Вопрос к знатокам цифровых НЧ фильтров - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Так как ХП фильтр обладает нулевой задержкой, в него вложено какое-то предсказание о будущих ценах.
ХП не обладает нулевой задержкой. При его построении минимизируется функционал:
Результатом его решения является рекурсивное выражение для ФНЧ:
Видно, что заглядывания в будущее нет, значит неизбежна ФЗ:
Тут, зелёная линия котир, черная - w=0.5 и т.д. Видно, что всё работает правильно - есть неизбежная фазовая задержка, которая тем больше, чем сильнее сглаживание и правый край не перерисовывает.
Итак, gpwr, фильтр ХП имеет ФЗ и НЕ перерисовывает на правом краю!
Теперь о том, что необходимо для устраненения ФЗ и чем за это придётся платить. Существует всего два способа устранить ФЗ, первое, это осуществить два встречных прохода, один по котиру в прямом направлении (от исторических данных к настящему времени) и второй прогон - по сглаженным данным в обратном направлении ( от правого края в глубь истории). Таким образом, полность устраняется ФЗ, но из-за неизбежного эффекта Гибса (болтанка мува - переходной процесс) на первых отсчётах ВР (как с одной, так и с другой стороны ВР) возникнет перирисовка мува.
Второй способ, это использование центрированной формы записи выражения для рекурсивного выражения, т.е. когда используются отсчёты котира слева и с права от точки усреднения. Такой метод даёт адекватный результат только на исторических данных, при приближении к правому краю исходного ВР, мы сталкиваемся с тем, что у нас нет необходимых для работы алгоритма точек и вынуждены тем или иным способом их придумывать. В результате получим перерисовку по мере поступления точных данных (новых отсчётов уточняющих наше предположение о том, какими они должны были быть).
Что касается вопроса о том, с каким мувом лучше работать, с перерисовывающим или с запаздывающим, ответ такой: С точки зрения ценности сигналов для ТС разницы нет ни какой. Можно строго показать полную идентичность сигналов от двух мувов, один из которых периресовывает, а второй запаздывает (разумеется при прочих равных условиях). Собственно, по другому и быть не может. Поэтому, gpwr, мне не понятно ваше упорство в желании работать с перерисовывающимся мувом - разницы нет, за исключением того, что перерисовывающийся мув, это неправильно, не эстетично и пошло. Остальные моменты, компетентно и корректно осветил в своих постах выше Mathemat.
Если говорить о самом ХП, то у него есть одно не хорошее качество, он сильно разбалтывается при увеличении степени сглаживания. Для решения этой задачи, поиходится переходить на более старшие ТФ, что не всегда удобно. MQL код фильтра прицеплен ниже.
Можно по всякому попробовать. Увеличить сигму в индюке, запретить сужение канала меньше наименьшеего размаха фрактального канала, вобщем расширить возможности. Может и выйдет че нить путевое.
FION, а попробуй прогнать свой тест на канале построенным с использованием ХП (файл прицеплен). Смотри как он эффектно выглядит:
так их! Хондрику по прескоту, Прескоту по хондирику,
и очередной жупел мирового империализма разложением в ряд разоблачен))))
FION, а попробуй прогнать свой тест на канале построенным с использованием ХП (файл прицеплен). Смотри как он эффектно выглядит:
С оптимизированным периодом и отступом, как и ранее.
С оптимизированным периодом и отступом, как и ранее.
Спасибо. Видно, что результат самый наихудший.