В поисках священной "граали"... - страница 5

Новый комментарий
 

Форекс это не подбрасывание монетки, поэтому "фундаментальные правила теории игр" здесь не работают,

да и вообще понятие фундаментальные правила к сложным системам слабо применимы,

Ну да, торговля на Форехе - очень часто не подбрасывание монетки, а подбрасывание бутерброда.

Насчет теории игр - это лучше к Нейтронычу, наверно. Я в ней слабоват. Где-то краем уха слышал, что там есть теорема (или принцип) минимакса. Ну если это то самое правило, о котором говорит thecore, то, наверно, так оно и есть, т.к. Форех не похож на антагонистическую игру. А если даже у трейдера и есть антагонист, то его намерения совсем не понятны.

И последнее: где-то тоже краем глаза видел в комментариях к очередной статье Голубовского, что система по мере ее усложнения стремится к стохастической в смысле управления. Так что фундаментальные детерминистские правила, возможно, и исчезают, постепенно переходя в стохастические.

 
Mathemat >>:

Ну да, торговля на Форехе - очень часто не подбрасывание монетки, а подбрасывание бутерброда.

Насчет теории игр - это лучше к Нейтронычу, наверно. Я в ней слабоват. Где-то краем уха слышал, что там есть теорема (или принцип) минимакса. Ну если это то самое правило, о котором говорит thecore, то, наверно, так оно и есть, т.к. Форех не похож на антагонистическую игру. А если даже у трейдера и есть антагонист, то его намерения совсем не понятны.

И последнее: где-то тоже краем глаза видел в комментариях к очередной статье Голубовского, что система по мере ее усложнения стремится к стохастической в смысле управления. Так что фундаментальные детерминистские правила, возможно, и исчезают, постепенно переходя в стохастические.

Форекс как погода. Предсказать куда дунет ветер (в особенности в безветренную погоду - флет) нельзя (не тяжело, а именно нельзя).

Но есть сезонные колебания, например покупка серебра в Индии в сентябре-октябре в связи с проведением национальных праздников.

 
thecore писал(а) >>

Форекс как погода. Предсказать куда дунет ветер (в особенности в безветренную погоду - флет) нельзя (не тяжело, а именно нельзя).

Но есть сезонные колебания, например покупка серебра в Индии в сентябре-октябре в связи с проведением национальных праздников.

Согласен с сезонными колебаниями. Ведь за зимой всегда бывает весна, но и в мае снег выпадает :))

 
Figar0 писал(а) >>

На всякий случай, может вы пропустили, 'Кому стратегию? Много и бесплатно)', там есть уже два решения для этих целей...

Видел. Не понравилось. И вообще, я охладел к стандартным индюкам.

 
thecore писал(а) >>

У Вас НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ, а у меня получилось. А кричать то зачем. Тем более об отрицательном опыте.

Может Вы меня не правильно поняли. Всё у меня получилось, и форварды иногда давали положительный результат на последующие 2-3 месяца, но на периуде побольше стратегия уже не давала положительного результата. Поэтому Вы пытаетесь автооптимизацию прикрутить. А как Вы быдите выбирать хорошые комбинации индикаторов из множества комбинаций?? По балансу после теста?? По просадке?? По матожиданию??

 

Знаете в чем проблема, на мой взгляд, поиска эффективной системы? Что все заглядывают уж очень глубоко в теорию. Вспоминают всех святых ученых, пытаются приписать к Форексу всевозможные теории из других опер и так далее. Возможно в этом есть смысл, отрицать не могу, но и спокойно слушать такую критику тоже не могу. Как можно утверждать, что "такая" (я не говорю именно про свою, тут прозвучало несколько систем) система не может работать, а если и работает, то сугубо на подгонке истории. Даю зуб, что не все, кто это утверждал пробовали лично эту систему. Давайте рассуждать. Так как Форекс рынок сам по себе предугадать нельзя, значит и строить какие то теории касательно его нельзя. Да, есть какие то моменты, когда с уверенностью можно сказать - вот ща тренд развернется...но это, как уже сообщили, сезонное. Поэтому и придумать стратегию со 100% результатом нельзя, а равно как и утверждать, что любая другая стратегия, предложенная идейщиком, работать не будет. Надеюсь уловили мою мысль? Я человек адекватный и на тот показатель, что дала мне моя система за день опираться при всем желание не могу. Да плюсом, да прикольно. Но не система же...и входы были корявые ка разворотах...

