Скачать MetaTrader 5

Как выщитывается максимальная и относительная просадка. - страница 3

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
marker
2288
marker  
История вся, а просадка быть не может 27К, так как депо меньше этой суммы в 2 раза))Ладно, м5 достаточно.
Anatolij Anufriev
4401
Anatolij Anufriev  

введите дату откуда хотите наблюдать, откуда начали торговать, должно работать и на м1)

а так и м5 нормально, мне например D1 оптимален

Дмитрий
1046
Дмитрий  
marker:

На м1 данный индюк неадекватен, такой просадки быть физически не могло. Это на четырехзнаке (если есть разница),а вот на м5 все норм.

На м5.


История котир есть вся с момента начала торгов (м1).

если не тестируется на м1 тогда зачем тестировать?Можно просто верить что стратегия прибыльная. Прогоните в режиме визуализации, попробуйте даты поменять -вы же творец своего счастья.
Роман
7939
Роман  
Господа, чё вы пАритесь? Тестер считает просадку по ЭКВИТИ, но не по балансу...
Alexey Subbotin
4998
Alexey Subbotin  
marker:
"так с какой цифири,я влез в максимальную просадку по эквити с 15427,95 или же с 16 837,55"???? Вопрос два: почему на моем последнем скрине максимальная и относительная просадка отличаются? Хотя по сути это одно и тоже насколько я понял.
Не, это разные вещи. Например, ваша эквити равномерно росла с 1 уе до 10 уе и проседала за это время 2 раза: с 2 уе до 1 и с 8 до 5. Максимальная относительная просадка будет в первом случае - 50%, что составляет 1 уе. Максимальная в абсолютных цифрах - вторая, она равняется 3 уе (37,5% от 8).
marker
2288
marker  
alsu:
Не, это разные вещи. Например, ваша эквити равномерно росла с 1 уе до 10 уе и проседала за это время 2 раза: с 2 уе до 1 и с 8 до 5. Максимальная относительная просадка будет в первом случае - 50%, что составляет 1 уе. Максимальная в абсолютных цифрах - вторая, она равняется 3 уе (37,5% от 8).

Ок, вроде понял, закрепим на скрине, возьмем левый скрин, где максимальная и относительная просадки разные. "Максимальная просадка" - 573,83 (39,20%) - "вторая, она равняется 3 уе (37,5% от 8)" - тут понятно, это то что мы "теряли" в деньгах, и это составило 39,20% от максимального депо (на тот момент,если я верно посчитал - 1463,85), далее: 50,33% (549,08) - это в процентах- "случае - 50%, что составляет 1 уе" - в нашем случае мы по процентам проседали на 50,33%,когда депо был 1090,95 у.е. Вроде все верно,если это так, то на мой взгляд второй показатель куда важнее (50,33), ведь там мы по факту просели на пол депо.


Anatolij Anufriev
4401
Anatolij Anufriev  

Дак конечно всегда смотрим абсолютную-относительную просадку, и уже исходя из нее-по тестеру прикидываем какой нужен депозит для торговли, это типа наши кровные :D

а максимальная просадка это вообще на сколько мы максимум просели, там уже и от нашего первоначального депо можем в гору уйти

marker
2288
marker  
7Konstantin7:

Дак конечно всегда смотрим абсолютную-относительную просадку, и уже исходя из нее-по тестеру прикидываем какой нужен депозит для торговли, это типа наши кровные :D

а максимальная просадка это вообще на сколько мы максимум просели, там уже и от нашего первоначального депо можем в гору уйти

Вот поэтому я и решил, раз в 6 лет юзания мт4 разобраться че это там за просадки и чем они отличаются, понятно что просадка бабла, а чем они все отличаются тока сейчас разобрался до конца)
Alexey Subbotin
4998
Alexey Subbotin  
marker:

Вроде все верно,если это так, то на мой взгляд второй показатель куда важнее (50,33), ведь там мы по факту просели на пол депо.

Для систем с постоянным лотом важнее первый показатель, т.к. он говорит нам о том, каков должен быть начальный капитал, чтобы система не улетела сразу в минуса. Если же мы работаем с реинвестированием, т.е. используем пропорциональный эквити лот, то важнее второй показатель, которым накладывается ограничение на размер реинвестирования (т.е. доли капитала, которой рискуем в каждой следке).
marker
2288
marker  
alsu:
Для систем с постоянным лотом важнее первый показатель, т.к. он говорит нам о том, каков должен быть начальный капитал, чтобы система не улетела сразу в минуса. Если же мы работаем с реинвестированием, т.е. используем пропорциональный эквити лот, то важнее второй показатель, которым накладывается ограничение на размер реинвестирования (т.е. доли капитала, которой рискуем в каждой следке).
Да,тесты я делал с постоянным лотом,без ММ.
123
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий