Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2545
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Видимо только с опозданием. Когда куда-то поперло НС должна бы научиться присоединиться к движению.
Тогда весь недостаток МО заключается в том, что НС должна или отказаться от обучения или сильно запаздывать как и большинство технических индикаторов. Тогда к чему обучение, если оно не будет подходить к новым реалиям рынка?
Я не противник НС. Сам применяю НС, но без обучения. Использую жесткие коэффициенты. НС используется как элемент в ТС для подтверждения других источников сигнала. Можно-нельзя-ждать.
Результат на выходе в процентах. Собственно это сила направленного движения. Таким способом так же удобно наблюдать за разворотом волны или, как некоторые говорят, тренда. Такой подход доступен для любого ТФ. Обучения и переобучение НС не требуется, так как на любом ТФ поведение цены идентично.
Тогда весь недостаток МО заключается в том, что НС должна или отказаться от обучения или сильно запаздывать как и большинство технических индикаторов. Тогда к чему обучение, если оно не будет подходить к новым реалиям рынка?
Я не противник НС. Сам применяю НС, но без обучения. Использую жесткие коэффициенты. НС используется как элемент в ТС для подтверждения других источников сигнала. Можно-нельзя-ждать.
Результат на выходе в процентах. Собственно это сила направленного движения. Таким способом так же удобно наблюдать за разворотом волны или, как некоторые говорят, тренда. Такой подход доступен для любого ТФ. Обучения и переобучение НС не требуется, так как на любом ТФ поведение цены идентично.
Вот так просто может выглядеть результат.
Найдя в истории похожие ситуации МО сообщит, что например в 7 случаях из 10 похожих был рост. Запаздывание есть, но не большое. МО помнит, что было, а не ждет когда МА развернется. В общем, шаблоны типа голова-плечи МО найдет и предложит наиболее вероятный результат. Проблема в том, что на новых данных получается около 50/50.
Ну а за новостью мы даже сидя перед терминалом не успеем. Обычно новость появляется, когда движуха уже несколько секунд, как началась.
Мне нравится определение "база данных на основе нейросети" ну или леса/буста.
Найдя в истории похожие ситуации МО сообщит, что например в 7 случаях из 10 похожих был рост. Запаздывание есть, но не большое. МО помнит, что было, а не ждет когда МА развернется. В общем, шаблоны типа голова-плечи МО найдет и предложит наиболее вероятный результат. Проблема в том, что на новых данных получается около 50/50.
Ну а за новостью мы даже сидя перед терминалом не успеем. Обычно новость появляется, когда движуха уже несколько секунд, как началась.
У меня на НС возложена обязанность прогностического характера в целом.
На НС с МО нельзя надеяться, что она среагирует на моментальное изменение цены, потому, что цена на рынке не идеальная синусоида. Обученная на одних данных уже не будет подходить для новых, тем более на краткосрочном интервале времени для сигнала.
Кстати в последнее время голова-плечи уже не те, что были 15 лет назад.) На них акулы научились искусно ловить ликвидность. Жизнь течет всё изменяется. Пиплы становятся хитрее. Нужны новые способы и приёмы для извлечения прибыли. На сегодняшний день это краткосрочная торговля. Работаю в этом направлении.
Приведу пару цитат из статьи:
"Особенность искусственного интеллекта в том, что технология не способна ориентироваться в новых нестандартных ситуациях. Если на рынке происходит нештатная ситуация, модель вряд ли подскажет оптимальный выход. Пандемия — яркий тому пример. Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) приводит данные, что, согласно опросу Bank of England, в этот период около 35% банков испытали негативные последствия от функционирования модели ИИ, основанной на методе машинного обучения. Связано это прежде всего с тем, что пандемия стала причиной изменения многих макроэкономических показателей, ставших теми параметрами, которые участвуют в разработке моделей.
Учитывая эти особенности искусственного интеллекта, многие финансовые организации не дают ему полной свободы действий. Например, в Сбербанке ИИ не позволяют напрямую управлять торговыми роботами. Он выступает скорее в роли «умного» помощника и даёт трейдеру рекомендации по настройке алгоритма-исполнителя. При этом окончательное решение всегда принимает человек."
--------------
"Благодаря алгоритмам торговые операции можно проводить автоматически, с минимальным участием трейдера. В 2018 году около 80% сделок на американском фондовом рынке практически полностью контролировалось машинами, рассказывали в Jupiter Asset Management."
-------------
НС еще не ИИ, но уже элемент её, с еще большими проблемами в трейдинге.
Приведу пару цитат из статьи:
"Особенность искусственного интеллекта в том, что технология не способна ориентироваться в новых нестандартных ситуациях. Если на рынке происходит нештатная ситуация, модель вряд ли подскажет оптимальный выход. Пандемия — яркий тому пример. Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) приводит данные, что, согласно опросу Bank of England, в этот период около 35% банков испытали негативные последствия от функционирования модели ИИ, основанной на методе машинного обучения. Связано это прежде всего с тем, что пандемия стала причиной изменения многих макроэкономических показателей, ставших теми параметрами, которые участвуют в разработке моделей.
