"Идеальная" торговая система - страница 94
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не вопрос!
1. Полное отсутствие фиксированных тейков и стопов. Только динамические, т.е. в зависимости от ситуации, но "форс-мажорные" должны быть.
2. Минимум параметров. Не знаю как от них вообще уйти, т.к. хоть нейро-сетка, хоть паттерны - всё равно какие-то параметрические ограничения.
Продолжайте, критикуйте.
3. заложенная в советник теория поведения рынка не помешает... если это, конечно, не "Всемогущая и единственно верная теория торговли"
Для начала нужно сформулировать к чему должна стремиться идеальная система, что максимизировать,
прибыль или стабильность, или стабильность прибыли,
или минимизировать риск, или стабильность риска короче вопросов куча а мнений думаю будет ещё больше.
Ну давайте мысли что ли, какие свойства советника приближают его к понятию "идеальный"?
ОК, начнем. Вообще-то идеальный советник, наверно, невозможно построить. Но вначале все же перечислю его свойства, как я их понимаю. А потом перейдем к квазиидеальному как к некоторому приближению к идеальному.
1. Не имеет ни одного произвольного параметра, не обоснованного логически.
2. Всегда торгует в прибыль, т.е. просадок баланса нет.
3. Каждая сделка сопровождается изменением цены только в прибыль, т.е. просадок эквити ниже баланса нет. Цена, уже после того как сделка набрала некоторую бумажную прибыль, может идти против сделки, но никогда не делая сделку убыточной.
4. Предыдущий пункт имеет следствие: стратегия остается прибыльной даже при экстремальном ММ.
Пока остановлюсь, т.к. в койку пора.
1. Не имеет ни одного произвольного параметра, не обоснованного логически.
2. Всегда торгует в прибыль, т.е. просадок баланса нет.
3. Каждая сделка сопровождается изменением цены только в прибыль, т.е. просадок эквити ниже баланса нет. Цена, уже после того как сделка набрала некоторую бумажную прибыль, может идти против сделки, но никогда не делая сделку убыточной.
4. Предыдущий пункт имеет следствие: стратегия остается прибыльной даже при экстремальном ММ.
Слишком идеально....)))
Да, слишком, согласен. Скоро перейдем к аппроксимации идеального.
Плохо читаете ранние посты. Я уже говорил, что в тестере, я нарисую прямую из левого нижнего в правый верхний угол.
Зачем? Тестер тестером, есто форвард тесты, есть демо, есть реал, есть мониторинг как демо, так и реала.
Вы доверяете тестеру - "это вопросы не ко мне", т.к. в тестере есть оптимизация.
Не надо делать дураками всех вокруг, т.к. эллипсоидов или прямых вверх все уже насмотрелись. А на практике совсем другое.
Вы теоретик форекса? Ну вот и двигайте чистую теорию, без советников.
Кто ж мешает не запоминать историю?
Корректное тестирование обычно мало отличается от реальности.
В МТ4 есть какие-то проблемы с историей котировок, т.е. если производить тесты на разных компьютерах, то результаты могут отличаться.
Это одна из причин, из-за которой советники под МТ4 - это инструмент начального уровня - недостаточно надежная технология.
Т.е. пользоваться надо очень аккуратно - кроме рыночных рисков присутствуют технологические.
Да, слишком, согласен. Скоро перейдем к аппроксимации идеального.
Нужно определиться с "граничными" условиями. Т.е. с теми недостатками системы, которые мы готовы терпеть, грубо говоря.
1. Максимизация прибыли неизбежно приводит за собой повышенный риск.
2. Стабильность прироста прибыли стоит поставить "во главу угла", при осознанном и контролируемом уровне риска.
3. Минимизация риска не имеет смысла без стабильного прироста прибыли, т.к. редко системы с минимальным риском бывают приемлемо прибыльными.
4. Поддерживаю Mathemat"а насчет параметров системы. Т.к. почти всегда есть параметры, которые можно исключить из системы без особых влияний на основные качества.
5. "2. Всегда торгует в прибыль, т.е. просадок баланса нет." Вот это хотелось бы, но реально очень трудно достижимо.
Примерно так и есть. А у вас в поиске стратегии-тактики торговли не так?
Походу только Виктор достиг вершины знания и просветления. Куда мне до него. :)
Для меня процесс познания бесконечен ...
п.с. А вообще, человек, который изначально не признаёт своё право на ошибку, не способен постичь новые знания, т.к. все мы люди, а людям свойственно ошибаться :)Вы начало ветки-то читали? :)
Критерий озвучили - я всего лишь указал, что адаптивный советник подпадает под этот критерий.
"Angela писал(а) >>
1). Одним из самых важных принципов лежащих в основе ИТС считаю способность ее к самообучению и адаптации к меняющимся фазам рынка. И вторым, 2). минимальное количество регулируемых из вне параметров."
По ссылке, лежит адаптивный алгоритм, который удовлетворяет Вашим критериям:
1. способность к обучению и адаптации
2. всего 1 оптимизируемый параметр
Для начала нужно сформулировать к чему должна стремиться идеальная система, что максимизировать,
прибыль или стабильность, или стабильность прибыли,
или минимизировать риск, или стабильность риска короче вопросов куча а мнений думаю будет ещё больше.
Ну вот и термин "стабильность", над которым так много "ржали", пригодился :)Кто ж мешает не запоминать историю?
Корректное тестирование обычно мало отличается от реальности.
В МТ4 есть какие-то проблемы с историей котировок, т.е. если производить тесты на разных компьютерах, то результаты могут отличаться.
Это одна из причин, из-за которой советники под МТ4 - это инструмент начального уровня - недостаточно надежная технология.
Т.е. пользоваться надо очень аккуратно - кроме рыночных рисков присутствуют технологические.
Виктор, я на оптимизации и тестировании уже "стаю собак" съел, как говорится, поэтому вам и говорю, что в тестере я могу вам "нарисовать" любую кривую баланса. Согласен, что у нормальной системы тесты мало чем отличаются от реально проведенной торговли.
Но всегда достаточным доказательством жизнеспособности системы служит её работа на счёте, желательно реальном.
Я уже пару лет тестирую свои системы на реале, и добился немалых успехов в этом, т.е. "подводные камни" тестирования, оптимизации и т.п.. Каков ваш уровень в тестировании, я не знаю, поэтому для меня всегда будет необходимым и достаточным условием мониторинг хоть реала, хоть демо, хоть заверенный стейт.
Результаты тестера неприемлемы, по крайней мере для меня. Извините.