опять по тестеру - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А про индикативные котировки тоже не слышали? Спред - это всего лишь разница между бидом и аском.
Тут одно непонятно ... Зачем строить графики в МТ по индикативным котировкам, если имеются реальные, рыночные ? Ведь все решения по управлению позициями, индикаторы и другие инструменты строятся, исходя из анализа графиков. Тем самым, получается, что пользователь терминала намеряно вводится в заблуждение.
Как будто занимаюсь разоблачением... вы же итак отлично знаете.
Внурибарное моделирование тиков не совпадает с реальными тиками не только по значениям цен, но и по количеству тиков. Это значит, что при работе лимитными ордерами (чтобы исключить реквоты) могут быть (и есть) существенные отличия даже демо-торговли с тестер-торговлей.
Повторяю: "Никакая случившаяся последовательность тиков не повторяется в будущем". Для начала докажите, что любая случайная выборка (или подборка) тиков хуже, чем некий "реальный" набор тиков. Именно для целей тестирования стратегии, а не точного повторения поведения этой стратегии в прошлом.
Тут одно непонятно ... Зачем строить графики в МТ по индикативным котировкам, если имеются реальные, рыночные ? Ведь все решения по управлению позициями, индикаторы и другие инструменты строятся, исходя из анализа графиков. Тем самым, получается, что пользователь терминала намеряно вводится в заблуждение.
Графики всегда строятся по индикативу. Про введение в заблуждение и про индикатив задавайте вопросы Вашему брокеру. Клиентский терминал просто и всего лишь транслирует именно то, что ему отдаёт торговый сервер.
ну вот, Привала зарезали....
уже не в первый раз между прочим... за что?
Повторяю: "Никакая случившаяся последовательность тиков не повторяется в будущем". Для начала докажите, что любая случайная выборка (или подборка) тиков хуже, чем некий "реальный" набор тиков. Именно для целей тестирования стратегии, а не точного повторения поведения этой стратегии в прошлом.
Жду ответа на мой пост на предыдущей странице. А пока позволю себе себе обратить внимание на вот эту фразу ""Никакая случившаяся последовательность БАРОВ не повторяется в будущем". Докажите что я не прав ? ВЫ про тики, я про бары. Докажете ?
Если смотреть с точки зрения тестирования стратегий. Отлично. Сделайте неперерисовывающиеся графики ренко, такие же какие будут в реале. Величина тела равна спреду (можно двойному спреду). А стратегий с использований только этого индикатора можно придумать, вагон и маленькую тележку.
ну вот, Привала зарезали....
уже не в первый раз между прочим... за что?
Никто не резал. Есть редко воспроизводимый баг местного редактора. Такое бывает когда пишешь пост, потом в этом же окне браузера кликнешь на какую-либо ссылку, чтобы открыть её в новом окне или в соседнем табе, потом возвращаешься к написанию поста. После отправки поста он обрезается. Наши вебы в курсе, но не могут воспроизвести.
Графики всегда строятся по индикативу. Про введение в заблуждение и про индикатив задавайте вопросы Вашему брокеру. Клиентский терминал просто и всего лишь транслирует именно то, что ему отдаёт торговый сервер.
Да у меня и нет притензий к своиму ДЦ по данному вопросу. Просто считал апиори, что всегда так. А приведённый автором пример навёл на размышления.
Повторяю пост.
Для
Я так понимаю реальные доказательства вы подчищаете. Некрасиво. Просите их привести. А потом быстро стираете
Не подчищаем, потому что некрасиво. Если что, сразу всю ветку сносим. Это баг форума.
Если не трудно, воспризведите ещё раз. Как говорил один мой друг после очередного выключения электричества: "во второй раз ты напишешь это в два раза быстрее. в третий раз - в три раза..."