Получение стационарного ВР из ценового ВР - страница 18
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В смысле? Над какими ошибками?
Все гораздо проще, ведь как ни крути и не верти, а идеальной стационарности не выжмешь. Ведь стационарный ВР по определению - это такой ряд, на который если наложить Bolinger Bands, то получим три строго горизонтальные линии. Т.е. ни простая скользящая средняя (матожидание) не должна изгибаться, ни каналы (СКО) не должны сужаться - разъезжаться.
Это не так ни в теории ни на практике. Но не буду мучать тебя ботаникой))) Просто не надо путать оценку МО и дисперсии на скользящем окне (что фактически и делает BB) и само мо и дисперсию как это понимается в ботанической теории вероятности. Но все линии BB на стационарном ряде будут колебаться в достаточно широких пределах, зависящих от периода рассчета BB и величины дисперсии. И в пределе бесконечности))) периода BB сойдутся к своим мо и дисперсии.
Назовите на вскидку основные параметры, по ктрм можно сказать - такие дела, тренд.
Не вопрос. - Положительный коэффициент корреляции между соседними отсчётами в ряде первой разности цены.
Эту оценку можно провести на всевозможных ТФ и убедится в отрицательном коэффициенте (как правило), что говорит об "откатном" характере рынка. Кстати, последнее свойство, как раз наибоее естественое и говорит о не стадном характере ценообразования, а скоре о целенаправленной политике центробанков, которые таким образом стабилизируют цены, позволяя тем самым более эффективно развиваться нацэкономике.
Тот же результат можно получить, изучая распределение длин ЗЗ. Для интегрированной СВ (МО, которой, равно 0) средняя длина стороны ЗЗ равнв 2Н, где Н - параметр построения ЗЗ. Для откатнго рынка эта величина <2H, для трендового >2H, а для реального - <2H на всех торговых горизонтах (почти всегда).
Хочу ещё раз подчеркнуть, ТОЛПА, если бы она делала цену на Форекс, вызвала бы эффект стада или, другими словами, определяла бы Рынок как трендовый. Чего нет и слава богу. Цена на Рынке формируется не спекулянтами и даже не Крупными спекулянтами, а экономической политикой государст, направленную прежде всего на стабилизацию курса нацвалюты.
Не вопрос. - Положительный коэффициент корреляции между соседними отсчётами в ряде первой разности цены.
Эту оценку можно провести на всевозможных ТФ и убедится в отрицательном коэффициенте (как правило), что говорит об "откатном" характере рынка. Кстати, последнее свойство, как раз наибоее естественое и говорит о не стадном характере ценообразования, а скоре о целенаправленной политике центробанков, которые таким образом стабилизируют цены, позволяя тем самым более эффективно развиваться нацэкономике.
Ясно. С таким определением ловить нечего - согласен. Проблема, как я и предполагал, в вашем способе определения тренда. Т.е. формально вы правы, если брать ВР в целом. Но фишка в том, что не на всех участках можно вообще рассматривать возможность определения тренда. Здесь я опять возвращаюсь к определению участков с локальной стационарностью по квазистационарным процессам.
Тот же результат можно получить, изучая распределение длин ЗЗ. Для интегрированной СВ (МО, которой, равно 0) средняя длина стороны ЗЗ равнв 2Н, где Н - параметр построения ЗЗ. Для откатнго рынка эта величина <2H, для трендового >2H, а для реального - <2H на всех торговых горизонтах (почти всегда).
Ничего не могу сказать.
Хочу ещё раз подчеркнуть, ТОЛПА, если бы она делала цену на Форекс, вызвала бы эффект стада или, другими словами, определяла бы Рынок как трендовый. Чего нет и слава богу. Цена на Рынке формируется не спекулянтами и даже не Крупными спекулянтами, а экономической политикой государст, направленную прежде всего на стабилизацию курса нацвалюты.
Не уверен про "толпу" - я про выводы. Впрочем, это не важно в данном контексте.
Но фишка в том, что не на всех участках можно вообще рассматривать возможность определения тренда. Здесь я опять возвращаюсь к определению участков с локальной стационарностью по квазистационарным процессам.
И я с вами согласен.
Тут, как и везде в этом Мире, работает принцип неопределённости - чем точнее мы пытаемся что либо определить по одному параметру, тем с большей ошибкой вынуждены мириться по другому параметру. Стремясь к меньшей временной локализации интересующего процесса, мы неизменно будем снижать достоверность полученного результата (из-за недостаточной статистики) и наоборот - увеличивая размер скользящего окна, мы начинаем невольно интегрировать разные по природе явления, снижая тем самым ценность полученного результата. Должно быть существует золатая середина и сомневаюсь, что её можно определить аналитически из общих соображений. Это как раз тот случай, который обязывает проводить нас форвард-анализ и анализировать каждый конкретный полученный результат, выстраивая тем самым непротиворечивую картину явления.
Ясно. С таким определением ловить нечего - согласен. Проблема, как я и предполагал, в вашем способе определения тренда. Т.е. формально вы правы, если брать ВР в целом. Но фишка в том, что не на всех участках можно вообще рассматривать возможность определения тренда.
Да, именно так.
Neutron, ты говоришь о ряде в целом, а я - только о некоторых выделенных моментах. Возвратность (антиперсистентность) я увидел и в своих недавних опытах с машками (процентиль обратного хода машки и цены гораздо больше оного для продолжения тенденции - особенно на машках с небольшими периодами). Но это именно глобальная возвратность, от которой никакого толку нету: она же должна наблюдаться и на обычном винеровском процессе.
Мой ехидный ангел в лице теоремы Дуба не отстает от меня никогда.
Стационарный временной ряд имеет в своих значения максимум и минимум, поэтому график стационарного ВР лежит в строго горизонтальном коридоре. Можно разделить на два вида:
Вы путаетесь. Говоря о стационарности, имется в виду стационарность моментов ряда первой разности цены. А сама цена получается интегрированием (суммированием) отсчётов этой СВ. В этом случае она не будет лежать в строго горизонтальном коридоре.
Слева СВ с МО=0 (аналог ряда первой разности цен на выделеном ТФ), справа интеграл от этой СВ (аналог ценового ряда). Как видите, он не лежит в коридоре, хотя порождающий его процесс стационарен в строгом смысле.
Да, именно так.
Но это именно глобальная возвратность, от которой никакого толку нету: она же должна наблюдаться и на обычном винеровском процессе.
Да, погоди ты.
На рис. справа у меня именно обычный Винеровский процесс (одномерное Броуновское блуждание без сноса) и он глобально не персистентен и не антиперсистентен - он нейтрален с точностью до 1/SQRT(из числа отсчётов).
Что ты, Алексей, имел в виду?
Вы путаетесь. Говоря о стационарности, имется в виду стационарность моментов ряда первой разности цены. А сама цена получается интегрированием (суммированием) отсчётов этой СВ. В этом случае она не будет лежать в строго горизонтальном коридоре.
Слева СВ с МО=0 (аналог ряда первой разности цен на выделеном ТФ), справа интеграл от этой СВ (аналог ценового ряда). Как видите, он не лежит в коридоре, хотя порождающий его процесс стационарен в строгом смысле.
В чем я путаюсь? Я ж и говорил, что ценовой ряд не стационарен, а её первые разности - да. И эти разности относятся ко второму виду стационарного процесса, согласно мною придуманных определений, так как в них присутствует зависимость от предыдущих значений. :)