Уменьшает ли торговля несколькими валютами риск открытия совокупно убыточной позиции? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
То бишь, когда вы говорите об отрицательной корелляции, вы говорите об отсутствии оной, так ведь? Или просто о противоположной направленности?
Отсутствие линейной корреляции равно 0. Отрицательная корреляция выражается в статистической противоположной направленности ценовых приращений, т.е. если на одном финансовом инструменте наблюдаются максимумы, а на другом на тех же самых барах минимумы, то линейная корреляция этих двух инструментов явно отрицательна.
Первые два предложения я понял, и возрадовался - ибо это пока соответствует моему практическому опыту торговли. Но - дальше у вас - Что такое "отрицательная корелляция на приращение"? Пожалуйста, объясните, а то получается, что торгуй я audjpy и eurjpy - это одно, а audjpy и jpyeur - другое. То бишь, когда вы говорите об отрицательной корелляции, вы говорите об отсутствии оной, так ведь? Или просто о противоположной направленности?
Отрицательная корреляция на приращение цены между двумя инструментами, это когда среднестатистически цвета свечей на одинаковых ТФ и одном и том же времени для двух пар различаются между собой (не соседние свечи в одном инструменте, а одинаковые, в разных инструментах).
Люди на это форуме разбираются в математике и разных вероятностях, хочу спросить, с теоретической точки зрения (ну, и если можно с практической, если кто имеет достаточную статистику), если вместо торговли одной валютой (подразумевается, понятно, что ТС прибыльная) торговать несколькими, соответственно уменьшив размер лота, увеличит ли это шансы на то, что совокупная позиция окажется прибыльной?
Нет наличие положительного МО не является необходимым и достаточным условием для умаления вероятности совокупной просадки для нескольких одновременно торгующих ТС. Если эти самые ТС имеют положительную корреляцию, то вероятность совокупной просадки может возрасти, впрочем, как и совокупного профита, а вероятность нулевого баланса сократиться.
Положительная корреляция по финансовым инструментам приводит к кризису: все начинает приносить в убыток почти одновременно - совокупно (кажущаяся разница получается только за счет разнесения времени отчетности финансовых компаний).
Отрицательная корреляция на приращение цены между двумя инструментами, это когда среднестатистически цвета свечей на одинаковых ТФ и одном и том же времени для двух пар различаются между собой (не соседние свечи в одном инструменте, а одинаковые, в разных инструментах).
Блин, не понимаю я вас. Вы можете объяснить проще? Скажем, евройена - 150 и двжется к 151-му, а фунтойена - от 269 к 270. Это какая корелляция?
хххххх Reshetov Отсутствие линейной корреляции равно 0. Отрицательная корреляция выражается в статистической противоположной направленности ценовых приращений, т.е. если на одном финансовом инструменте наблюдаются максимумы, а на другом на тех же самых барах минимумы, то линейная корреляция этих двух инструментов явно отрицательна.
Странный способ оценивать корелляцию. Либо я тупой, либо объясните мне, чему будет равна корелляция двух идентично ходящий кросс-курсов. Нулю, что ли?
Блин, не понимаю я вас. Вы можете объяснить проще? Скажем, евройена - 150 и двжется к 151-му, а фунтойена - от 269 к 270. Это какая корелляция?
...
Странный способ оценивать корелляцию. Либо я тупой, либо объясните мне, чему будет равна корелляция двух идентично ходящий кросс-курсов. Нулю, что ли?
Больше 0 и меньше или равна +1
Если полностью идентичные курсы пипс в пипс, например, финансовый инструмент к самому себе, то коэффициент линейной корреляции равен +1
Графики распределений пар (x,y) с соответствующими коэффициентами корреляций.
Обратите внимание, что коэффициент корреляции отражает линейную зависимость (верхняя строка),
но не описывает кривую зависимости (средняя строка),
и совсем не подходит для описания сложных, нелинейных зависимостей (нижняя строка).
Взято из Википедии.