Вопрос к знатокам цифровых НЧ фильтров - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если не затруднит. Уточни.
1.Почему в качестве X(k), выбрано Open(i)
2. Что это за формула вычисления sigma, откуда она
3. w={0…1} в индикаторе =10, это из-за вот этой лишней строчки w=1./w;
4. У Булышева вроде бы несколько трудов. Можно название и номер страницы.
1. Не принципиально, можешь воткнуть Close
2. Это вычисляется модуль от разности котира и мувинга от этого же котира на каждом баре.
3. Да. Так больше похоже на окно усреднения... Закоментируй 1/w и пользуй в диапазоне 0...1
4. Внизу приклеил статью.
Так вот, если построить торговые каналы на основе этого мува, то они выглядят весьма привлекательно:
Как пишет сам Булашёв:
Может имеет смысл посмотреть на это внимательнее? Код индикатора приклеен ниже.
Ради интереса проверил этот канал на советнике со стоп-ордерами подтягивающимися по границе канала.
И для сравнения тот же алгоритм на фрактальном канале. Фракталы стандартные. Тест за 2008 год.
Попробуй чутка раздвинуть канал, число трансаксий уменьшится, а качество должно увеличится.
Попробуй чутка раздвинуть канал, число трансаксий уменьшится, а качество должно увеличится.
Можно по всякому попробовать. Увеличить сигму в индюке, запретить сужение канала меньше наименьшеего размаха фрактального канала, вобщем расширить возможности. Может и выйдет че нить путевое.
. . .
Пишу индюк для построения выхода этого фильтра. Получаю нестабильность. Никак не пойму почему. Пожалуйста разьясните. Индюк прикреплён.
После синтеза передаточной функции H(z) необходимо установить, соответствует ли она устойчивому дискретному фильтру.
Требование устойчивости состоит в том, чтобы ни один из корней знаменателя функции H(z) по модулю не был больше единицы,
т.е. чтобы полюса H(z) лежали внутри единичной окружности на комплексной z -плоскости.
Знаменатель передаточной функции H(z) имеет четыре комплексных корня:
Представим модули полученных корней уравнения в графическом виде при а>0:
Из рисунка видно, что при а >0 модули первого и третьего корней уравнения меньше 1, а модули второго и четвертого - больше 1.
Таким образом, требование устойчивости не выполняется. Этим и объясняется полученная Вами нестабильность при построении данного
дискретного фильтра.
После синтеза передаточной функции H(z) необходимо установить, соответствует ли она устойчивому дискретному фильтру.
Требование устойчивости состоит в том, чтобы ни один из корней знаменателя функции H(z) по модулю не был больше единицы,
т.е. чтобы полюса H(z) лежали внутри единичной окружности на комплексной z -плоскости.
Знаменатель передаточной функции H(z) имеет четыре комплексных корня:
Представим модули полученных корней уравнения в графическом виде при а>0:
Из рисунка видно, что при а >0 модули первого и третьего корней уравнения меньше 1, а модули второго и четвертого - больше 1.
Таким образом, требование устойчивости не выполняется. Этим и объясняется полученная Вами нестабильность при построении данного
дискретного фильтра.
Большое спасибо за образованный ответ.
Посмотрел на фильтры МЕМА и JMA предложенные здесь. Oба фильтра заносят довольно далеко от цены при её резком изменении. Фильтр Ходрика-Прескота гладкий, не заносит и с нулевой задержкой, но перерисовывается. Я честно говоря не могу понять почему тут некоторые сразу отвергают перерисовывающий фильтр. У всех разные стратегии и разные требования к фильтрам.
Вобще, просто поразительно, насколько неустранима в человеке вера в волшебство! Вы, gpwr, на полном серьёзе хотите ловкостью рук (засунуть фильтр в один рукав и высунуть его через другой) получить данные из будущего? Бог в помощь.
Насчёт предсказывания будущего используя фильтр Ходрика-Прескота, то не вижу ничего позорного и бессмысленности здесь. С таким отношением к экстраполяции в будущее можно организовать hitlerjugend и сжигать все книги по эконометрике, которые учат предсказанию временных рядов на основе ARIMA, марковских цепей, кальмановских фильтров и нейронных сетей.
gpwr, мы с Вами говорим о разных вещах: Вы - о предсказании будущего, а остальные - о заглядывании в будущее. В предсказании ничего зазорного нет, и никаких гитлерюгендов мы тут не организуем, а вот заглядывание в будущее для его же предсказания - пожалуй, незаконная операция.
P.S. Не заметил, чтобы JMA заносило так уж далеко от цены при гэпе. Ну да, некий элемент дифференцирования тут имеется, но куда без него деться, если мы хотим совместить несовместимое - гладкость и быстроту реакции на ступеньку?
gpwr, мы с Вами говорим о разных вещах: Вы - о предсказании будущего, а остальные - о заглядывании в будущее. В предсказании ничего зазорного нет, и никаких гитлерюгендов мы тут не организуем, а вот заглядывание в будущее для его же предсказания - пожалуй, незаконная операция.
P.S. Не заметил, чтобы JMA заносило так уж далеко от цены при гэпе. Ну да, некий элемент дифференцирования тут имеется, но куда без него деться, если мы хотим совместить несовместимое - гладкость и быстроту реакции на ступеньку?
Давайте разберемся с терминами. Фильтр не заглядывает в будущее если при его построении используются только прошлые цены. Фильтр Ходрика-Прескота в будущее не заглядывает. Посмотрите на его математику и алгоритм вычисления. Этот фильтр обладает нулевой задержкой потому что он строится регрессией, т.е. подгонкой сглаженных значений к ценам путём минизации целевой функции. Как и все регрессионные кривые, этот фильтр будет перерисовыться при появлении новых цен. Как я уже сказал, для кого-то эта перерисовка "не-не". Для меня сгодится.
Следующий вопрос. Так как ХП фильтр обладает нулевой задержкой, в него вложено какое-то предсказание о будущих ценах. Вот это то предсказание я и пытаюсь вычислить. С таким же но меньшим успехом можно вычислять предсказания кубических и и других полиномных регрессий. Никто не утверждает что эти регрессии заглядывают в будущее.