ФорумРазделы

Математическое ожидание выигрыша - страница 2

Новый комментарий
Yury Reshetov:
В википедии математическое ожидание одно, а MetaTrader совсем другое. Как правильно объяснил С-4, метатрейдер считает в качестве матожидания среднеарифметический профит по всем закрытым позам. Проще говоря, общий результат трейдинга, выраженный в валюте депозита, делится на количество закрытых позиций и рисуется в отчёте.

Один нормальный ответ .  А  остальные пустозвоны ))) ,  просто  в лужу по..ть могут  только . 

Результаты сделок:
2 3 2 1 2 2 3 белорусских рублей
Вероятности для каждого исхода:
1-1/7
2-4/7
3-2/7
Математическое ожидание:
1*1/7+2*4/7+3*2/7
Это среднее значение!
Только при малом количестве сделок странно говорить про вероятности.
Можно, конечно, оценивать как непрерывную величину, подогнать под некоторое распределение и т.д.
Ну так, в современной математике 2*3 не равно 3*2))
Dmitry Fedoseev:
Ну так, в современной математике 2*3 не равно 3*2))
21-й век на дворе :)).

1) вероятность события, матожидание, медиана и тд - абстрактные числовые величины, определяемые в рамках математических моделей и никогда не наблюдаемые в эксперименте.

2) частота события, арифметическое среднее выборки, выборочная медиана и тд - числа которые реально могут быть посчитаны по результатам эксперимента и в зависимости от используемой математической модели эксперимента служат (или не служат) оценками для их абстрактных аналогов из первого пункта.

По сути, это то на чём основан матстат.

12
Новый комментарий