Тут было предложение отказаться от индикаторов и работать с барами. А я и работаю.

 double sigyH1=iLowest (NULL,TF1,MODE_CLOSE,3,0);
   double sigyH4=iLowest (NULL,TF2,MODE_CLOSE,3,0);
   double sigyD1=iLowest (NULL,TF2,MODE_CLOSE,3,0);
   double sigxH1=iHighest(NULL,TF1,MODE_CLOSE,3,0);
   double sigxH4=iHighest(NULL,TF2,MODE_CLOSE,3,0);
   double sigxD1=iHighest(NULL,TF3,MODE_CLOSE,3,0);

     if (sigyH1==1){SigYTF1=I;SigXTF1=0;}
     if (sigyH4==1){SigYTF2=I;SigXTF2=0;}
     if (sigyD1==1){SigYTF3=I;SigXTF3=0;}
     if (sigxH1==1){SigYTF1=0;SigXTF1=I;}
     if (sigxH4==1){SigYTF2=0;SigXTF2=I;}
     if (sigxD1==1){SigYTF3=0;SigXTF3=I;}

Вот только на одних барах большой информации не соберешь. В этой теме уже что только не обсуждалось. Простите за сравнение, но начинается второй акт квантовой торговой системы про третий глаз и вибрации космоса.

И вообще, как Вам идея создания индикатора на основе нейронной сети? Ыыы. По представлениям должно быть что то интересное.

 
infinum13 >>:

Может Вы меня не правильно поняли. Всё у меня получилось, и форварды иногда давали положительный результат на последующие 2-3 месяца, но на периуде побольше стратегия уже не давала положительного результата.

Как Вы считаете период форвард теста 10 лет достаточно длительный срок?

Поэтому Вы пытаетесь автооптимизацию прикрутить.

Это не я это автор темы. Я автооптимизацию временно забросил.

А как Вы быдите выбирать хорошые комбинации индикаторов из множества комбинаций?? По балансу после теста?? По просадке?? По матожиданию??

Перед оптимизацией я выставляю приемлемый для меня уровень просадки, например 40% и оптимизирую.

Период оптимизации 5-10 лет.

Потом провожу прогон вне зоны оптимизации и если просадка не изменилась более, чем на 1/2, т.е. стала не более 60%,

что для меня тоже приемлемо и при этом сохранился достаточный уровень профита, например 1/2 от профита в зоне оптимизации,

то я считаю советник успешным.

Иногда, если история инструмента мала я использую вот такой вариант оптимизации и бэктеста: 

int start()
{
   if(IsTesting()==true)
   {
      if(IsOptimization()==true && DayOfWeek()&0xE==DayOfWeek())return;
      if(IsOptimization()==false && DayOfWeek()&0xE!=DayOfWeek())return;
   }
//код советника
//код советника
}

Вместо 

DayOfWeek()
можно поставить другую функцию, например,


Month()



или наоборот - более мелкую 

 

 Hour()



 
Hoper23 >>:

Знаете в чем проблема, на мой взгляд, поиска эффективной системы? Что все заглядывают уж очень глубоко в теорию. Вспоминают всех святых ученых, пытаются приписать к Форексу всевозможные теории из других опер и так далее. Возможно в этом есть смысл, отрицать не могу, но и спокойно слушать такую критику тоже не могу. Как можно утверждать, что "такая" (я не говорю именно про свою, тут прозвучало несколько систем) система не может работать, а если и работает, то сугубо на подгонке истории. Даю зуб, что не все, кто это утверждал пробовали лично эту систему. Давайте рассуждать. Так как Форекс рынок сам по себе предугадать нельзя, значит и строить какие то теории касательно его нельзя. Да, есть какие то моменты, когда с уверенностью можно сказать - вот ща тренд развернется...но это, как уже сообщили, сезонное. Поэтому и придумать стратегию со 100% результатом нельзя, а равно как и утверждать, что любая другая стратегия, предложенная идейщиком, работать не будет. Надеюсь уловили мою мысль? Я человек адекватный и на тот показатель, что дала мне моя система за день опираться при всем желание не могу. Да плюсом, да прикольно. Но не система же...и входы были корявые ка разворотах...

