Определение работоспособности ТС в будущем. - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
постоянно меняются??? два раза в год в срднем это постоянно? и что это за система прибыль которой зависит от свопов?? или она настолько "прибыльная" чо не может их перекрыть?
<маловато сделок для анализа, система должна быть прибыльной на всей истории>
Речь идет о работоспособности ТС в будущем. При оптимизации советника на полугодовой или годовой истории он продержится максимум неделю.
Для выявления закономерностей нужна история побольше. Протестируйте любой имеюшийся эксперт на более длительной истории отдельно для длинных и коротких позиций и сами увидите разницу.
Про спреды писать небуду хотя методы борьбы имеются но это для пипсовки и другая тема.
Вот например, хочу показать отчёты ТС, которая оптимизированна всего на 2 месяцах, но стабильно работает уже больше полгода. Хотя есть некоторое убеждение в том, что ТС должна работать 20% от периода оптимизации. Почему так происходит? Не могу понять. Даже статистика на ООС+реал получше, чем на периоде оптимизации. Как об этом узнать заранее из отчётов?
Все тесты лотом 0.1
Период оптимизации
OOS+реал
Символ
EURUSD (Euro vs US Dollar)
И самый главный вопрос - ну и сколько эта ТС будет работать дальше? )))
Леонид, вся беда в том, что вопрос, заданный Вами не имеет ответа!
Точнее, ответ на него сможет дать только тот, кто "рулит" потоком котировок :). Вот смотрите: например, Вы создали ТС, которая до сегодняшнего дня более-менее стабильно приносит Вам прибыль, следовательно, можно предположить, что она использует некоторые закономерности, присутствующие в данный момент на рынке. Так вот, точно ответить, будет ли и дальше система "работать" (приносить прибыль) можно лишь зная наверняка, что эти самые закономерности сохранятся и в будущем. Но, к большому сожалению, практически никто дать таких гарантий не сможет. Ну, а говорить о том, что система проработает "столько-то", глядя на результаты периода оптимизации/обучения и OoS - это также "перспективно", как попытка предсказать Close!
Поэтому, наверное, следует немного по-другому сформулировать вопрос: " Что необходимо делать, чтобы увеличить вероятность прибыльной работы ТС в будущем в течение как можно большего времени? ".
Или так: "Как с наименьшим риском для депозита определить момент окончания прибыльной работы ТС? (момент перетренировки/смены стратегии)".
Например, если вы натренировали сеть, получили хорошие результаты на участке тренировки/оптимизации и сразу же поставили ее на реал, то вероятность успешной ее работы, и тем более длительной время, скорее всего, будет не высока.
Проверка же сети на OoS (с положительным результатом) увеличивает эту вероятность (но совсем не до 1!).
P.S.1 Все IMHO.
P.S.2 Я и сам ищу ответы на эти вопросы, но пока с переменным успехом.
например, Вы создали ТС, которая до сегодняшнего дня более-менее стабильно приносит Вам прибыль, следовательно, можно предположить, что она использует некоторые закономерности, присутствующие в данный момент на рынке. Так вот, точно ответить, будет ли и дальше система "работать" (приносить прибыль) можно лишь зная наверняка, что эти самые закономерности сохранятся и в будущем. Но, к большому сожалению, практически никто дать таких гарантий не сможет.
Поэтому, наверное, следует немного по-другому сформулировать вопрос: " Что необходимо делать, чтобы увеличить вероятность прибыльной работы ТС в будущем в течение как можно большего времени? ".
Ответ на ваш вопрос "что необходимо делать ..." вы сами же и дали в своем посте чуть выше: "знать наверняка, что эти закономерности сохранятся и в будущем". Ну а для этого, следуя вам же, нужно стать тем, кто "рулит" потоком котировок. Очень рациональная мысль.
А все остальное, судя по тому, что ответ знает "только тот", вряд ли поможет.
:-)))
'Торговые сессии или насколько важно время'
В конце страници есть отчет тестера
посмотрите скажите свое мнение
мне "удалось" написать безиндикаторную систему летом того года
так без перенастройки параметров "работает" и по сей день
но правда уже снял с микро-реала
Если взять за 100% - тестер, то на демо будет 90%, реали снижение до 50%
С чего бы вдруг?
Вот например, хочу показать отчёты ТС, которая оптимизированна всего на 2 месяцах, но стабильно работает уже больше полгода. Хотя есть некоторое убеждение в том, что ТС должна работать 20% от периода оптимизации. Почему так происходит? Не могу понять. Даже статистика на ООС+реал получше, чем на периоде оптимизации. Как об этом узнать заранее из отчётов?
Все тесты лотом 0.1
...
И самый главный вопрос - ну и сколько эта ТС будет работать дальше? )))
Почему не хотите прогнать ее на истории 1999-2007 (OOS = всему периоду до оптимизации)?
Потому что рынок изменился с тех времен?
Так относительно этой ТС это означает 9 лет изменяющегося рынка (пусть взятого из прошлого, а не из будущего, но она-то все равно этого рынка не видела).
Предположу, что ТС с опт=8 мес. может оказаться более стабильной, как подтверждение - больший профит за 9 лет.
ТС с опт=2 мес. может оказаться более профитной в краткосрочке (только в ближайшем будущем). Но ее надо будет чаще переоптимизировать (за 9 лет скорее всего будет минус).
Yurixx, я немного не о том...
Смысл моего поста был такой: нельзя точно (на 100 %) сказать, что система будет или не будет работать в будущем, тем более указать точную продолжительность ее успешной работы. Да, знать, что найденные закономерности на 100% сохранятся и дальше, знать Close хотя бы на бар вперед или "рулить" котировками - просто великолепно, но нам, простым смертным, этого не дано.
А вот стремиться увеличить вероятность профитной работы ТС или попытаться вовремя определить момент, когда следует перетренировать/переоптимизировать ТС - такие задачи можно и нужно решать.