Учитывая эти особенности искусственного интеллекта, многие финансовые организации не дают ему полной свободы действий. Например, в Сбербанке ИИ не позволяют напрямую управлять торговыми роботами. Он выступает скорее в роли «умного» помощника и даёт трейдеру рекомендации по настройке алгоритма-исполнителя. При этом окончательное решение всегда принимает человек."
--------------
"Благодаря алгоритмам торговые операции можно проводить автоматически, с минимальным участием трейдера. В 2018 году около 80% сделок на американском фондовом рынке практически полностью контролировалось машинами, рассказывали в Jupiter Asset Management."
-------------
НС еще не ИИ, но уже элемент её, с еще большими проблемами в трейдинге.
Кто скачал нашли что интересное, стоит дальше дорабатывать?
Возможно что то есть в сравнении прогноза какой то главной компоненты с реальной компонентой в будущем.
Те помня прогноз мы сравниваем текущую компонену с той которая "должна была быть по прогнозу" на предмет корреляции ...
Если связь сильная то типа торгуем ..
Ну как бы просто идея куда можно двигаться..
Вот типа того, пока свясь прогноза с реальностью сильная то пробуем верить прогнозу
Прогноз ССА по второй главной компоненте от скользящей средней, первую удалил Те детрендил
Возможно что то есть в сравнении прогноза какой то главной компоненты с реальной компонентой в будущем.
Те помня прогноз мы сравниваем текущую компонену с той которая "должна была быть по прогнозу" на предмет корреляции ...
Если связь сильная то типа торгуем ..
Ну как бы просто идея куда можно двигаться..
Вот типа того, пока свясь прогноза с реальностью сильная то пробуем верить прогнозу
Прогноз ССА по второй главной компоненте от скользящей средней, первую удалил Те детрендил
Вопрос, в скольки случаях прогноз сработает.
https://www.mql5.com/ru/forum/330111/page2#comment_16078211
https://www.mql5.com/ru/articles/318 (5 оценка точности прогноза)
Приведу пару цитат из статьи:
"Особенность искусственного интеллекта в том, что технология не способна ориентироваться в новых нестандартных ситуациях. Если на рынке происходит нештатная ситуация, модель вряд ли подскажет оптимальный выход. Пандемия — яркий тому пример. Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) приводит данные, что, согласно опросу Bank of England, в этот период около 35% банков испытали негативные последствия от функционирования модели ИИ, основанной на методе машинного обучения.
а при чём тут банки - им ML нужен, чтобы определить кредитоспособность клиента на этапе "выдать или не выдать" ему кредит...
а курс одной валюты к другой - он и в пандемию живой будет +/- туда-сюда... а если экспортно-импортные операции сокращаются, а значит и NFI (если валюта уже и особо не нужна в стране для расплаты с зарубежными партнёрами) -- то и спекулировать будут только на медикаментах, или террактах и забастовках и переправе резервов (или слухов) туда-сюда...
а при нормальном горизонте обучения такие ситуации уже были в истории -- весь DataMining держится на том, что история повторяется, только с новыми параметрами на новом витке эволюции... так и не берите абсолютные параметры, берите относительные...
банки не могут ML'ом отмониторить предпочтения клиентов "брать- не брать" кредит... да и многие кредит берут всего один раз в жизни - на квартиру...
хотя справедливости ради, - DataMining - это не только MachineLearning... но и качественный стат. анализ до него и полноценный MetaLearning в нейросетях, чтобы уж совсем динамично модель подстраивалась под текущие реалии... и даже в этом случае достаточно достоверный прогноз лишь в опр. моменте возможен, но не на длительный период...
не могут банки располагать всей инфо для её загрузки в свою какую-никакую модель... да и ИИ ими используется для др. целей нежели предсказание котировок (не занимаются они таким) - им надо только lend и borrow по удобным проц.ставкам...
p.s. в школах проф-ориентацию ML'ом делают и то более точно, чем банки выявляют возможность выдать кредит опр. клиенту... -- а делать им нечего - выдавать кредиты хоть на каких условиях, а иначе сами без работы и без зарплаты сидеть будут (не ИИ виноват, а спрос на их услуги под их условия с их Customer Relationships Management'ом)...
но при ослаблении международной торговли в период неблагоприятный (пандемии) понятное дело, что ликвидности дефицит у них... но в истории были моменты дефицита ликвидности (только параметр был не пандемия) -- не ново -- вопрос лишь Какая модель, Что оценивает, Какой горизонт обучающей выборки и Как выводами её интерпретации руководствуются живые люди того банка...
p.p.s.
инфо от OECD о Bank of England тоже может быть лишь спекуляция или чёрный PR топора в руках дровосека, который лишь заготавливает дрова... кризис 2008-го тоже не из воздуха появлялся, а предпосылки уже за 2 года назад были видны... а в 2008 (вроде) по факту - спекуляции на падении LehmanBrothers, чтобы потом QE сделать, возможно, даже за эти же деньги... кстати "виноватыми" тогда были банки в фин кризисе (хотя причинно-следственные связи никто не отменял - MBS тоже не из воздуха появлялись, а из спроса!)... - теперь, видимо, обвиняют ИИ - он хоть не ответит... тут вот количество пиратов связывали с климатическими условиями в комментах -- может, кто-то до сих пор бороздит просторы вселенной в поисках достоверности такого сигнала ?