Идеальный фильтр - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Судя по туманной манере изложения и негативу в адрес статистики, автор этого сообщения не слишком знаком с матстатистикой :) Возможно, все познания автора о статистике исчерпываются тем, что "классика жанра" - это эксперимент с монеткой.
Во всяком случае, знающий хотя бы азы матстатистики выражался бы гораздо конкретнее.
Не знаю, понял я вас или нет, но на мой взгляд, самый лучший способ не обращать внимания на мелкие движения следующий:
- Есть тренд от точки 5.0 до 5.2;
- Переводим количество движения в проценты: (5.2 - 5) / 5 = 4%
- Сравниваем с установленным порогом, например 10%, понимаем, что тренд маленький, пропускаем.
- Если надо, также отсекаем крупняк.
- А разными индюками, на мой взгляд, лучше не увлекаться.
Судя по туманной манере изложения и негативу в адрес статистики, автор этого сообщения не слишком знаком с матстатистикой :) Возможно, все познания автора о статистике исчерпываются тем, что "классика жанра" - это эксперимент с монеткой.
Во всяком случае, знающий хотя бы азы матстатистики выражался бы гораздо конкретнее.
Согласен и не несогласен, одновременно, просто не ясно что вы хотите сказать.
Каких данных мало? Сколько было бы достаточно? цены, объёма, Level2 и тд
Что такое "достоверные" данные?
Сошлитесь пожалуйста на конкретный тезис, из "серьёзного" труда, подтверждающий то что есть лимиты на выборку данных. для статистического анализа. Особенно интересно про "достоверность".
P.S я просто хочу понять что вы имеете в виду.
Ответ на этот вопрос можно получить, запустив в тестере какой-либо советник, на интересующем Вас таймфрейме. Сколько баров получится в истории с качеством моделирования хотя бы 90%? Вот это я подразумевал под условно "достоверными" данными для анализа. И этих данных для статистических исследований категорически недостаточно.
Теперь примерно понял что вы имеете в виду под "достаточностью" и "достоверностью".
Я пользуюсь разными инструментами для статистического анализа, не только тестером в МТ, всеми которые мне кажутся интересными и хватает времени их на освоение.
МТ воспринимаю, скорее как торговую платформу, а не аналитическую.
Спасибо, но Ваш ответ уже убедил меня в том, что мериться мне с Вами нечем.
Постарайтесь в будущем не высказываться в вопросах, в которых Вы вообще ничего не понимаете (статистика, например). Это сэкономит Ваши нервы и силы.
У Вас был шанс высказаться по делу (=статистике) в своем ответе мне, но Вы не удосужились сделать и это.
Если Вы считаете, что действительно что-то в этом понимаете (и Вам кажется, что это следует доказать другим), тогда покажите это - и я публично признаю, что был неправ, когда обвинил Вас в обратном.
Спасибо, но Ваш ответ уже убедил меня в том, что мериться мне с Вами нечем.
Спасибо джентльмены за помощь.
По правде говоря я не ожидал, что такая простая задача, окажется совсем и не простой, даже не технически но концептуально.
Перепробовал кучу индюков уже, вначале остановился на быстрой двойной SMA от минуток и считать разницу в окрестности, с определённым шагом, складывал в цикле те места, которые были в определённом диапазоне. Потом пытался с зигзагом мудрить. Ну и много чего уже перепробовал. В общем провал пока.
Но все равно всем спасибо за помощь!
Если что то когда то получится путное, то выложу результаты, если кому интересно.
Мне все равно, что Вы обо мне думаете. Комплексы скорее у Вас, а не у меня. Я просто оценил Ваш крайне туманный и неадекватный совет насчет статистики.
Держите эмоции при себе, чай тут не девочки собрались.