Визуальный анализ графика оптимизации
Стал оптимизировать сложные эксперты, на множестве инструментов. Тесты занимают много времени, и вот я задумался. Предлагаю обсудить - есть ли смысл в подобном анализе?
Допустим у нас есть несколько картинок с результатами оптимизации (разные группы инструментов)
График номер 1 - выглядит оптимистично. Я вижу не единичные попадания в область значительной прибыли (более 100%), а целые кластеры из высокорезультативных проходов, то есть есть множество наборов параметров, которые выдают такой хороший результат. Мне кажется, это значит, что здесь я столкнулся не с переоптимизацией, а именно с некоторой рыночной закономерностью, которую я мог бы эксплуатировать.
График номер 2 - ну тут глушь. Был и более широкий набор параметров, и другие ТФ - результат около нуля. Комиссия убьёт эту систему. Нет даже единичных хороших результатов.
График номер 3 - вызывает больше всего вопросов. В целом видно, что большинство проходов даёт положительный результат. Это хорошо. Но есть единичные проходы, которые показывают вообще экстримально хороший результат. Следует ли их принимать во внимание, или всё-таки это переоптимизация и, вероятно, в будущем это не повториться?
Предлагаю обсудить. Кто что еще может сказать про эти графики?
Буду рад обсуждению!
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Стал оптимизировать сложные эксперты, на множестве инструментов. Тесты занимают много времени, и вот я задумался. Предлагаю обсудить - есть ли смысл в подобном анализе?
Допустим у нас есть несколько картинок с результатами оптимизации (разные группы инструментов)
1.
2.
3.
График номер 1 - выглядит оптимистично. Я вижу не единичные попадания в область значительной прибыли (более 100%), а целые кластеры из высокорезультативных проходов, то есть есть множество наборов параметров, которые выдают такой хороший результат. Мне кажется, это значит, что здесь я столкнулся не с переоптимизацией, а именно с некоторой рыночной закономерностью, которую я мог бы эксплуатировать.
График номер 2 - ну тут глушь. Был и более широкий набор параметров, и другие ТФ - результат около нуля. Комиссия убьёт эту систему. Нет даже единичных хороших результатов.
График номер 3 - вызывает больше всего вопросов. В целом видно, что большинство проходов даёт положительный результат. Это хорошо. Но есть единичные проходы, которые показывают вообще экстримально хороший результат. Следует ли их принимать во внимание, или всё-таки это переоптимизация и, вероятно, в будущем это не повториться?
Предлагаю обсудить. Кто что еще может сказать про эти графики?
Буду рад обсуждению!