Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Много раз слышал про толстые хвосты распределения но так и не понял в чём суть вопроса, сделал индикатор который выводит в сепарат распределение величины баров(построенного по разности Close[i]-Close[i+1]), ктонить обьяснит почему распределение клосов узже чем нормальное?
Эталон красная линия распределение жёлтая гистограмма.
ну и собственно индикатор которым строилось. Оригинальное название (Распределение_ГСЧ_&_норм_тест)
Можешь сделать модификацию с учетом +\- разницы Close?
И правда, параметры для нормального распределения нужно вычислять на основании гистограммы. А так вы просто высоту подогнали? )
Можешь сделать модификацию с учетом +\- разницы Close?
И правда, параметры для нормального распределения нужно вычислять на основании гистограммы. А так вы просто высоту подогнали? )
Если вы имеете в виду отдельно рапределение +баров отдельно -баров то в индикаторе так и делаеться, тк МО стремиться к нулю то логично распределение отображать от -бескон. до +бескон. вот только визуализировать -бескон не удобно поэтому применён сдвиг влево так чтоб значимая часть -распределения вышла в область больше нуля. Для относительной отценки это не играет роли а вот при абсолютной это проблема, нужно менять код, добавить автосдвигбуфера индикатора в обратную сторону чтоб компенсировать предидущий сдвиг(первоначальный сдвиг убирать нельзя тк индексы массивов не могут быть отрицательными).
В моем индикаторе нет такой проблемы-ненужно сдвигать бары. Гистограммы всегда будут в конце графика при любых значениях от -бесконечность до + бесконечность.
Кстати, поправил индикатор. А то и размер баров и их смещения трансформировались по одним параметрам. Теперь правильно - по отдельным параметрам как и в настройках индикатора.
Так есть какие предложения по моему вопросу, господа математики?
joo:
В моем индикаторе нет такой проблемы-ненужно сдвигать бары
...Так есть какие предложения по моему вопросу, господа математики?
Бары и дурак умеет двигать. А деньги где?
joo, я экспериментировал с таким подходом (только я использовал гиперболический тангенс, а не сигмоиду).
Ничего интересного не вышло.
joo, я экспериментировал с таким подходом (только я использовал гиперболический тангенс, а не сигмоиду).
Ничего интересного не вышло.
Вы уверены, что знаете, зачем мне это нужно? Если знаете, как "выпрямить" распределение - помогите. Чем гиперболический тангенс (в нем, кстати, 4 раза возведение в степень, а в сигмоиде один раз, что более предпочтительно в плане экономии системных ресурсов) лучше сигмоиды?
Разницы почти нет если предел от -1 до 1, и тангенс медленнее если предел от 0 до 1.
Те если гипертангенс приводить к виду [0;1] то это дополнительно две операции *0.5 и +1,
теже две операции *2 и -1 требуються и для сигмы при приведении её к виду [-1;1].
зы У сигмы 3 операции у гиптангенса 5 те если прибавлять одной из функций 2 операции получиться либо 5;5 либо 3;7
Если знаете, как "выпрямить" распределение - помогите. Чем гиперболический тангенс (в нем, кстати, 4 раза возведение в степень, а в сигмоиде один раз, что более предпочтительно в плане экономии системных ресурсов) лучше сигмоиды?
Моя задача предполагала обработку в скользящем окне (т.е. параметров было два - длина окна и коэффициент при аргументе tanh'а). Если для вашей задачи это подходит - могу выслать фрагмент кода.
tanh использовал, т.к. мне было так удобнее (нужен был результатирующий ряд с нулевым средним). А вообще, такие функции можно и по таблицам считать.
Если для вашей задачи это подходит - могу выслать фрагмент кода.