Скачать MetaTrader 5

Двойная дивергенция на разных ТФ. Наблюдаем за работой системы.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Увеличивай свой рейтинг. Выполняй заказы в сервисе Фриланс!
Денис
865
Денис 2009.06.25 00:12 

Доброго времени суток. 

Нашлось наконец-то время написать АТС на основе моей стратегии, в основу которой лежит двойная дивергенция. Этот термин я ранее нигде не встречал. Как-бы само напрасилось это словосочетание. Хотя оно, оказывается существует, но смысл отличается от моего представления двойной дивергенции. 

Для начала приведу отчёт теста с августа 2008г. Смоделировано 61000 баров. Ровно столько, сколько есть в стандартном терминале. Не стал скачивать котировки для более длительного тестирования. Тестер меня уже раздражает. И вообще считаю, что стратегию лучше вырабатывать не глядя в тестер, на свежую голову так сказать. Иначе тестер Вам начнёт показывать много разных вещей, от которых Вы не будете в воссторге. И далее Вам захочется несколько видоизменять стратегию до тех пор, пока  изначальная стреатегия станет неузнаваемой, а результат тестирований всё равно будет не устраивающим. Поэтому я тупо провёл тестирование по Евро\Доллару без оптимизаций и вот результат. 


Символ	EURUSD (EURO vs US DOLLAR)
Период	5 Минут (M5) 2008.08.01 00:00 - 2009.06.05 22:55 (2008.08.01 - 2009.06.08)
Модель	Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры	Lot_M15=0.1; Lot_M60=0.08; Lot_M240=0.06; 

Баров в истории	61937	Смоделировано тиков	3923165	Качество моделирования	27.55%
Ошибки рассогласования графиков	0				

Начальный депозит	1000.00				
Чистая прибыль	374.30	Общая прибыль	3049.95	Общий убыток	-2675.66
Прибыльность	1.14	Матожидание выигрыша	10.12		
Абсолютная просадка	784.22	Максимальная просадка	1028.55 (82.66%)	Относительная просадка	82.66% (1028.55)

Всего сделок	37	Короткие позиции (% выигравших)	16 (50.00%)	Длинные позиции (% выигравших)	21 (38.10%)
	Прибыльные сделки (% от всех)	16 (43.24%)	Убыточные сделки (% от всех)	21 (56.76%)
Самая большая	прибыльная сделка	415.61	убыточная сделка	-286.39
Средняя	прибыльная сделка	190.62	убыточная сделка	-127.41
Максимальное количество	непрерывных выигрышей (прибыль)	5 (1375.05)	непрерывных проигрышей (убыток)	5 (-661.34)
Максимальная	непрерывная прибыль (число выигрышей)	1375.05 (5)	непрерывный убыток (число проигрышей)	-661.34 (5)
Средний	непрерывный выигрыш	2	непрерывный проигрыш	3


Результат конечно ужасный, но, думаю, для моей системы это нормально. Об этом позже. Тест проведён только для того, чтобы увидеть, что сделки заключаются и заключаются они там, где говорит стратегия. А также видно сколько сигналов возникают на основе двойной дивергенции. Их не много, а мало. Сейчас о статегии.

Эксперт рассчитывает все таймфреймы, такие как М5, М15, М60 и М240. Внутри кода идёт поиск дивергенций по отдельным таймфреймам и при возникновении двух дивергенций на соседних ТФ заключается сделка против тренда. Вот одна из недавно открытых сделок с тестера.

На первом рисунке показана дивергенция на М240, а на втором дивергенция на М60. Эксперт нашёл эти дивергенции и открыл продажу. Профит выставлен чуть выше экстремума волны4 по М240. Стоп в 1,5 раза меньше. ВСЁ! Вот что я понимаю под термином двойная дивергенция. Трейлинг-стопа нету. Тут он только навредит, так как сделка проходит на стадии разворота тренда, а как я считаю, трейлинг-стоп полезен только тогда, когда есть очевидный сильный тренд, а такой тренд трудно найти заранее. Поэтому считаю, что трейлинг вообще губителен для МТС, так как он закрывает все сделки по стопу и редко по профиту. Поэтому его здесь и нету. 

Теперь о том как находятся дивергенции. Сначала, на истории 2000 баров идёт поиск уровня осциллятора АО, при преодолении которого начинается поиск максимума волны3. Это наш первый пик, показан красным кругом. В этот момент также рассчитывается и максимальное показание осциллятора. В последующем, если происходит коррекция и осциллятор падает, а один из баров находится ниже МА с периодом 25, то начинается поиск экстремума волны4. Показано зелёным кругом. После этого, если цена поднимается выше первого пика и ещё немного выше, а значение осциллятора ниже максимального значения на волне3, то имеем факт дивергенции. Жёлтые круги показавают область дивергенции. Вот так в кратце и всё. 

Подробная стратегия нахождения дивергенции написана здесь.

