Получение стационарного ВР из ценового ВР - страница 12
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Тут, Sorento, как мне кажется, не всё так просто и не всегда сводится к заезженым "профит фактор и мат ожидание", что бы вот так простенько сказать - "Не впечатлило". ..
Вас ЭТО, Sorento, не впечатляет?
нет пока.
за 864 дня.
А вот "простенько" для анализа . Год.
и с 149 баков 8 538.00%. И Шарп получче.
Но заежженость и вкус -дело добровольное.
Наукообразие оно и есть наукообразие..
Хоть и "ботаническое".
;)
С подачи grasn (за что ему спасибо) стал развивать следующую идею.
1. Строим зигзаг. Подбираем параметры чтобы распределение ЗЗ было максимально приближено к нормальному.
2. Вычитаем ЗЗ из цены, получаем ряд близкий к стационарному.
3. Прогнозируем ЗЗ на 2 шага - завершение текущей волны и следующую. Наверно можно использовать хитрую регрессионную модель, пока ограничиваюсь обычной статистикой.
4. Прогнозируем остатки (с методом пока не определился).
5. Оптимизируем прогноз по мин. СКО между текущем лучем ЗЗ + прогноз остатков и ценой.
6. Получаем результат оптимизации - траекторию.
Если интересно, коллеги, присоединяйтесь :-)
В процессе..Кстати, старая моя идея (мож и не только моя), но все руки никак не доходят. Попробуйте привести ЗЗ к "стационарному" ряду (на сколько он будет стационарным - отдельный вопрос) следующим действием. У каждого сегмента есть (понятное дело) средняя точка. Преобразуйте пространственный ЗЗ по x и y таким образом (деформируйте), что бы эта точка стала "нулем" (не разрывая вершины). При этом не забудьте сделать ЗЗ "всюду плотным", т.е. сформировать не только вершины, но все точки между ними. У Вас должно получиться что то вроде пилообразного сигнала, фактически с нулевым средним. Этот сигнал должен быть многим больше по длине, чем исходный. Если все сделать правильно, то можно сигнал восстановить во "нормально - временной" области. И попробовать этот сигнал прогнозировать в лоб, скажем AR, или хитрым методом, описанным раньше :о)
Распределение ЗЗ максимально приближенным к нормальному - получить затруднительно.
Это точно, но получить преобразование исходного ценового ряда, обладающего следующими свойствами:
вполне можно, конечно с некоторыми приемлемыми допущениями. На вопрос "зачем это нужно", ответ очень простой и единственный - это возможность использовать наработанный (проверенный) матаппарат и не более. Мое имхо.
Это точно, но получить преобразование исходного ценового ряда, обладающего следующими свойствами:
вполне можно, конечно с некоторыми приемлемыми допущениями. На вопрос "зачем это нужно", ответ очень простой и единственный - это возможность использовать наработанный (проверенный) матаппарат и не более. Мое имхо.
Да что там. Давай уж сразу преобразуем ценовой ВР в что-то типа синусоиды, заработаем на этом минион денег и преобразуем его в обратно (ну, что бы соблюсти природное равновесие)... деньги, правда, тоже придётся преобразовать... в нуль (как и было).
Шутка.
Привет, Сергей.
Мне кажется, что одним из способов (возможно единственным) борьбы с нестационарностью порождающего ВР, является использование адаптивных методов в ТС. Для этого система должна переобучаться не позже характерного времени существования стационарности (если таковой вобще нет, то попытка переиграть рынок бессмыслена в принципе).
Проблема адаптивных ТС заключается в том, что они тоже переучиваются по некоему алгоритму, который в них заложен, но он может не совпадать с алгоритмом изменения рынка. То есть, на некотором промежутке времени алгоритм изменения рынка может совпадать с алгоритмом переобучения ТС, а потом может "разъехаться". Рынок меняется не по заданному алгоритму - в этом вся и проблема.....
Как только будет изобретена теорема об аппроксимации стадного инстинкта, проблема будет решена.
Как только будет изобретена теорема об аппроксимации стадного инстинкта, проблема будет решена.
А она уже "изобретена", и Вы её даже используете. Именно поэтому все (99,9%) механических советников "сливают" депо.
Судя по ПАММ-ам в инете это не так. Процент успешных все же есть. И все они, практически, одна механика. Это о чем то говорит. По моему мнению нельзя использовать стадный инстинкт и какую-то систему отдельно. То есть, по сути, нельзя торговать советником только без еще и аналитического своего экспертного навыка. Который, кстати, дается часами наблюдений за графиками и никак иначе.
Да что там. Давай уж сразу преобразуем ценовой ВР в что-то типа синусоиды, заработаем на этом минион денег и преобразуем его в обратно (ну, что бы соблюсти природное равновесие)... деньги, правда, тоже придётся преобразовать... в нуль (как и было).
Шутка.
Да уж, шутников у нас тут добавилось.
Привет, Сергей.
Привет, Сергей. :о) Рад тебя видеть. Где пропадал, чего интересного изучал?
Мне кажется, что одним из способов (возможно единственным) борьбы с нестационарностью порождающего ВР, является использование адаптивных методов в ТС. Для этого система должна переобучаться не позже характерного времени существования стационарности (если таковой вобще нет, то попытка переиграть рынок бессмыслена в принципе).
Погоди, давай постепенно. У нас задача преобразования ряда, с заданными совершенно конкретно свойствами:
Вопрос такой, допустим тебе дают такой ряд и говорят, что он обладает свойствами (1), (2), (3). Для свойства (3) тебе дают механизм преобразования. Какими критериями ты бы их проверил?