Краевой эффект на пути к ГРААЛЮ - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Система не прогнозирует = нельзя сказать, что с такой-то вероятностью цена дойдет до определенного уровня, но возможно сказать, что через определенное количество сделок вероятность определенного уровня СУММАРНОГО профита будет таким-то.
mql4com, я конечно, уважаю вашу точку зрения, как и любую другую. Она (точка зрения) имеет право на существование, вопрос в том, насколько она мне интересна... вот в этом я сейчас и пытаюсь разобраться.
Господа, доброго времени суток.
Работаю над созданием реверсивной МТС. Советник дает сигналы BUY и SELL а система переворачивает направление сделок
в зависимости от этих сигналов.
SELL появляется на максимуме индикатора, BUY на минимуме. В качестве индикатора служит собственная разработка, основанная
на нескольких скользащих, которая представляет собой импульс изменения цены (похож на RSI, но не он).
Сам по себе индикатор зашумлен, поэтому пытался использовать для сглаживания низкочастотные фильтры и вейвлеты.
Наиболее удачным получилось сглаживание по вейвлетам, но краевой эффект (искажение на крайних точках) портит все.
Провел эксперимент: аппроксимацию индикатора вейвлетами в период с 2000 по 2008 года по EURUSD на минутном графике.
Система дает в среднем 2000-4000 пунктов в месяц при отсутствии какого либо ММ и других добавлений. Чисто советник.
График роста баланса гладкий и почти прямой.
Конечно, радоваться нечему, поскольку в реальной он-лайн торговле краевой эффект дает только минуса.
Вопрос: испытывал ли кто-нибудь другие методы аппроксимации функций или поиска экстремумов?
Или дело безуспешное?
Или все-таки можно что-то придумать?
Уважаемый Десперадо! Как успехи в борьбе с краевым эффектом?
Мои эксперименты с вейвлетом Мейера навели на пару интересных идей. Например, замечательным свойством вейвлетной аппроксимации вейвлетом Мейера является ее гладкость и дифференцируемость. Может, это можно испоьзовать для определения силы тренда? Например, если брать аппроксимации высоких порядков и смотреть точки перегиба - это может подсказать, что тренд слабеет.
Мне кажется, что само по себе вейвлет-преобразование никаких прогнозов дать не может. Но это похоже на отличный инструмент для предварительной обработки данных на входе каких-либо прогнозирующих алгоритмов. Для фильтрации шума и разложения на долгосрочный/краткосрочный тренды вейвлет-анализ подходит на мой взгляд очень хорошо. Например, Вейвлетная аппроксимация в отличие от МА не запаздывает. Единственная проблема - краевой эффект. Возмножно, надо придумать правильный метод паддинга, например - продолжать линейной аппроксимацией высокого порядка.
Вот что сейчас представляют собой мои эксперименты. На рисунке внизу:
На верхнем графике:
- тонккая серая линия - цена
- толстая красная - аппроксимация вейвлетом мейера 5-го уровня. Звездочками отмечены максы/мины
- толстая зеленая - аппрокс. 3 уровня. Звездочками отмечены максы/мины
На среднем графике:
- тонкая красная - 1-я производная от аппроксимации 3-го уровня
- тонкая синяя - 2-я производная от аппроксимации 3-го уровня
На нижнем графике:
- тонкая красная - 1-я производная от аппроксимации 5-го уровня
- тонкая синяя - 2-я производная от аппроксимации 5-го уровня
Предлагаю обратить внимание вот на что:
1. Очень красиво определяются долгосрочный и краткосрочный тренды. Линии получаются несмещенные и гладкие
2. По 1й производной можно определять точки мин/макс (красные линии на нижних графиках) - например, на отсчетах 1850-2000 явно выраженный канал. Очень просто придумать ей применение в торговой системе для случая канала. Главное отличие от "классики" - несмещенность, однако опять же - возможно краевые эффекты
3. По 2й производной можно определять точки перегиба долгосрочного или краткосрочного тренда (синие линии на нижних графиках). Обратите внимание на синюю линию самого нижнего графика - пересечение с нулем происходит в моменты замедления догосрочного тренда. Непример, где-то в районе 1620 начался тренд вверх, который замедлился где-то в районе 1670. Тоже можно использовать как доп. сигнал
Коллеги,
Буду признателен за любую информацию по реализации вейвлета Мейера (ссылки, книги, код). Перерыл весь Инет, но ничего, кроме упоминаний не нашел. Если не жалко, поделитесь пожалуйста.
Ну что краевой эфект побежден кемто или нет.
Ну как его победить, если это фундаментальное свойство тех же вейвлетов.
Нужно какие-то другие методы юзать.
Коллеги,
Буду признателен за любую информацию по реализации вейвлета Мейера (ссылки, книги, код). Перерыл весь Инет, но ничего, кроме упоминаний не нашел. Если не жалко, поделитесь пожалуйста.
странно, у меня гугл прекрасно нашел, вот http://zhurnal.gpi.ru/articles/2007/093.pdf
Ну как его победить, если это фундаментальное свойство тех же вейвлетов.
Нужно какие-то другие методы юзать.
кпримеру...
Вот бы узнать (c)
На самом деле, стоит задуматься о самой постановке вопроса.
Нужно ли вообще исследовать цены так близко к правому краю. ЕВПОЧЯ.
Вы только в начале пути.
Чтобы сделать прогноз надо ответить на вопрос - имеете ли Вы стабильное уравнение или нет? Если не стабильное, то прогноз не возможен.
Чтобы ответить по поводу стабильности надо проанализировать остаток между Вашим индикатором и котиром. Там ведь тоже информация и именно эта информация может ответить о стабильности Вашего уравнения.
У Вас начало успеха, так как по-моему с помощью вейвлетов можно добиться стационарности остатка, а стационарный остаток даст стационарную ошибку прогноза.
Вы только в начале пути.
Чтобы сделать прогноз надо ответить на вопрос - имеете ли Вы стабильное уравнение или нет? Если не стабильное, то прогноз не возможен.
Чтобы ответить по поводу стабильности надо проанализировать остаток между Вашим индикатором и котиром. Там ведь тоже информация и именно эта информация может ответить о стабильности Вашего уравнения.
У Вас начало успеха, так как по-моему с помощью вейвлетов можно добиться стационарности остатка, а стационарный остаток даст стационарную ошибку прогноза.