По следам Кирила Картунова и его советника (Liliput)

[sinester75]

После победы советника Лилипут упорно бьюсь над различными вариантами советников на основе волатильности. Где то я наверно в плену шаблона своих рассуждений – пока не удалось выйти на удачные идеи.
Может, кто то трудится в том же направлении – мы могли бы объединить усилия - обменяться соображениями. Желательно по e-mail: [e-mail]

[Ярослав]

ramel333 >>:
После победы советника Лилипут упорно бьюсь над различными вариантами советников на основе волатильности. Где то я наверно в плену шаблона своих рассуждений – пока не удалось выйти на удачные идеи.
Может, кто то трудится в том же направлении – мы могли бы объединить усилия - обменяться соображениями. Желательно по e-mail: [e-mail]

Кирил прямо написал, что он использовал алгоритм RIPPER для нахождения закономерностей. В качестве основы для старта попробуйте составить датасет из набора индикаторов определяющих волатильность и результатов изменения цены через н баров, 1 - вверх, 2 - вниз. Пройдитесь по этому датасету риппером. Полученные правила закодируйте в виде советника.

Также в своих исследованиях обнаружил, что полезно использовать помимо прогноза направления цены, еще прогноз вероятной ошибки правил полученных в предыдущем прогоне. Ошибку можно оценивать с помощью того же риппера из датасета на основе полученной стратегии и результатов ее работы.

[sinester75]

sol >>:

Кирил прямо написал, что он использовал алгоритм RIPPER для нахождения закономерностей. В качестве основы для старта попробуйте составить датасет из набора индикаторов определяющих волатильность и результатов изменения цены через н баров, 1 - вверх, 2 - вниз. Пройдитесь по этому датасету риппером. Полученные правила закодируйте в виде советника.

Также в своих исследованиях обнаружил, что полезно использовать помимо прогноза направления цены, еще прогноз вероятной ошибки правил полученных в предыдущем прогоне. Ошибку можно оценивать с помощью того же риппера из датасета на основе полученной стратегии и результатов ее работы.

Я по такому дасету проходил нейросеткой, однако хотя и обнаружил связи, они достаточно слабые, чтобы их можно было использовать - над нахождением датасета с более выраженной связью я сейчас работаю. Про Ripper я помню, однако везде риппер упоминается в контексте обработки видео, и я пока не нашел пакета который бы мог использовать. По смыслу я предположил что это типа "дерево классификаций"- в статистике я это попытался использовать - результат аналогичен нейросетке.

Нет ссылки на пакет ripper?

[Ярослав]

ramel333 >>:

Я по такому дасету проходил нейросеткой, однако хотя и обнаружил связи, они достаточно слабые, чтобы их можно было использовать - над нахождением датасета с более выраженной связью я сейчас работаю. Про Ripper я помню, однако везде риппер упоминается в контексте обработки видео, и я пока не нашел пакета который бы мог использовать. По смыслу я предположил что это типа "дерево классификаций"- в статистике я это попытался использовать - результат аналогичен нейросетке.

Нет ссылки на пакет ripper?

посмотрите пакет WEKA.

http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/

Там реализован RIPPER.

В любом классификаторе очень важна подача данных. Возможно стоит поэксперементировать с тем, как вы подаете данные - например подавать данные индикаторов на изломах зигзага, данные из прошлого, анализировать цикл и подавать данные по границам этого цикла.

Вариантов довольно много неизвестно какой сработает. Я не пробовал анализировать индикаторы волатильности. Я анализировал энтропию, циклы, лагуэр.

[sinester75]

sol >>:

посмотрите пакет WEKA.

http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/

Там реализован RIPPER.

В любом классификаторе очень важна подача данных. Возможно стоит поэксперементировать с тем, как вы подаете данные - например подавать данные индикаторов на изломах зигзага, данные из прошлого, анализировать цикл и подавать данные по границам этого цикла.

Вариантов довольно много неизвестно какой сработает. Я не пробовал анализировать индикаторы волатильности. Я анализировал энтропию, циклы, лагуэр.

Сенкс, попробую поработать с weka.

В случае с советником лилипут Кирил говорит о том что он обрабатывает данные дневные, это сильно ссужает область поиска для нахождения  лучшего датасета, хотя все равно задачка нетривиальная.