Тестирование Систем прогнозирования в реальном времени - страница 55

[Evgeniy Logunov]

grasn писал(а) >>

а версия не изменилась :о(

Сегодня допишу статью, отправлю на проверку.

[Сергей]

lea >>:

Сегодня допишу статью, отправлю на проверку.

отлично, будем следить за вашими успехами :о)

[Stanislav Korotky]

grasn >>:

прогноз более менее совпадает (тот у которого максимальная энтропия) :о) Небольшое уточнение, остаются следующие траектории, причем та, которая "канальная", наиболее вероятная.

Файличик бы, с датой (хотя б "устно") ;-).

[Andrey Khatimlianskii]

lea >>:

Небольшой совет. Не стоит в цикле увеличивать массив на 1 элемент. Храните количество используемых (заполненных) элементов в дополнительной переменной и увеличивайте массив на десяток-другой элементов (прикидывайте сами для своей задачи) при нехватке места. Таким образом можно получить значительный прирост производительности.

Подтверждаю, выигрыш в скорости значительный (проверял лично).

Пример-иллюстрация использования:

double array[];
int size = 1000;
int step = 1000;
int cur = 0;

ArrayResize( array, size );

for ( int i = 0; i < unknown_big_value; i ++ )
{
   if ( some_condition )
   {
      array[cur] = calculate_value( i );
      cur ++;

      if ( cur >= size )
      {
         size += step;
         ArrayResize( array, size );
      }
   }
}

ps: сорри за офф-топ )

[Сергей]

to komposter, lea, Yurixx

Хорошо, с мастерами MQL спорить глупо. Хотя мои прикидки давали монопенисуальный результат, но видимо - где то ошибся или тачка просто сильная, или шаг брал меньший. Варю, так будет лучше

to marketeer

Файличик бы, с датой (хотя б "устно") ;-)

Виноват, забыл. Вот новый прогноз все так же, на 300 отсчетов (3 дня от момента публикации поста), M15, Всего - 17 базовых реализаций:

Для них рассчитанные энтропии:

В файле матрица,каждая колонка - реализация, номера колонок соответствуют идентификаторам на рисунке выше. иже - "победители", реализации с максимальной энтропией:

PS: Усе, отпуск, ласты, маска трубка на 3 недели. Всем удачи! Потом расскажете, сбылся ли прогноз... :о)

[Evgeniy Logunov]

grasn писал(а) >>

Для них рассчитанные энтропии:

А не могли бы вы рассказать, как вы считаете энтропию? Используете ли вы какие-либо преобразования цены для подсчета энтропии или считаете непосредственно для ценового ряда (прогнозного)?

Я пробовал считать методом box-counting - для подсчета частот разбивал вертикальную ось на промежутки, подсчитывал в них частоты попаданий цены (не преобразованной), после чего определял энтропию по формуле entropy=sum(i=1..n) -probability[i]*log2(probability[i]). Но у меня почему-то таких значений энтропии не получалось, были гораздо меньшие.

[Сергей]

lea >>:

А не могли бы вы рассказать, как вы считаете энтропию? Используете ли вы какие-либо преобразования цены для подсчета энтропии или считаете непосредственно для ценового ряда (прогнозного)?

Я пробовал считать методом box-counting - для подсчета частот разбивал вертикальную ось на промежутки, подсчитывал в них частоты попаданий цены (не преобразованной), после чего определял энтропию по формуле entropy=sum(i=1..n) -probability[i]*log2(probability[i]). Но у меня почему-то таких значений энтропии не получалось, были гораздо меньшие.

пока жду самолета ... :о) Формула, разумеется такая же, но использую специфические преобразования ценового ряда, придуманные. Отсюда такие и занчения

[Evgeniy Logunov]

grasn писал(а) >>

пока жду самолета ... :о) Формула, разумеется такая же, но использую специфические преобразования ценового ряда, придуманные. Отсюда такие и занчения

Ясно, спасибо :)

[OO]

Вот, всё вроде в тему прогнозов:

А и В - оптимизация на разных периодах

В архиве - шаблоны.

[Stanislav Korotky]

grasn >>:
Вот новый прогноз все так же, на 300 отсчетов (3 дня от момента публикации поста), M15, Всего - 17 базовых реализаций:

PS: Усе, отпуск, ласты, маска трубка на 3 недели. Всем удачи! Потом расскажете, сбылся ли прогноз... :о)

Какая-то неувязка получается: прогноз на 3 дня, а отпуск на 3 недели ;-).