До этого я публиковал тему c описанием стратегии работы АТС Volna5_mod3 на основе одинарной дивергенции. Это ветку сразу не взлюбили местные аборигены и вобщем в итоге там практически ничего нет относящегося к делу. Не хотелось бы повторения этой истории. Просьба оставлять сообщения только по существу. Просьба убирать за собой мусор. А что касается самой АТС Volna5_mod3, то она работает на реальном счёте на 14 валютных парах одновременно, но на разных ТФ. Уже 1,5 месяца работает и результаты её работы здесь .  На данный момент прибыль составляет 93%.  Главное правильно подобрать некоррелирующие пары и разбросать их по разным ТФ для поиска дивергенций. Этой системой при торговле по волнам я уже давно пользуюсь в ручном режиме.

Так вот. Эта стратегия на основе двойной дивергенции тоже рассчитана на одновременное использование по всем основным валютным парам. Это продиктовано тем, что очевидные нормальные двойные дивергенции редко появляются одновременно на нескольких парах. Поэтому применение на всех основных валютных парах должно дать сглаживание просадок. Поэтому, тот отчёт теста, который приведён в начале меня устраивает, главное там есть прибыльная тенденция. А как ей не быть? Если даже одинарные дивергенции работают. И потом, не понимаю людей, которые используют АТС на одной паре. Любая система рано или поздно даёт просадки или слив по отдельным парам. Считаю, что только тогда, когда система в принципе имеет прибыльную динамику по всем основным отдельно взятым валютным парам, только тогда она становится действительно прибыльной. В общем как-то так.

Хотелось бы услышать может какие соображения по улучшению системы двойного дивера. 

Также, может, эта тема пригодится любому, кто интересуется системами на основе диверов и их результативностью работы.

Также, рад буду выполнить какие-либо задания по Диверам. Может у кого есть интересные системы на основе диверов или волн. Это в общем ко мне. Код, рассчитывающий всю пятиволновку могу написать закрытыми глазами. 

А пока наблюдаем за работою систем на основе диверов. Каждую неделю буду публикавать результаты торгов. Тестирование АТС Volna5_mod6 на основе двойной диверегнции началось.

ZEN
128
ZEN 2009.06.26 01:41  
все прекрасно - но думается, если продажа советников здесь запрещена, то и реклама этих советников тоже должна быть запрещена - согласны?
Денис
865
Денис 2009.06.26 07:53  
Zen >>:
все прекрасно - но думается, если продажа советников здесь запрещена, то и реклама этих советников тоже должна быть запрещена - согласны?

  Нету здесь никакой рекламмы.

Денис
865
Денис 2009.06.26 13:44  
Даже отчёт с теста в начале показывает, что здесь нету рекламмных ходов.
Комбинатор
15929
Комбинатор 2009.06.26 14:28  
FOReignEXchange >>:
Даже отчёт с теста в начале показывает, что здесь нету рекламных ходов.

- Обкуренный в хлам парнишка приходит домой с одной мыслью, лишь бы не попалиться.

Мать спрашивает:

- Сынок что у тебя с глазами?

- Кто обкуренный?? Я обкуренный???!!!

(с) не помню, не мое.

Денис
865
Денис 2009.06.26 14:35  

Вот и здесь также.

Темы с продажей советников будут удаляться. 

Если советник - значит продаётся. Если глаза красные - значит обкуреный.

Денис
865
Денис 2009.06.27 18:23  

Свежие отчёты работы систем. По двойной дивергенции пока сделок мало. Всего 2 дня работает. 

Volna5_mod3  -   Отчёт с 11 мая 2009 года - реальный счёт


Volna5_mod6  -   Отчёт с 25 июня 2009 года - демо счёт


На следующей неделе будут обновления.  Продолжаем наблюдать за результатами диверергенций!


Готов мультвалютник на основе третьей версии эксперта, торгующий по 14 валютам на разных ТФ.  С ПН поставлю его на реал и публичное тестирование на один из сайтов.


Денис
865
Денис 2009.06.27 18:26  
Только прошу не говорить мне, что это опять рекламма. Надоело уже одно и тоже слушать. Нажмите на кнопку ФОРУМ в правом верхнем углу и прочитайте что написано на самом верху.
Сергей
728
Сергей 2009.06.27 18:40  

Реклама — информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.

 

Интересно, как будешь отмазываться :)

Денис
865
Денис 2009.06.27 18:46  
zxc >>:

Реклама — информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.

 

Интересно, как будешь отмазываться :)

  Я не собираюсь отмазваться. Не было бы никакой рекламмы, если бы об этом не зашла речь. Тут нет никаких ссылок. Здесь рассматривается работа стратегии на основе дивергенции, всем известной. Объект внимания - это дивергенция и двойная дивергенция. Есть отчёты работы этой стратегии. И тем более рынка тут вообще никакого нету. Где здесь рынок? ггг. 

  Просто интересуюсь мнениями, если они будут. Но по опыту вижу, что масса стремится к флуду. Вот как сейчас. Если это тема рекламмы здесь начнёт развиваться, то очередная ветка будет зафлужена. Будет 10-20 страниц никому не нужного флуда. Я просил убирать за собой мусор. Просьба, Удалите Ваше сообщение, а я удалю своё

Sceptic Philozoff
Модератор
17844
Sceptic Philozoff 2009.06.27 18:56  

Денис, отчет с 9 сделками выглядит несерьезно, даже если там ракета. К самим диверам я отношусь безразлично, но на этот момент решил обратить внимание.

123456
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий