Теория случайных потоков и FOREX - страница 35
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
to Prival
Понятно, что есть ограничения, но подразумевал это:
Именно придется работать с тем, что есть. А меня вполне устраивают для прогнозов/прогонов (H+L)/2 на часах, а для более точного представления ряда (для своих целей), я использую опять таки часы, но отсчет на одном часовом баре получаю статобработкой всех минуток для этого часа, а именно:
[Open{60}, Low{60}, High{60}, Close {60}} – итого 240 цифр для расчета одного значения на часе
Других данных все равно нет и вряд ли будут. Хотя мне попадалась какая то американская фирма, уверяющая, что предоставляет данные с одной из основных площадок. Но дело все равно не в этом. И гэпы все равно останутся. Просто вот такая вот особенность.
MQ кажется собирает свои котировки аналогичным способом, Rosh в какой то ветке рассказывал о методах и даже эксоловскую табличку прикреплял с первоисточниками.
Я и сам бывший сержант, бывает и у меня грешок – достаю шашку и начинаю махать :о)
to Yurixx
Шерстил свой «сайт» на предмет лишнего и случайно перенес файл в другую директорию. Сейчас работает.
- Вы обо мне плохо думаете!
- Я о Вас вообще не думаю..
А Вы подумайте:) И всё станет на свои места.
+1, специально для NorthernWind.
Ага, спасибо, Вы как в воду глядите. Как раз хотел попросить дать мне линков на интересные обсуждения.
Архив тиков начиная с 2000 г. по годам и месяцам: http://ratedata.gaincapital.com/
Помогите разобраться что там в файле записано, не все понятно. Привожу пример взял 1 неделю декабря 2007 г.
363533816,GBP/USD,2007-12-02 17:00:24.000,2.054500,2.055000,D
363533888,GBP/USD,2007-12-02 17:01:30.000,2.054600,2.055100,D
Интерисует что означают цифры 363533816 и 363533888
интервал времени между тиками 17:00:24.000-17:01:30.000, в данном примере 1 мин 6 сек ?
Самое удивительное если это архив тиков то почему для тика две цены 2.054500 и 2.055000 ?
а что такое D так и не смог догадаться
Фих его знает, Prival. Первая цифра похожа на стандартное представление системного времени в Windows (число секунд с 01.01.1970), но маловата она что-то (должна быть больше миллиарда). Две цены - это бид и аск вроде.
Не помню откуда я это знаю, наверное из космоса пришло. :-)
Первое большое число - уникальный номер тика в общем потоке тиков всех валют. Две котировки - это по-моему тоже бид и аск.
Фих его знает, Prival. Первая цифра похожа на стандартное представление системного времени в Windows (число секунд с 01.01.1970), но маловата она что-то (должна быть больше миллиарда). Две цены - это бид и аск вроде.
Не помню откуда я это знаю, наверное из космоса пришло. :-)
Первое большое число - уникальный номер тика в общем потоке тиков всех валют. Две котировки - это по-моему тоже бид и аск.
да, первое - это уникальный номер в потоке котировок.
последняя буква, обычно D - неведомо.
нужна процедура расчитывающая по МНК коэффициенты а и b в уравнении y(x)=a*x+b. Тогда может и получится у меня слепить какой нить снова кривой алгоритм АКФ на MQL
#define MAXHIST 200 // максимальная длина анализируемой истории
#define MAXPOW 10 // максимальная степень полинома
#define MAXPOW2 20 // MAXPOW*2
extern int Pow=3; //степень полинома
extern int HistLength=24; //длина истории
double xx[MAXPOW]; //коэффициенты полинома
void CalcPc() //расчет коэффициентов полинома
{
int i,j,k,N,H;
double a[MAXPOW,MAXPOW], b[MAXPOW], c[MAXPOW2];
double x,y,f,hd;
for (i=0;i<MAXPOW;i++) //обнуляем массивы
{
b[i]=0; c[i]=0; c[i+MAXPOW]=0; xx[i]=0;
for (j=1;j<MAXPOW;j++) a[i,j]=0;
}
N=Pow+1; H=HistLength;
for (i=1;i<=H;i++) {
f=1.0; x=i-1;
y=(High[i-1]+Low[i-1]+Close[i-1]+Open[i-1])/4; //входные данные
for (j=1;j<=(2*N-1);j++) {
if (j<=N) {
b[j]=b[j]+y; y=y*x;
}
c[j]=c[j]+f; f=f*x;
}
}
for (i=1;i<=N;i++) {
k=i;
for (j=1;j<=N;j++) {
a[i,j]=c[k]; k=k+1;
}
}
for (i=1; i<N; i++) {
for (j=i+1; j<=N; j++) {
a[j,i]=-a[j,i]/a[i,i];
for (k=i+1; k<=N; k++) a[j,k]=a[j,k]+a[j,i]*a[i,k];
b[j]=b[j]+a[j,i]*b[i];
}
}
xx[Pow]=b[N]/a[N,N];
for (i=N-1; i>=1; i--) {
hd=b[i];
for (j=i+1; j<=N; j++) hd=hd-xx[j-1]*a[i,j];
xx[i-1]=hd/a[i,i];
}
}
double CalcdYdX() //Производная
{
CalcPc();
return(xx[1]);
}
Кусок из программы. Полином любого порядка (теоретически, практически желательно 10-ткой лучше ограничиться). Сойдет?
нужна процедура расчитывающая по МНК коэффициенты а и b в уравнении y(x)=a*x+b. Тогда может и получится у меня слепить какой нить снова кривой алгоритм АКФ на MQL
Спасибо.