Статья: Новый взгляд на эквиобъемные графики - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Неужели эти идеи никого не заинтересовали
1. Необходимо не просто равное количество тиков, а количество тиков заданное неким алгоритмом, т.е. введение процедуры определяющей условие завершения бара.
2. Доработать возможность сборки (построения такого графика) при условии обрыва связи, то есть заполнение дыр с помощью генерирования тиков по восстановленной минутке (ничего лучшего к сожалению у нас нет). Если бы разработчики помогли алгоритмом, по которому они генерируют тики внутри бара (минутки), было бы хорошо, что бы не изобретать велосипед. Можем взять их алгоритм за основу. Может у кого и идеи появятся как его улучшить. Ну или придумать самим.
3. ….
Или все кинулись делать. А с Привалычем не поделяться :-(
Поделимся, поделимся, Привалыч. Кто надо, тебя слышит. Но с генерацией тиков возиться - неблагодарное занятие. Для тестера - может быть, но для стратегии-то зачем?
Просто закрыть дыру. Смотри мой рис. ('Нужен индикатор отражающий цену в операционном времени.'). Если не закрывать все улетает, сами себе ГЭП такой рисуем мама не горюй. Тики неоткуда брать, элементарный разрыв связи и :-(. Из минутного бара точно "знаем" О и С + количество сколько их там было. Хотя бы востановить О и С (остальные тики если их болше 2-х) можно хотя бы просто медианой H+L/2.
Неужели эти идеи никого не заинтересовали
1. Необходимо не просто равное количество тиков, а количество тиков заданное неким алгоритмом, т.е. введение процедуры определяющей условие завершения бара.
Неужели эти идеи никого не заинтересовали
1. Необходимо не просто равное количество тиков, а количество тиков заданное неким алгоритмом, т.е. введение процедуры определяющей условие завершения бара.
Спасибо, это крестики нолики. В принципе известно. Это один из возможных способов реализации "некоего алгоритма". Я бы допустим очень хотел посмотреть как будет выглядеть кривая если задавать не величину прироста (увеличилась на 20 пунктов), а допустим зависит от скорости (ускорения). Одно из предложений чем больше скорость тем меньше тиков в баре и т. д.
Для этого нужна доделка алгоритма, что бы можно было проводить такие исследования.
Неужели эти идеи никого не заинтересовали
1. Необходимо не просто равное количество тиков, а количество тиков заданное неким алгоритмом, т.е. введение процедуры определяющей условие завершения бара.
2. Доработать возможность сборки (построения такого графика) при условии обрыва связи, то есть заполнение дыр с помощью генерирования тиков по восстановленной минутке (ничего лучшего к сожалению у нас нет). Если бы разработчики помогли алгоритмом, по которому они генерируют тики внутри бара (минутки), было бы хорошо, что бы не изобретать велосипед. Можем взять их алгоритм за основу. Может у кого и идеи появятся как его улучшить. Ну или придумать самим.
2. Латать можно. Как минимум, дырки в течении дня/месяца.
Навскидку, будут проблемы с синхронизацией по времени. У нас пока тики не привязаны ни к чему (если не собранные, а скачанные), и если пытаться "латать" их, будет каша. А ограничиваться только собранными - слишком узко. Хотя, конечно, можно причесать буржуйские котировки к нашему часовому поясу.
Думаю, для начала надо пробовать собирать графики только из минуток.
И тут, кстати, не все однозначно. Генерировать из минуток ничего путного не получится. Т.е. использовать можно только OHLC (если они, к тому же, не равны).
Про точность такого построения я уже говорил - надо брать кол-во тиков в несколько раз большее среднего минутного объема.
А что делать на "стыках"? Если предыдущему бару нужно 5 тиков, а в разбираемом минутном - 40?
Как определить сколько прошла цена за эту 1/8 часть бара? Просто делить на равные части?
А если она за 5 тиков прогулялась по всей свече, а потом топталась на месте?
В общем, "сляпать" по-быстрому можно, но чтоб получить что-то более ни менее адекватное надо подумать...
Неужели эти идеи никого не заинтересовали
ps: я на выходных (с чт по вт) ски-турил и катался на лыжах, ответить не мог ;)
Несколько раз расписывал свое видение модели рынка...но все попытки отправить сформированое сообщение на форум
заканчивались неудачей.Расцениваю это как некий сигнал,что некие высшие силы считают,что аудитория форума
еще не созрела для переваривания моих измышлений... интересно, пройдет ли этот пост...подозреваю,что да,т.к.
не несет информации к размышлению...