Краевой эффект на пути к ГРААЛЮ - страница 10
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
я бы сказал больше как модель поиска...но зачастую поиск сводится к подгонке...
в принципе любой алгоритм подгоняет..поэтому - чем больше об выборка при поиске модели - тем лучше ( при одной и тойже ошибке к примеру )... и этому стоит уделять не маловажное внимание...
Что такое "достоверность" не знаю, а что такое стабильность модели - знаю. На исторических данных необходимо добиться стабильности модели.
Вероятность того, что ошибка не превысит назначенный порог.
Я, как раз, не понммаю, что такое стабильность модели. Буду признателен :)
Вероятность того, что ошибка не превысит назначенный порог.
Если порог константа, а если не константа, а если случайная величина, а если нестационарная случайная величина?
Я, как раз, не понммаю, что такое стабильность модели. Буду признателен :)
Посмотрите график ошибки прогноза, чтобы добиться гладкой линии нужно провести кучу тестов и по ним принять решение. Объяснить здесь не могу. Брюков. Как предсказать курс доллара.
Посмотрите график ошибки прогноза, чтобы добиться гладкой линии нужно провести кучу тестов и по ним принять решение. Объяснить здесь не могу. Брюков. Как предсказать курс доллара.
Может, завтра продолжим?
Может, завтра продолжим?
НС не удобна - черный ящик, но есть любители. Гораздо удобнее регрессия, оценка коэф сразу дает оценку подгонки.
в сетках веса входов в некоторых пакетах можно посмотреть... + нс ...то что ретернится без проблем...то что может и откинуть не нужные на данной выборке входа и пр... - нет формулы...
с регрессией проще...нашел что просил, взял формулу и юзай...
на счет того что оценки коэф проливает свет на подгонку неуверен..тут от модели зависит многое...
вообще насчет оценки на прескоте уже говорил свое мнение...не метод отценки а присутвие прескота считаю ошибочным..на мой взгляд разумеется все..
я бы сказал больше как модель поиска...но зачастую поиск сводится к подгонке...
в принципе любой алгоритм подгоняет..поэтому - чем больше об выборка при поиске модели - тем лучше ( при одной и тойже ошибке к примеру )... и этому стоит уделять не маловажное внимание...
вообще насчет оценки на прескоте уже говорил свое мнение...не метод отценки а присутвие прескота считаю ошибочным..на мой взгляд разумеется все..
НС не удобна - черный ящик, но есть любители. Гораздо удобнее регрессия, оценка коэф сразу дает оценку подгонки.
Прескотт от бедности. По-моему идеал - это вейвлет. Но это Матлаб, огромный набор средств, но он разрознен и надо понимать что собирать, а такого понимания пока нет.
)) вейвлет тоже косячит ( тело переливается)...все везде не так просто..
но главное чтоб сьекономить время - надо модели тестить сразу на сложных местах рынка - тоесть переломных участах... то что нам как раз и наиболее интересно ( разороты)
насчет пакетов - непринципиально - главное чтоб эконимя времени была - одно делаешь в одом и т.д... главное чтоб времени на реальные тесты побольше оставалось...
а матлаб мощнейший пакет конечно... + то что самые свежие алгоритмы появляются как правило именно там...но сам не юзаю правда...