Нейросети,как их освоить с чего начать? - страница 13
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
получается
НС для того только и нужна чтобы пока ей тупой что то объясняешь, самому это объясняемое понять)))
Гениально! И главное полностью справедливо. Потому и говорю начинать надо с написания нейрона.
Потому и говорю начинать надо с написания нейрона.
Так мы развишь спорим? - Нет!
С того и начали, что написали в Mathcad-e нейрон, обучили его, посмотрели-поигрались с вариантами обучения (градиентные, стохастические). Затем, тоже проделали для 2 и 3-х слойной НС.
Всё как дохтор прописал!
А вы не допускаете следующую мысль - для того чтобы получить профит с помощью этой программы, в ней не нужно изменять эту функцию ошибки?
Конечно допускаю... :) Я вообще не являюсь фантом чего либо...
И также допускаю, что для получения профита нейросеть вообще не обязательна... :)
И даже программирование тоже не обязательно... да и вообще форекс не нужен для получения прибыли... :)
Но коль скоро мы говорим в данной ветке о получении прибыли на форексе с помошью нейросетей,
то оптимизацию работы этой самой сети никто не отменял...
И путей улучшения работы сети очень много... а готовый софт просто ограничивает некоторые возможности...
Но коль скоро мы говорим в данной ветке о получении прибыли на форексе с помошью нейросетей,
то оптимизацию работы этой самой сети никто не отменял...
И путей улучшения работы сети очень много... а готовый софт просто ограничивает некоторые возможности...
Ну так может поможете софторазработчикам?
К примеру, может выведете дельта-правило для произвольной целевой функции? Я, к примеру, буду очень благодарен.
Только вот сомневаюсь, что у Вас получится.
Впрочем, если у Вас есть тыщ этак 10 на лицензионную про версию, там, думаю, вероятность наличия этой фичи больше 0.
т.е. для высшей школы ну и еще для умничания планктона офисного
а профессионаььные вещи это тогда когда пишете сами.
будьте проще, то что есть готовый софт который генерит сети - это для студентов и преподавателей,
т.е. для высшей школы ну и еще для умничания планктона офисного
а профессионаььные вещи это тогда когда пишете сами.
В том то и прикол, что у готового софта (хорошего) обычно есть несколько уровней.
Скажем, побаловаться, для работы, для исследований. И обычно наивысший уровень является вполне себе профессиональным.
И далеко опережает по функциональности и универсальности любую поделку, сделанную на коленке одним человеком.
Моим первым серьезным проектом была именно нейросетевая библиотека. Работала команда из 4-х, в финале 2-х человек.
На гую не хватило времени и денег, я уволился, фирма развалилась, библиотека осталась.
Количество создаваемых архитектур -- сравнимо, если не больше, с NS2, рекуррентность по умолчанию встроена в персептронную модель.
Причем можно создавать такое, что Элман и Жордан тихо курят в сторонке. Коммерческого проекта не получилось, но штука классная,
тем не менее я даже думать не мечтаю о том, чтобы получить подобие того, что делают ведущие компании в этой области.
Ибо один (или два) человек никак не может конкурировать с исследовательскими институтами и штатом из профессиональных математиков.
Кстати, целевая функция у меня стандартная.
В самой Trading Solutions вроде как целевую функцию изменить нельзя, но в Neuro Solutions уже можно. Почему-то мне уже давно кажется, что сумма квадратов ошибок в применении к финансовым рядам - далеко не самая адекватная функция. Слишком уж она завышает роль больших отклонений, каковых в финрядах гораздо больше, чем в нормальном распределении.
Моим первым серьезным проектом была именно нейросетевая библиотека. Работала команда из 4-х, в финале 2-х человек.
Количество создаваемых архитектур -- сравнимо, если не больше, с NS2, рекуррентность по умолчанию встроена в персептронную модель.
Причем можно создавать такое, что Элман и Жордан тихо курят в сторонке.
Респект!
Кстати, целевая функция у меня стандартная.
Тоже эксплуатирую стандартную функцию поскольку, пока ещё не дозрел до экспериментов по этому параметру.
Но, кой-какие мысли уже есть. Я уже высказывался в ветке посвещённой оптимальному ММ, что основная нагрузка в плане обеспечения профитности МТС, лежит на качестве предсказаний аналитического блока, функцию которого берёт на себя НС. Однако, не менее важно выполнить условие, при котором выполняется оптимальный ММ - горизонт открываемой позиции и её капитализация. Так вот, оказывается ответ на последние два важных момента может дать та же НС в реальном времени, с тем же одним-единственным выходом! - Выбором "правильного" функционала, мы получим ответ не только в какую сторону открываться (знак на выходе аксона), но и получим оптимальную капитализацию (амплитуда выхода). Правда, остаётся открытым вопрос о торговом горизонте (оптимальная средняя величина для трансакций в пунктах)... Нужно ещё поразбираться. А функционал предлагается (Ежов, Шумский) использовать не (x-y)^2 как обычно, а "правильный", типа -ln(1+xy), где y - выход НС.
В том то и прикол, что у готового софта (хорошего) обычно есть несколько уровней.
Скажем, побаловаться, для работы, для исследований. И обычно наивысший уровень является вполне себе профессиональным.
И далеко опережает по функциональности и универсальности любую поделку, сделанную на коленке одним человеком.
Моим первым серьезным проектом была именно нейросетевая библиотека. Работала команда из 4-х, в финале 2-х человек.
На гую не хватило времени и денег, я уволился, фирма развалилась, библиотека осталась.
Количество создаваемых архитектур -- сравнимо, если не больше, с NS2, рекуррентность по умолчанию встроена в персептронную модель.
Причем можно создавать такое, что Элман и Жордан тихо курят в сторонке. Коммерческого проекта не получилось, но штука классная,
тем не менее я даже думать не мечтаю о том, чтобы получить подобие того, что делают ведущие компании в этой области.
Ибо один (или два) человек никак не может конкурировать с исследовательскими институтами и штатом из профессиональных математиков.
Кстати, целевая функция у меня стандартная.
Не надо путать КОММЕРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ с ПЕРСОНАЛЬНЫМ если так можно выразиться....
Зачем мне конкурировать с NS2 ??? Мне что больше заняться нечем ? Или зачем мне в одной библиотеке реализовывать кучу возможных сетей ???
это же детский сад штаны на лямках...
У меня предельно конкретная цель, и предельно конкретная реализация с возможностью изменения ЛЮБЫХ параметров сети...
Меняю все что хочу в сети... И мне глубоко фиолетово до интерфейса и прочих чисто КОММЕРЧЕСКИХ приблуд...
У меня в библиотеке реализована только одна сеть, но так как мне надо... и в силу этого она лучше чем ЛЮБОЙ коммерческий продукт...
(конечно здесь я сраниваю только РАБОТОСПОСОБНЫЕ продукты... ибо если не умеешь програмить, тогда придется использовать чужие реализации)
Тем более, что действительно хороший коммерческий продукт стоит приличных денег... и самое смешное, что все равно не факт,
что он обеспечивает всю необходимую мне функциональность...