Тут было предложение отказаться от индикаторов и работать с барами. А я и работаю.

Вот только на одних барах большой информации не соберешь. В этой теме уже что только не обсуждалось. Простите за сравнение, но начинается второй акт квантовой торговой системы про третий глаз и вибрации космоса.

И вообще, как Вам идея создания индикатора на основе нейронной сети? Ыыы. По представлениям должно быть что то интересное.

Вибрации космоса кстати очень неплохо работают.


http://forex.sunstation.com/pics/sm_1.gif


ЗЫ


На счет на барах информации не соберешь... а на чем собирают информацию индюки? Они, что же - третий глаз?


По ходу из индюков у меня тоже получилось, но по итогам проанализировав всё очень внимательно, я понял, что у меня получилась просто очень хорошая гладкая машка.

 

Не спорю...Гладенькая такая...качественно профильтрованная...Но знаете, вот как суп сварил, попробовал и чего-то, сука, не хватает...А чего-никак не можешь понять. И давай все подряд сыпать, лить, кидать в этот суп в надежде что что-то из этого все таки ОНО. 

Оптимизация, на мой взляд, не значит подгонка под историю или еще хуже-предсказание будущего. Я считаю, что оптимизация (автоматическая) всего лишь говорит о состояние рынка N времени назад в результате чего можно планировать дальнейшие действия рынка. Допустим рынок был стабилен-БАЦ проценты вероятности уменьшили-следствием больше сделок поскольку эта МЕГА машка попадает куда надо и при 10%. Но вот рынок изменился и стал агрессивным-ужесточаем условия процентами-фильтруем и вот нам МЕГА машка при 60% ОЧЕНЬ осторожно открывает мало сделок, но зато качественно. По мне так очень даже логично. ДА, есть недостаток - все же анализ рынка происходит с запазданием, как бы мы не в реале понимаем, что с рынком, а на истории. ДА, в такие моменты перехода рынка из аморфного состояния в агресивное мы несем убытки...небольшие но убытки...а как на практике, так только просадку мы теряем, а не профит. И наоборот - не добираем прибыли. Зато потом идет реакция на изменения и вот вам новая жесткая политика процентов вероятности МЕГА машки и все идет пучком. А то что не добираем прибыли - идеального ничего не бывает и ЖАДНИЧАТЬ не надо. Как только пошел профит в гору - всех накрывает МЕГА ЖАБА и душит...душит сука такая....Чем это все заканчивается, думаю, не надо никому объяснять.

 

"На счет на барах информации не соберешь... а на чем собирают информацию индюки? Они, что же - третий глаз?"

Не, не третий глаз. Поняткое дело, что индюки барами питаются. НУ а чем им еще питаться? Сидит себе такой индюк и точит бар за баром. Просто товариСЧ один выразил свой вариант видения автоматической системы. Я не опровергаю новое, я за диалог.  Но кроме как барами чем индюка накормить. Не индюка? Тогда кого и чем кормить? (для самых умных, ЩОБ не тупили - тик - это составляющая бара) Есть еще советник работающий на новостях. Но мне трудно представляется такой автоматический процесс. Я у себя его ставил - чета стока заморочек...вроде заработал. Но нихера умного на профите он мне не показал. Новости-они да, влияют на движение. Но не всегда туда, куда запрограммируешь. А зырить на ленту как то помороченно, да и не успеешь вкурить что почем, как тренд уже улетел... Так что если у кого то идея есть как обойтись без баров - Я СЛУШАЮ ВНИМАТЕЛЬНО.

1234567891011
Новый комментарий
Причина обращения: