В поисках священной "граали"... - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Здесь еще фишка в том, что используя несколько индикаторов мы наталкиваемся на переизбыток информации. Например, предположим, что индикатор Force Index дает торговое смещение в пять процентов (вероятность положительного исхода равна 55%), так же предположим что индикатор AO дает торговое смещение в 7%. Казалось бы используя эти два индикатора мы должны получить торговое преимущество в 12% или хотя бы близко к этой величине, но ничего подобного не происходит. Почему? Дело в том, что Force Index учитывает АО(!), так как оба индикатора основаны на средних значениях цен за какой-то период, т.е. в данном случае в них обоих присутствует сущность индикатора МА! Даже если использовать два индикатора не основанных на MA (что довольно трудно сделать, т.к. они почти все основаны на средних значениях), мы все равно получаем избыточность. Причина? Дело в том, что все технические индикаторы уже учитывают цену рынка. Думаю использовать больше чем три-четыре индикатора вообще бессмысленно. Т.к. первые два уже будут учитывать почти все. Этот парадокс из области кибернетики я пока не могу доказать, но практика говорит в пользу этого предположения.
Каждый дополнительный индикатор, да и вообще, любой дополнительный параметр, действует как дополнительный фильтр и,
естественно, уменьшает количество сделок.
А так как рынок слабо предсказуем, то снижение количества сделок ведет к переоптимизации и подгонке под историю.
Поэтому, лучше не дополнять базовую стратегию дополнительными индикаторами, а выделить дополнительные индикаторы
в отдельную стратегию, отдельно их оптимизировать и использовать эти совместно с базовой стратегией.
Это создаст эффект хеджирования, т.е. уменьшение просадки при такой же или немного большей прибыли.
Управляя размерами TP и SL, установив предельно мягкий Money Management в сочетании в ограничением количества сделок
за день можно, практически любую неудачную стратегию сделать прибыльной на большом интервале времени, например, 10 лет.
Наиболее неудачные стратегии дают прибыль в размере процентов банковского депозита.
Неудачность таких стратегий, обычно становится достаточно очевидна визуальном анализе.
Наиболее удачные - до 100-150% годовых (в среднем за весь период тестирования).
Это 1-2 млн. $ за 10 лет при стартовом капитале порядка 2000-3000$
Кроме того, такой подход позволяет самостоятельно играть в течение дня, что для меня, например немаловажно :-).
никак не могу понять почему ГРААЛЬ у нас женского рода )
может хотели написать В поисках священной "ГРАБЛИ"...
думаю имеет смысл загонять в одно стадо разные индюки только своего производства
А так как рынок слабо предсказуем, то снижение количества сделок ведет к переоптимизации и подгонке под историю.
Это еще почему? Какая корреляция между кол-вом сделок и подгонкой под историю?
Это создаст эффект хеджирования, т.е. уменьшение просадки при такой же или немного большей прибыли.
А если обе стратегии начнут сливать? Тогда вместо эффекта хеджирования будет эффект разорения. Думаю подстраховачная стратегия должна быть, но она должна быть основана на совершенно других свойствах рынка. Например, если основная стратегия торгует в тренде, резулльтаты которой тем лучше, чем тренд сильнее, подстраховочная стратегия может быть основана на торговле во флэте. Т.е. важны не используемые индикаторы, а модель рынка.
Это еще почему? Какая корреляция между кол-вом сделок и подгонкой под историю?
Если использовать реинвестирование по самой простой формуле, например,
А затем включите в оптимизацию параметр максимального риска на сделку MaximumRisk,
то Вы сразу увидите, как сделки начнут собираться в самых выгодных местах, например,
SELL на самой верхушке, BUY в самой низине.
Между самой верхней точкой и самой нижней сделки практически исчезнут, а MaximumRisk будет
стремится к 1.
Но вот незадача. Такие экстремумы возникают раз в 3-5 лет и все время в разных местах.
А что же нам делать в промежутке - ждать экстремум?
Естественно игра только по экстремумам не гарантирует максимальной прибыли.
А если обе стратегии начнут сливать?
Вот по этому нужно вдумчиво подбирать стратегии и не ставить в хедж похожие, например,
не нужно ставить три стратегии, основаные на пересечении iMA разного периода.
Поставьте, например, одну на пересечение iMA, другую на пробой канала, третью на статистическом предсказании.
Кроме того, как я уже говорил, установите предельно мягкий Money Management и подберите
TP и SL, так чтобы TP было значительно больше SL, например, TP=1000, а SL=100,
установите в оптимизаторе ограничение по количеству непрерывных убыточных сделок 10.
