Состояние рынка - флэт или трэнд? Что доминирует? - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Понятия тренд и флэт не являются исключением. Границы этих понятий размыты. Иными словами, эти понятия скорее выражают тенденцию, определённую на основании личных предпочтений.
1. Спасибо.
2. Полностью согласен, т.к. придерживаюсь такой же позиции. "... на основании личных предпочтений"
3. У вас имеются наработки с личными предпочтениями (критериями)? По сути было два вопроса: каковы критерии? (еще желательно почему таковы) и какой результат при этих критериях?
Т.е. интересует не отличие тренда от флета и не что из них первично, а каково их отношение?
Определение некоего численного отношения тем или иным способом и есть определение границы, т.е. по сути определение тренда и флэта. В предыдущем сообщении я пытался показать, что незыблемого соотношения не существует в принципе. Конкретные определения могут быть даны только для конкретного применения в конкретной торговой системе. Я в своих разработках не ориентируюсь на понятия тренд и флэт. Но если бы у меня были некие свои определения, то они годились бы только для моей системы, а для Вашей всё равно следовало бы искать свои.
Похоже Вы не поняли лейтмотив моего предыдущего сообщения.
Определение некоего численного отношения тем или иным способом и есть определение границы, т.е. по сути определение тренда и флэта. В предыдущем сообщении я пытался показать, что незыблемого соотношения не существует в принципе. Конкретные определения могут быть даны только для конкретного применения в конкретной торговой системе. Я в своих разработках не ориентируюсь на понятия тренд и флэт. Но если бы у меня были некие свои определения, то они годились бы только для моей системы, а для Вашей всё равно следовало бы искать свои.
Надеюсь, что понял :-)
Объясню свою мысль (вопрос) по другому.
У меня сложилось мнение (не твердое), что если всетаки принять некие твердые границы, то это на СООТНОШЕНИЕ никак (в широких пределах по крайней мере) не повлияет при различных рамерах заданных границ.
Вот я и хочу подтвердить свое мнение, либо опровергнуть
Надеюсь, что понял :-)
Объясню свою мысль (вопрос) по другому.
У меня сложилось мнение (не твердое), что если всетаки принять некие твердые границы, то это на СООТНОШЕНИЕ никак (в широких пределах по крайней мере) не повлияет при различных рамерах заданных границ.
Вот я и хочу подтвердить свое мнение, либо опровергнуть
Ну, посмотрите на этот вопрос глубже. По сути дела, что Вы пытаетесь решить? Вы пытаетесь ответить на вопрос "Огонь - это друг или враг?" не принимая во внимание никаких других вводных. Это и есть Ваша ошибка. Огонь враг, если пожар, но друг, если чайник подогреть. Без этих дополнительных условий ответить на вопрос невозможно. Вы же продолжаете мучиться вопросом о соотношении тренд/флэт без привязки к конкретным условиям. А получить ответ при таких вводных невозможно в принципе - нарушается нормальный порядок вещей.
Надеюсь, что понял :-)
Объясню свою мысль (вопрос) по другому.
У меня сложилось мнение (не твердое), что если всетаки принять некие твердые границы, то это на СООТНОШЕНИЕ никак (в широких пределах по крайней мере) не повлияет при различных рамерах заданных границ.
Вот я и хочу подтвердить свое мнение, либо опровергнуть
Ну, посмотрите на этот вопрос глубже. По сути дела, что Вы пытаетесь решить? Вы пытаетесь ответить на вопрос "Огонь - это друг или враг?" не принимая во внимание никаких других вводных. Это и есть Ваша ошибка. Огонь враг, если пожар, но друг, если чайник подогреть. Без этих дополнительных условий ответить на вопрос невозможно. Вы же продолжаете мучиться вопросом о соотношении тренд/флэт без привязки к конкретным условиям. А получить ответ при таких вводных невозможно в принципе - нарушается нормальный порядок вещей.
Огонь полезный это тот что котелок греет, Да?
Ну тогда...
Еще есть цикл Карно. М.б. степень ценового сжатия попробовать? Компрессию рынка поискать?
Идея хотя и физическая, но не сумашедшая, так как давно используется в информатике,
якобы работа по поиску данных в некоем множестве может быть вычислена
термодинамически как работа по сжатию эквивалентного объема газа до объема отыскиваемых данных.
Тогда Тренд это острый пар, а флэт будет - мятый пар.
(О давлении пара в котле См. к./ф. Волга-Волга, эпизод с гонкой на пароходах).
Далее обращемся к энергетике, к ее уравнениям газ/вода, вытаскиваем энтальпию,
и получаем на выходе где тренд острый, а где мятый.
Вы же продолжаете мучиться вопросом о соотношении тренд/флэт без привязки к конкретным условиям.
Всегда испытывал некоторое затруднение при дистанционном общении..... (наверное мало опыта :-))
Я как раз с привязкой .... к условиям (параметрам), а вот существует ли зависимость от этих параметров....?
Например, если взять за параметры индикатор Зиг-заг, то флета вообще не существует (я что-то не видел там горизонтальных линий :-)). А если взять некий диапазон, и принять что движение в нем есть флет, тогда получится, что имеем движение внутри этого диапазона и вне его. Можно померять эти движения, получится некое соотношение. Его можно померять на неком большом промежутке времени. Если изменить размер диапазона изментся ли соотношение нахождения цены в диапазоне и вне его на том же промежутке времени?
Огонь полезный это тот что котелок греет, Да?
Ну тогда...
Еще есть цикл Карно. М.б. степень ценового сжатия попробовать? Компрессию рынка поискать?
Идея хотя и физическая, но не сумашедшая, так как давно используется в информатике,
якобы работа по поиску данных в некоем множестве может быть вычислена
термодинамически как работа по сжатию эквивалентного объема газа до объема отыскиваемых данных.
Тогда Тренд это острый пар, а флэт будет - мятый пар.
(О давлении пара в котле См. к./ф. Волга-Волга, эпизод с гонкой на пароходах).
Далее обращемся к энергетике, к ее уравнениям газ/вода, вытаскиваем энтальпию,
и получаем на выходе где тренд острый, а где мятый.
Хы..:)
Я тоже по старой привычке пытаюсь находить аналогии с ранее изученными физическими процессами. И, кстати, в частности, с термодинамикой, законами теплопердачи.. Например, доподленно известно, что существует некоторый обязательный расход тепла для изменения агрегатного состояния вещества. Металл, например, при нагревании сначала просто нагревается, потом его температура прекращает расти, но тепло поребляется. В этот период меняется структура металла, он превращается в жидкость. Дальнейшая накачка теплом уже расплавленного металла снова приводит к повышению температуры (жидкого мет.).
Так вот, процесс стабилизации температуры в период изменения агрегатного состояния очень напоминает горизонтальную коррекцию. Очень похоже на 4ю волну. А если создать биметаллическую модель (внутри стальной стержень, а снаружи бронзовая труба), то при нагреве такого объекта получится классическая 5-волновка:
1 нагрев всего объекта, 2 стабилизация (плавление бронзы), 3 нагрев стального стержня и распл. бронзы, 4 стабилиз.(плавление стали), 5 нагрев расплавл. стали.
Можно и лёд провести через таяние, нагрев и парообразование. Будет прибл. то же самое.
Еще есть цикл Карно. М.б. степень ценового сжатия попробовать? Компрессию рынка поискать?
Идея хотя и физическая, но не сумашедшая, так как давно используется в информатике...
Мое мнение, что Форекс - это процесс. А процесс это физика, а не математика. Так что, возможно, ваш подход вполне применим, как и другие аналогичные процессы в физике.
И все же вопрос не в острости и мятости тренда а в отношении длины треда к флету при заданных условиях (тренда и флета).
Я как раз с привязкой .... к условиям (параметрам), а вот существует ли зависимость от этих параметров....?
Я не могу объяснить более популярно. Видимо, плохой из меня объясняльщик.
Попробую последний раз:)
Условия (парамтры некоего процесса) существуют до того, как рождаются понятия тренд и флэт. В рамках некоего конкретного процесса можно определить понятия тренд и флэт. Причём, можно это сделать на основе своего волеизъявления. Можно это сделать на основе некоторой вычисленной пороговой цифры в некой торговой системе. Например, в результате долгих вычислений выяснилось, что:
если алгоритм управления торгами А включать при наклоне средней линии регрессии (вычисленной 30-мин. участке) до 7п/час,
и при этом
алгоритм управления торгами В включать при наклоне средней линии регрессии (вычисленной 30-мин. участке) более 7п/час,
то при таких соотношениях эта торговая система даёт лучший результат из всех изветсных,
поэтому для данной конкретной торговой системы можно считать, что:
флэт - это такой участок ценового потока, на котором наклон средней прямой линии регрессии, вычисленной для ценовых данных на участке 30 мин, не превышает 7п/час. Превышение этого угла свидетельствует о наличии тренда.
Условия (парамтры некоего процесса) существуют до того, как рождаются понятия тренд и флэт. В рамках некоего конкретного процесса можно определить понятия тренд и флэт. Причём, можно это сделать на основе своего волеизъявления. Можно это сделать на основе некоторой вычисленной пороговой цифры в некой торговой системе. Например, в результате долгих вычислений выяснилось, что:
если алгоритм управления торгами А включать при наклоне средней линии регрессии (вычисленной 30-мин. участке) до 7п/час,
и при этом
алгоритм управления торгами В включать при наклоне средней линии регрессии (вычисленной 30-мин. участке) более 7п/час,
то при таких соотношениях эта торговая система даёт лучший результат из всех изветсных,
поэтому для данной конкретной торговой системы можно считать, что:
флэт - это такой участок ценового потока, на котором наклон средней прямой линии регрессии, вычисленной для ценовых данных на участке 30 мин, не превышает 7п/час. Превышение этого угла свидетельствует о наличии тренда.
Никогда не говори "никогда" и "последний" :-)
Вот и замечательно! Как возможный вариант с параметрами определились.
Теперь если применить эти параметры и посмотреть значительный (года два применимо к заданным параметрам) промежуток времени (Т) и посчитать время нахождения в тренде (Т1) и флете (Т2) Т1+Т2=Т.
Каково соотношение Т1/Т2 в измеренном Т? А при других параметрах на том же Т? Изменится или сохранится?
Теперь если применить эти параметры и посмотреть значительный (года два применимо к заданным параметрам) промежуток времени (Т) и посчитать время нахождения в тренде (Т1) и флете (Т2) Т1+Т2=Т.
Каково соотношение Т1/Т2 в измеренном Т? А при других параметрах на том же Т? Изменится или сохранится?
Каково.. для чего? Для моей системы? Я сказал, что не ориентируюсь в построении торговой системы на эти понятия.
Для Вашей системы? Ну, так.. тут Вам и карты в руки. Когда выясните, сообщите нам, будет интересно послушать.
В общем случае, конечно, всё будет отличаться.