Скачать MetaTrader 5
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Узнай последние события MQL5.community!
СанСаныч Фоменко
5825
СанСаныч Фоменко 2012.06.11 12:12  
anonymous:


Гуглите следующие понятия: "realized volatility", "implied volatility", "kernel volatility". Ну и на всякий случай "volatility estimation".

p.s. Вам не кажется, что пора завязывать с некропостингом? Предлагаю вам вести столь разносторонние обсуждения в одной ветке, так хотя бы флуд будет собран в одном месте.

Сюда надо добавить слово "опцион". Знания всегда ограничено, а невежество безгранично - не хватает знаний даже гуглить.

На этом форуме уже есть несколько веток для флудистов. А как бы Вы назвали такую ветку? Уж вроде бы имеется со словами "не захламлять форум"

Кузен Ави
763
Кузен Ави 2012.06.11 12:13  

ага, трава зеленеет по весне, летом температура выше чем зимой, а если проходить под стаей птиц без головного убора, то можно получить усиленный рост волос в силу попадания на них органических удобрений.

зачем воду то лить....

я про расчет волатильности, как зафиксировать

1- размер волатильности.

2-снос волатильности в ту или иную сторону

GaryKa
493
GaryKa 2012.06.11 12:48  

1) - фиксируйте размер скользящего окна выборки из ценового ряда для расчета волатильности

2) - снос волатильности определяете на основе изменения показателей любой стат.оценки для полученного ряда волотильностей (из пункта 1), например: использую изменения показаний среднеарифметического или стандартное отклонения (волатильность волатильности) или абсолютного отклонения или медиана или т.п.

/ /12345
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий