Анализ качества данных
ммм, что то англоязы к нам зачастили...
The respected!, relax. That trend which one you have managed to determine, you cannot do anything.
зачем такие сложные исследования? есть замечательный Закон Мэрфи: "когда уже ничего не помогает - прочти наконец инструкцию!" ;)
https://docs.mql4.com/ru/runtime/start
При поступлении новых котировок выполняется функция start() у присоединенных советников и пользовательских индикаторов.
новая котировка - новый тик. а уж в какие секунды он придет - это одному рынку известно. может и за 10 секунд ни одного не прийти, а может и за секунду 10 раз тикнуть (хотя такое наверно врядли когдато ктото видел).
а вообще анализировать "качество" данных можно только имея некий "образец\эталон". если его нет и счет открыт в АП, то какая вам разница до их качества? какое бы оно ни было - они все равно вас откроют и закроют по своим ценам, а не по чьим то другим ("более правильным\качественным")
Mathemat, Ihr Englisch ist wunderbar, der Mann scheint aber auch Russisch ganz gut zu verstehen, nicht wahr?
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Уважаемые посетители,
Я хотел написать свою автоматическую систему открытия и закрытия orders (i.e. expert adviser) но сначала убедится в высоком качестве данных поставляемых моим dealing center Alpari LLC.
Мой анализ данных основан на исторических данных доступных из MetaTrader на EURUSD. В моём понимании, expert adviser реагирует на изменения в рынке когда MetaTrader вызывает функцию start() этого adviser. Сначала Я думал что вызов функции start() происходит при формировании нового bar. Я написал mock adviser который записывал timestamp в text file при каждом вызове start() а также Close[0], Open[0], High[0], Low[0], Volume[0].
Я хотел проанализировать данные в Microsoft Access and Excel для детального анализа. Данные экспортированные из MetaTrader были импортированны в таблицы Access. Я хотел посмотеть на общее распределение данных во времени.
Теперь Я думаю что каждый expert adviser реагирует не на новый bar а на tick. Дополнительные фильтрующие условия необходимы для реагирования на новый bar. Я думаю так потому что экспортированные данные содержат внутриминутные timestamps и минимальный timeframe это М1.
Используя MS Access query, Я сгруппировал данные каждого tick по секунде и суммировал количество ticks на каждую секунду. Я использовал данные Alpari LLC за Январь ‘08. Для экспорта из MetaTrader, Я выбрал данные с двух timeframes: 1 min и 5 min. Результаты интраминутного анализа в Chart 1 and Chart 2.
Я хотел задать вопрос к экспертам на этом форуме. Из моего анализа следует что данные на 1 min timeframe не поступают на последние секунды любой минуты (секунды: 56, 57, 58, 59.) Однако на 5 min timeframe, данные на 59 секунда доступны. Также следует что 0 и 30 секунда любой минуты имеют большее количество ticks чем любые другие секунды. Но ticks на 0 секунду в два раза больше чем на 30 секунду.
Мне кажется что данные из моего dealing center Alpari LLC не очень высокого качества. Отсутствие ticks на 56, 57, 58 and 59 секунды значит что expert adviser работать на эти секунды не будет когда он установлен на 1 min timeframe. Почему то 59 секунда имеется на данные экспортированные с 5 min timeframe.
Меня удивило что на разные timeframes поступают разные данные, потому что timeframe это группировка данных на разные time units (e.g. 1 min, 5 min, 15 min etc) но данные используемые для группировки должны быть одинаковыми.
С уважением,
Derrick Meadows