Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Mathemat: Держите эмоции при себе
Отдохните немножко, с недельку. За грубость.
Я сильно извиняюсь, можно со второй страницы удалить ролик, он к теме не имеет отношения и на мой взгляд хамского содержания.
чай тут не девочки собрались.
Отдохните немножко, с недельку. За грубость.
Лучший способ найти "идеальный фильтр" - придумать его самому. Потому что никто, кроме Вас, с учётом Ваших целей, не продумает все параметры нужного Вам фильтра, правила его работы, оценки полученных результатов и т.д.
Если же Вам и предложат варианты на выбор, то тогда уже Вам придётся подстраиваться под чужие правила.
Аналогичная тема по смыслу.
Все сошлись что мерилом идеальности есть ZZ. Больше там нечего путного на 39 страницах и нет.
Аналогичная тема по смыслу.
Все сошлись что мерилом идеальности есть ZZ. Больше там нечего путного на 39 страницах и нет.
Весёленькая ветка.....:) Особенно когда "дерево" параноило по поводу шпионской деятельности сабжмэйкера:):):) Посмеялся от души, спасибо.
Кроме того мне очень понравилось идея об наборе "ортонормированных" фильтров. Я тоже об этом несколько раз задумывался, оказывается всё уже придумано было давно.
Надо будет отдельную тему завести про это. Про независимые данные и «главные» фильтры.
Аналогичная тема по смыслу.
Все сошлись что мерилом идеальности есть ZZ. Больше там нечего путного на 39 страницах и нет.
Спасибо, прочел, очень интересно. Автор искал именно то что ищу я, то есть найти способ тестирования индикаторов относительно "идеала", к сожалению я так понял пока решения не найдено, я не увидел его в приведённой теме с форума MQL4.
Интуиция подсказывает что нужно сгенерировать с помощью индикатора точки входа и выхода и сравнить их с идеальными сгенерированные с помощью ZigZag. Главный вопрос это критерий сравнения. Как сравнить два временных ряда в данном контексте?
Минимум сумы разностей элементов? x1-y1+...+xn-yn Но точки входа\выхода разных стратегий могут иметь разную плотность и к тому нужно учесть не точность попадания бар в бар, для этого исходные ВР должны сравниваться по нечетким алгоритмам, для этого с технической точки зрения нужно исходные ВР отфильтровать например по Гаусу, размыть границы и вычислять разность только элементов >0 или некоторого порога.
Ну и всё таки я пришел к выводу что чистый ZigZag, не показывает идеальные вхолды\выходы, нужно брать ZigZag от двойной SMA малого периода смещённого на пол периода назад. Дело в том что чистый ZigZag ловит совершено нереальные места, которые никаким способом нельзя вычислить, статистические флуктуации, выбросы и подобное, на такие точки ровняться нет смысла так как они бессмысленны.