняюсь к тому, что интерпретация MACD - это тривиальный пиар, призванный скрыть формульную пустоту этой конструкции и приукрасить ее для новичков, желающих сделать на нем миллионы.
Сами-то формулы MACD я получил, Neutron, они вроде как несложные, но сюда выносить не буду - вдруг в них что секретное есть. Сам MACD с учетом EMA получается как-то связанным с дискретным интегральным преобразованием Лапласа от потока цены. Но не вижу я там ни одной магической интерпретации, позволяющей по его величине или поведению предсказать, что будет с ценой потом (или хотя бы увидеть, что с ней сейчас). Не вижу и не представляю, как там может выплыть дивергенция (трейдерская). И сколько бы мне ни говорили о том, что, торгуя MACD, мы торгуем нечто осмысленное, я по-прежнему считаю, что это торговля чистым шумом.
Вам сюда.
Интересные формулки. Но я не о формулах. Я спросил лишь, на основании чего Вы будете открывать позицию с определенным лотом, если не знаете на сколько пунктов валюта пойдет вверх или вниз, ведь несколько неудачных сделок подряд неплохо подпортят эйфорию от управления возможными солидными средствами, как это бывает в начале торговли, если не использовать четкий ММ?
Расчет на психологию. Индикаторы можно придумать любые, но используют их множество трейдеров или нет это большой вопрос.
to Mathemat
Лапсаса туда сюда пофигу, главное знать зачем,
например Идеальный Шар в потоке идеальной жидкости -> профиль крыла.
или Рычаг Жуковского уравновешен суммой всех приложенных сил включая силы инерции.
А что в торговле?
Ну есть же интеграл студента, может рычаг скептика придумаешь?
Вот и я о чем, Korey. MACD - это и есть тот самый интеграл студента. Это не я Лапласа туда-сюда, он сам там вылезает, когда MACD к формуле счастья свожу. А нафиг он там нужен - вот в чем вопрос.