Сенсация! Найдена прибыльная стратегия игры в орлянку!
Какое-то чувство дежавю... Где-то я уже это слышал... Генератор вовсе не мой, а компнании MetaQuotes.
Не знаю не юзал, но знаю например что у PHP СЧ генератор - беспонт. Например генериуя нули и еденицы последовательности из 14 нулей или 14 едениц подряд не получите никогда. Я как то тоже игрался с этим видел абсолютно такую же картинку у себя. Юзал Perl воту у него СЧ неплохой.
Попробуйте ради интереса сгенерить последовательность из нулей и едениц и находите самые длинные серии, мне самому стало интересно какой предел в вашем случае
Имхо, то что на нижней картинке - здорово похоже на результат вырождения генератора псевдослучайных чисел.
В таких экспериментах надо физический генератор белого шума юзать (идеально, но не спрашивайте меня, как это реализовать на практике :) ),
или хотя-бы более-менее приличный алгоритм типа MT19937 - см. в вики https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%85%D1%80%D1%8C_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0
там есть ссылка на C-реализацию.
Никакой детерминированный алгоритм не может генерировать полностью случайные числа, он может только аппроксимировать некоторые свойства случайных чисел. Как сказал Джон фон Нейман, «всякий, кто питает слабость к арифметическим методам получения случайных чисел, грешен вне всяких сомнений».
Любой ГПСЧ с ограниченными ресурсами рано или поздно зацикливается — начинает повторять одну и ту же последовательность чисел. Длина циклов ГПСЧ зависит от самого генератора и в среднем составляет около 2n/2, где n — размер внутреннего состояния в битах, хотя линейные конгруэнтные и LFSR-генераторы обладают максимальными циклами порядка 2n. Если ГПСЧ может сходиться к слишком коротким циклам, такой ГПСЧ становится предсказуемым и является непригодным.
.............
| Источник энтропии | ГПСЧ | Достоинства | Недостатки |
|---|
| Microsoft CryptoAPI | Текущее время, размер жёсткого диска, размер свободной памяти, номер процесса и NETBIOS-имя компьютера | MD5-хеш внутреннего состояния размером в 128 бит (хеш присутствует только в 128-битовых версиях Windows) | Встроен в Windows, не «застревает» | Маленькое внутреннее состояние, легко предсказуем |
|---|
https://ru.wikipedia.org/wiki/PRNG
' абсолютно случайный процесс и FOREX.'
:)
Это палево, чуть более чем полностью. Выкиньте эти свои определения четное\нечетное, и определяйте возвратность по-другому - всё встанет на свои места. Я гарантирую (с).
То что встроенный с МТ4 генератор - полное гавно - это давно известно. Это стандартный Сишный генератор. У него маленький период (на некоторых значениях сида гораздо меньше чем 2^32) и далекое от случайного вероятность появления определенных битов в числе. Для простых вещей он конечно подходит, но на больших сериях вся его "грязность" проявляется. Это можно проверить с помощью тестов DIEHARD, они как раз для оценки качества ГПСЧ придуманы. Пользуйте генератор вот из этого архива .
Но у Вас проблема не в качестве ГПСЧ, а в сомнительных процедурах определения чет\нечет.
И имейте ввиду, вся Ваша сенсация будет спущена в унитаз.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Итак, условия задачи:
Курс инструмента задается следующим образом.
В начальный момент цена равна 1.0000
В каждый новый тик кидается монетка, если орел p = p*1.0001, если решка p = p/1.0001
Спред равен 2 пипсам. Трейдер обладает суммой в 100000 долларов. Максимальное плечо 1:100
Доказать, что в данной ситуации для трейдера не существует прибыльной стратегии.
Условия задачи взяты у Elita в его ветке задачи для трейдера на форуме http://club.investo.ru/viewtopic.php?f=29&t=126082
Я предположил, что аккумулятивной стоимости актива не зависимо от кол-ва бросков не удастся преодолеть коридор значений вокруг базовой стоимости 1.0000. А на этой основе можно построить систему на отбой от уровней. После такого предположения я был публично осмеян адептами СЧ: http://club.investo.ru/viewtopic.php?f=29&t=126082&start=75 (там я воюю под ником Bazil) Мои доводы о том, что купить можно в нижней точке, а продать в
верхней (см. рис. ниже), мастерски парировались отговорками о том что 10 000 тиков явно недостаточно и если их увеличить хотя-бы в 8-10 раз, то мы увидим святое явление его величества Случайного Блуждания.
График был сгенерирован простой системой, основанной на том, что к итоговой стоимости прибавлялось значение 0.0001 если выпадало четное число и отнималось значение 0.0001 если выпадало нечетное.
Что же, я решил не мелочиться и сгенерировал 1 000 000 тиков создав из них свечной график в екселе. Каждая свеча содержит по 10 000 тиков. И о чудо, я увидел то, что подтвердило мои догадки о невозможности преодоления стохастического барьера. Картинка и вправду вышла удивительная:
На графике изображено сто свечей по 10 000 тиков в каждой или 1 000 000 тиков. Пределы настолько четко обозначены, что создается впечатление, будто эти свечи «отзеркалили». Возможно, здесь проявляется одно из свойств стохастических процессов – невероятная устойчивость системы на больших объемах значений.
Все контраргументы адептов СЧ (особенно Элита) сводились к одному: «генератор паленый, потому что он брокерский, а все что исходит от брокера есть Вселенское зло». Мои замечания о том, что генератор не брокерский а метаквотовский остались не услышанными. После того как сомневающейся адепт СЧ решил тоже самое, но с помощью С++ генератора, он был неприятно удивлен получившимся результатом (результат почему-то совплал:). Вообще от общения с ними возникает впечатление будто бы брокеры только тем и занимаются что делают поленые генераторы что бы водить публику за нос. (http://club.investo.ru/viewtopic.php?f=29&t=126082&start=90)
Очевидно что имея такой широкий и четкий коридор создать прибыльную стратегию не составит труда, даже с учетом взимаемой комиссии.