Статья: Новый взгляд на эквиобъемные графики - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Для проверки быстренько слепил идникатор (Сиреневая линия) - шаг постоянных объемов = среднему за отображаемый период, из минутки на 1 час.
Меняется, но НЕ настолько чтобы пионерская зорька сыграла.
Построение от нулевого бара, т.е. перерисовывается, это плохо, зато видно носик -> прогнозные возможности.
Из эквиобъемного графика следует что падение не настоящее. Посмотрим.
У кого есть в электронном виде книга
Дебора Вебер. ТАЙМИНГ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ.
Алгоритм формирования очень простой: собираем минутки в бар пока его объем не станет больше TicksInBar, следующей минуткой начинаем новый бар.
"Остатки" объема последней минутки бара никуда не деваются - просто добавляются в бар. Алгоритм "честный", т.е. ни каких предположений и моделирования нет.
По этой причине многие бары страдают "излишками объема":
При больших значениях TicksInBar "остатки" практически ничего не решают. Избавляться от них смысла не вижу.
Но вот при маленьких объемах получается не совсем то, что планировалось:
Тут "излишки" явно мешают.
В связи с этим предлагаю конкурс на алгоритм переноса лишнего объема в следующий бар ;)
Я свой вариант уже предлагал - просто брать часть цен бара, пропорциональную "использованному" объему. Интересно выслушать другие варианты.
Стоит заметить, что обновляются такие графики абсолютно правильно, тиками. Т.е. у вновь добавляемых баров объем больше "заказанного" быть не должен.
Это, кстати, дает возможность проверить адекватность построения баров из минуток:
- запускаем эксперта;
- засекаем линией точку старта и оставляем на некоторое время;
- делаем скрин-шот графика и перезапускаем эксперта;
- делаем еще один скрин и сравниваем с предыдущим.
Получаем 2 картинки справа от "стартовой линии" - одну собранную из тиков, вторую - из минуток.
Если у кого будет время и желание, сделайте, пожалуйста.
Пока все, эксперт в аттаче.
Вот график, на который эксперт собирал тики (начиная с линии start):
Разница достаточно существенная, несмотря на TicksInBar = 100. Особенно в Close-ах и Open-ах.
Сделал сборку ЭквиОбъемных баров из минуток.
Алгоритм формирования очень простой: собираем минутки в бар пока его объем не станет больше TicksInBar, следующей минуткой начинаем новый бар.
"Остатки" объема последней минутки бара никуда не деваются - просто добавляются в бар. Алгоритм "честный", т.е. ни каких предположений и моделирования нет.
По этой причине многие бары страдают "излишками объема"...
При больших значениях TicksInBar "остатки" практически ничего не решают. Избавляться от них смысла не вижу.
У меня алгоритм немного другой. TicksInBar - это аналогичный порог. Но минутки собираются до тех пор, пока отклонение объема от порога по модулю не будет минимальным.
Пример: TicksInBar = 300. После последней минуты в баре 294 тика. Объем следующей минуты - 8 тиков. Если добавить ее к бару, получится 302, чуть больше, как у тебя, komposter.
Но, допустим, в следующей минуте - 15 тиков. 294+15 = 309. Смотрим, что по модулю отличается от 300 меньше - 309 или 294. Конечно, 294. Следовательно, последнюю минутку не добавляем.
В принципе по внешнему виду результаты не слишком отличаются от твоих, komposter. Но средний объем на большой истории теперь практически точно равен TicksInBar.
P.S. И еще: если ориентироваться на средний объем по истории, у тебя - систематическое запаздывание эквиобъемного чарта от традиционного (бары левее), у меня его нет (хотя на истории расхождения между двумя чартами очень существенны). На Н4, если исходить из рассчитанного среднего TicksInBar, при Bars = 14000 количество эквибаровых отличается от Bars буквально на единицы, т.е. ничтожно. Правда, толку от этого никакого...
У меня алгоритм немного другой. TicksInBar - это аналогичный порог. Но минутки собираются до тех пор, пока отклонение объема от порога по модулю не будет минимальным.
Подождем еще вариантов? ;)
Выложу-ка я и свой вариант эквиобъемного чарта. Пока черновик, не все сделано. Но выглядеть будет примерно так:
Рассинхронизация - из-за того, что эквибары строятся с самого начала истории. Черно-белые - исходный чарт, сине-красные - эквиобъемные. Идея отрисовки - из индюкатора iMirror от Integer'a (большое спасибо, Дмитрий). Практически нужна привязка к конкретному времени начала отрисовки, а также некоторый заданный сдвиг, чтобы показывать текущую ситуацию на нулевом баре.
Отлажу - брошу в Code Base и сообщу сюда.