Обсуждение статьи "Оценка риска в последовательности сделок с одним активом. Продолжение"
Есть брак в оформлении (нет части подсветки в одном MQL коде).
Хотелось бы практического примера на базе формул, с демонстрацией выгоды от оценки рисков.
Есть брак в оформлении (нет части подсветки в одном MQL коде).
Вы правы. Не знал, что после редактирования кода подсветка не устанавливается автоматически.
Хотелось бы практического примера на базе формул, с демонстрацией выгоды от оценки рисков.
Риск (в том виде, как он был определен в начале предыдущей части статьи) просто пересчитывается в объём сделки. Они прямо пропорциональны. Если оптимальный риск вычисленный нами равен ropt и если при объёме сделки в один лот при точном срабатывании стоп-лосса мы теряем долю капитала r0, то оптимальный объём будет равен ropt/r0 лотов.
Помимо этого, мы получаем оценку nmin для числа сделок в серии, которое необходимо для анализа системы.
Расширенный ответ на вопрос о применении изложенной теории риска:
Выложил на Маркете скрипт Volume Optimizer, использующий данную теорию. Он определяет оптимальный объём сделки, исходя из истории сделок.
Расширенный ответ на вопрос о применении изложенной теории риска:
Выложил на Маркете скрипт Volume Optimizer, использующий данную теорию. Он определяет оптимальный объём сделки, исходя из истории сделок.
Вам задали конкретный вопрос, хотя он прозвучал как пожелание:
Хотелось бы практического примера на базе формул, с демонстрацией выгоды от оценки рисков.
Где сравнение обычной торговли и торговли с использованием вашего метода? В чем преимущество вашего метода?
Если нет преимущества -то так и надо написать:
Всё чем я занимался - это полная туфта, не занимайтесь этим.
Или показать, наглядно, преимущество вашего метода.Вам задали конкретный вопрос, хотя он прозвучал как пожелание:
Где сравнение обычной торговли и торговли с использованием вашего метода? В чем преимущество вашего метода?
Если нет преимущества -то так и надо написать:
Всё чем я занимался - это полная туфта, не занимайтесь этим.
Или показать, наглядно, преимущество вашего метода.Если бы Stanislav Korotky счёл мой ответ недостаточным, то сообщил бы здесь об этом за прошедшие 10 месяцев и без вашей помощи.
Если вы хотите содержательных ответов на ваши вопросы, то формулируйте их без хамства и необоснованной требовательности.
Если бы Stanislav Korotky счёл мой ответ недостаточным, то сообщил бы здесь об этом за прошедшие 10 месяцев и без вашей помощи.
Я же сказал - "хотелось бы" ;-) - просто высказал пожелание. Мне много чего хотелось бы - я понимаю, что это ничего не значит.
Я действительно считаю, что сравнение торговли с использование и без использования метода - так сказать side by side - было бы более наглядно и убедительно.
К сожалению, сайт и форум MQ оставляют желать лучшего (впрочем как и многое другое ;-), так что я просто не отследил "продолжение банкета" 10 месяцев назад.
Я же сказал - "хотелось бы" ;-) - просто высказал пожелание. Мне много чего хотелось бы - я понимаю, что это ничего не значит.
Я действительно считаю, что сравнение торговли с использование и без использования метода - так сказать side by side - было бы более наглядно и убедительно.
К сожалению, сайт и форум MQ оставляют желать лучшего (впрочем как и многое другое ;-), так что я просто не отследил "продолжение банкета" 10 месяцев назад.
Ваш пост, отчасти, выглядит как оправдание грубости этого товарища. Непонятно, зачем это нужно. Возможно, вас просто не волнует грубость направленная не в вашу сторону. Тогда это совершенно неверная позиция. Хамство имеет свойство неограниченно расширяться подобно газу и если его вовремя не ограничить, то рано или поздно оно обернётся и против вас.
Тем не менее, вопрос поднятый вами и вашим грубым астрологическим соратником, несомненно, имеет смысл. Следующим постом здесь выскажусь на эту тему.
Ваш пост, отчасти, выглядит как оправдание грубости этого товарища. Непонятно, зачем это нужно. Возможно, вас просто не волнует грубость направленная не в вашу сторону. Тогда это совершенно неверная позиция. Хамство имеет свойство неограниченно расширяться подобно газу и если его вовремя не ограничить, то рано или поздно оно обернётся и против вас.
Тем не менее, вопрос поднятый вами и вашим грубым астрологическим соратником, несомненно, имеет смысл. Следующим постом здесь выскажусь на эту тему.
Я никого не оправдывал. Писал по теме. Отвечал только вам. Хамства не допускал. Даже смайлик поставил. А уж каково ваше восприятие - это отдельный вопрос. Он как бы уводит от темы и дает не совсем конструктивный подход, потому дальнейшее участие в данном "обсуждении" прекращаю.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Опубликована статья Оценка риска в последовательности сделок с одним активом. Продолжение:
Статья развивает идеи, предложенные в предыдущей части и продолжает их рассмотрение. Описаны вопросы распределения доходностей, построения и изучения статистических закономерностей.
Рассмотрим модель симметричного случайного блуждания с дискретным временем. Пусть большие гэпы в нем редки (как и в реальных ценах), а в промежутках между ними оно близко к блужданию с непрерывным временем (винеровский процесс). Введём обозначения: g — величина гэпа, m — максимальное продвижение в сторону гэпа до его закрытия. Тогда случайная величина x=m/g будет иметь функцию распределения, близкую к функции P(x) — такой, что P(x)=1-1/x, если x≥1 и P(x)=0, если x<1. Рисунок для иллюстрации введенных нами величин:
Автор: Alexey Nikolaev