Полезные функции от KimIV - страница 108

[Юсуфходжа]

Честно говоря, я очень рад, что в активное число участников форума вернулся человек-легенда, имеющая свои функции, хотя мало что я лично в них понимаю в силу незнания основ программирования на этом языке. Но сам факт поразителен, приветствую KimIV всем своим существом!

[Igor Kim]

[Uri]

Здравствуйте! Ищу функцию, может у кого есть готовая?

Нужно, чтобы по окончании теста создавался файл в котором были бы данные по просадке каждого ордера. Желательно, чтобы этот файл создавался не в процессе теста, а в конце разово обрабатывал историю сделок...

[Igor Kim]

Такой функции у меня нет, но в ближайших планах публикация функции, вычисляющей максимальную просадку в пунктах текущих открытых позиций. В этой функции анализируется прохождение ордеров по барам. Таймфрейм является одним из параметров. Чем мельче таймфрейм, тем точнее расчёт максимальной просадки. Я думаю, что на основе этой функции Вы сможете сделать то, что Вам нужно.

[Uri]

KimIV:
Такой функции у меня нет, но в ближайших планах публикация функции, вычисляющей максимальную просадку в пунктах текущих открытых позиций. В этой функции анализируется прохождение ордеров по барам. Таймфрейм является одним из параметров. Чем мельче таймфрейм, тем точнее расчёт максимальной просадки. Я думаю, что на основе этой функции Вы сможете сделать то, что Вам нужно.

Если ещё в функции будет запись в файл - будет замечательно...

Правда я не вижу особой необходимости вычислять просадку для текущих позиций. По моему эта функция более востребована именно для тестера (анализ работы системы) ....

[Alexey Subbotin]

renoshnik:

Если ещё в функции будет запись в файл - будет замечательно...

Правда я не вижу особой необходимости вычислять просадку для текущих позиций. По моему эта функция более востребована именно для тестера (анализ работы системы) ....

Нет никакой разницы между "вычислять просадку для каждого ордера в реальном времени и в конце теста скидывать все данные в файл" и "в конце теста вычислить просадку каждого ордера и скинуть данные в файл". За исключением того, что первый вариант достаточно просто сделать предельно точным, а второй - только при условии запоминания тиковой истории для каждого ордера.

[Vitaliy]

renoshnik:

Здравствуйте! Ищу функцию, может у кого есть готовая?

Нужно, чтобы по окончании теста создавался файл в котором были бы данные по просадке каждого ордера. Желательно, чтобы этот файл создавался не в процессе теста, а в конце разово обрабатывал историю сделок...

Юрий, на скорую руку выдернул код из старого советника...
Проверил, вроде работает правильно.
Добавьте код из deinit() в свой сов и скопируйте тройку функций ниже deinit, одна из них Игоря ))
.......
Код рыхлый... Но пока Игорь сделает красиво, Вам думаю хватит поэкспериментировать.

[Uri]

lasso:
Юрий, на скорую руку выдернул код из старого советника...
Проверил, вроде работает правильно.
Добавьте код из deinit() в свой сов и скопируйте тройку функций ниже deinit, одна из них Игоря ))
.......
Код рыхлый... Но пока Игорь сделает красиво, Вам думаю хватит поэкспериментировать.

Отлично, спасибо !!!!!!!!!! Буду разбираться....

[Andrei Shubin]

Игорь, добрый день!

Вставил в советник вашу функцию CrossPointOfLines (Вычисляет координаты точки пересечения двух прямых). В итоге периодически пишет в комментах: НЕ удалось найти точку пересечения! И не может эту самую точку найти.

Может это из-за того, что у меня на чарте присутствуют другие объекты в виде трендовых? Или может вы или кто-то из завсегдатаев этой ветки подскажет, в чем у меня закавыка?

Заранее - спасибо!

Код - в прикрепленном файле.

[Andrei Shubin]

УРА! Сам дотумкал) Мешали другие трендовые...

Так как с массивами особо дружить как-то не получается, сделал максимально упрощенную фунцию. Пока вроде бы работает)

//+------------------------------------------------------------------+
double Middle(string nm1,string nm2)
  {
  double M;
  double x0, x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4;
  double k1, k3;
  
  if(ObjectFind(nm1)==0 && ObjectFind(nm2)==0)
    {
    x1=ObjectGet(nm1, OBJPROP_TIME1);
    x2=ObjectGet(nm1, OBJPROP_TIME2);
    y1=ObjectGet(nm1, OBJPROP_PRICE1);
    y2=ObjectGet(nm1, OBJPROP_PRICE2);
    
    x3=ObjectGet(nm2, OBJPROP_TIME1);
    x4=ObjectGet(nm2, OBJPROP_TIME2);
    y3=ObjectGet(nm2, OBJPROP_PRICE1);
    y4=ObjectGet(nm2, OBJPROP_PRICE2);
    
    k1=(y2-y1)/(x2-x1); 
    k3=(y4-y3)/(x4-x3);
    
    if(k1 != k3)
      {
      x0 = (y1 - y3 + k3*x3 - k1*x1)/(k3 - k1);
      M = y1 + k1*(x0 - x1);
      }
    }
  return(M);
  }
//+----------------------------------------------------------------------------+