Думаю подстраховачная стратегия должна быть, но она должна быть основана на совершенно других свойствах рынка. Например, если основная стратегия торгует в тренде, резулльтаты которой тем лучше, чем тренд сильнее, подстраховочная стратегия может быть основана на торговле во флэте. Т.е. важны не используемые индикаторы, а модель рынка.
Это весьма сложно сделать, так как индикатор предсказывающий будущее поведение рынка сделать сложно.
Да и понятие trend и flat весьма условны и зависят от периода графика.
На H1 может быть флет, а на D1 сильный тренд.
Но над типом стратегии мы властны, с этого и нужно начинать.
Просто не нужно жадничать и пытаться заработать миллион в год со 100$
Нужно выработать долгосрочную стратегию, а к краткосрочной вернутся потом,
на Мальдивах.
Хотя если Вам 80 лет, то о долгосрочной стратегии уже можно и не думать.
Успеть бы оставшееся слить :-).
"опуская" индикаторы, Figar0 предлагает Вам, Hoper23, работать напрямую с барами, т.е. непосредственно с ценовой информацией, без посредников
До полного отказа от индикаторов "даже мне" еще далеко) Не совсем это я хотел сказать, хотя действительно сам индикаторы использую крайне редко, и всегда очень осторожно, только оснавательно вникнув в его суть...
Но каждому свое, можно использовать и индикаторы, если так кому-то проще, но использование их должны быть осмысленно, т.е. надо понимать для чего какой индикатор в системе используется, что же он показывает. А как следует из первого поста? "Дайте мне какие-нибудь индикаторы, попробуем, грааль на подходе. Советник полдня показывает прибыль"? Где же тут смысл? Шанс получить что-то рабочее - равен случайности.
Как я и сказал, этот путь некоторые должены пройти сами, именно в силу того, что полдня прибыли не дадут услышать никаких аргументов)
и подберите TP и SL, так чтобы TP было значительно больше SL, например, TP=1000, а SL=100
А вот это точно не работает. При прочих равных условиях, высокий уровень прибыли компенсируется низкой вероятностью исполнения. Т.е если при SL=TP вероятность исполнения и того и у другого будет 50 на 50, то при установке ТР в двое больше SL вероятность исполнения TP снизится тоже в двое и составит 25%, соответственно вероятность исполнения SL возрастет до 75%. Это фундаментальные правила теории игр, наглядно доказанные тестированием рандомных советников.
До полного отказа от индикаторов "даже мне" еще далеко) Не совсем это я хотел сказать, хотя действительно сам индикаторы использую крайне редко, и всегда очень осторожно, только оснавательно вникнув в его суть...
Но каждому свое, можно использовать и индикаторы, если так кому-то проще, но использование их должны быть осмысленно, т.е. надо понимать для чего какой индикатор в системе используется, что же он показывает. А как следует из первого поста? "Дайте мне какие-нибудь индикаторы, попробуем, грааль на подходе. Советник полдня показывает прибыль"? Где же тут смысл? Шанс получить что-то рабочее - равен случайности.
Как я и сказал, этот путь некоторые должены пройти сами, именно в силу того, что полдня прибыли не дадут услышать никаких аргументов)
Мой опыт показывает, что лучше всего работать и с индикаторами и с барами,
например, Close[n]-Indicator(n).
Причем, анализировать не абсолютное значение, а веер значений.
Веер в данной трактовке - это промежуток или несколько промежутков.
Т.е. анализировать Min_1<Close[n]-Indicator(n)<Max_1,,, Min_n<Close[n]-Indicator(n)<Max_n
Анализируя такую информацию мы устраняем запаздывание индикаторов и получаем более адекватную
картину поведения рынка.
Хотя, в этой формуле Close[n] можно заменить на iMA с малым периодом или iMA по меньшему тайм фрейму.
"Гралью" тут не пахнет, пахнет нелепостью и подгонкой для "работы" на истории. Подход подобного натыкивания индикаторов ничего не даст. Прибыль системы должна быть в идеи, закладываться на этапе проектирования и быть осмысленной, на этапе построения - доводка и настройка. Банальным разнопериодным набором машек можно выразить все или почти все, вопрос интерпретации показаний. Вообще, мне кажется что 90% индикаторов, и уж точно почти все классические индикаторы, это пережиток ручной торговли, для автоматической нужны другие инструменты. Ну да дело Ваше, мешать своими измышлениями не буду) Каждому нужны свои собственные грабли, что бы прийти к просветлению)
Абсолютно согласен, главное идея!!! а уж как потом ее воплотить дело техники, и тут стандартные индикаторы вряд ли помогут, или помогут... но только во второстепенном качестве. Я давно отказался от индикаторов, понял что особо в них толку нет. Вернее в своей ТС использую всего одну машку, просто для удобства.... чтобы не считать среднию вручную :)