Парная корреляция валютных индексов - страница 3

Новый комментарий
 
FOXXXi >>:

У тебя классический пипсовочный арбитраж.Тут речь идёт о стат. арбитраже,который на форексе не прокатит.Есть некая минимальная "норма" по корреляциям,называется VIF(factor inflatio volatility),тоесть фактор "обесценивания" волатильности.VIF=1/1-r,где r - корреляция.1/1-0,5=2,а должно быть больше десяти.Отсюда минимальная корреляция по модулю должна быть больше 0,9.Есть ещё параметр,как остаточная дисперсия которая равна:1-r^2,при r=0.5,она равна 0,75 - это очень много,никакой стационарности неполучится,даже если сделать скидку,что корреляция полюбому выше и подсчитана неправильно.

В FOREX не возможна прибыльная торговля спредом, или как вы называете ее статистическим арбитражем (от арбитража только название). Просто из-за ценообразования торговых инструментов.

Классический арбитраж где угодно всегда будет пипсовочным (небольшие прибыли). Но таких ситуаций в день проскакивает не мало.

 
Maxaxa:

...Что Вы думаете на этот счет?

Индикатор индексов валют

Индексы валют (результаты поиска)
 
granit77:
Индикатор индексов валют

Индексы валют (результаты поиска)

благодарю, очень поучительные ссылки :))

Вы удалите мой предыдущий пост или мне самому это сделать, от греха подальше? )))

 

1,444 - ось?

DDD

 
avatara:

1,444 - ось?

DDD

я удалил свой комментарий, я к сожалению не понимаю основных моментов, чтобы не мутить воду...

а что такое DDD?

 

РЖАКА! ДО ******НА....

;)

Прошу простить - если лично задел.

Это общеизвестно!

 
Maxaxa:

благодарю, очень поучительные ссылки :))

Вы удалите мой предыдущий пост или мне самому это сделать, от греха подальше? )))

Зря удаляли. Вы же пришли к этому сами, наличие предшественников просто должно было дать Вам информационную базу.
 
avatara:

РЖАКА! ДО ******НА....

;)

Прошу простить - если лично задел.

Это общеизвестно!

ну я же не знал :))) я сам! я сам! всегда приятно дойти самому, а если быстро то совсем здорово ))


granit:

я в очередной раз понимаю, что не стоит торопиться с публикациями, Вы правы ))

вот теперь понимаю, что правильно удалил, зачем общеизвестные дубли там где это не уместно

 
Maxaxa:

ну я же не знал :))) я сам! я сам! всегда приятно дойти самому, а если быстро то совсем здорово ))


granit:

я в очередной раз понимаю, что не стоит торопиться с публикациями, Вы правы ))

вот теперь понимаю, что правильно удалил, зачем общеизвестные дубли там где это не уместно

Сам такой!

Рад знакомству...

Миша.

 
avatara:

Сам такой!

Рад знакомству...

Миша.

я тоже рад,

Я Макс ))

1234
Новый комментарий