Вероятностные нейронные сети, пакеты и алгоритмы для MT4 - страница 13
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
а вот на входе ну никак не получается подать тупо 0 1 на вход вероятньстный сигнал всегда лежит в диапазоне если говорить о вероятностной сети
что давать на вход и что будет на выходе зависит от функции активации
зачастую если ф-ция в виде гиперболического тангенса то входы нормируют -1..1 или 0..1
а вот кто в neurosolutions скомпилировал dll?
В принципе, что давать на вход и что получить на выходе, никак не зависит от функции активации. Нужно соблюдать только одно правило, чтобы входные данные зависили от области видимости функции активации. Т.е. если используется гипертаненс, то это {+1;-1} если Арктангенс, то {-1.57,+1,57}, ну и т.д..... Обязательно нужно маштабировать (нормализовать) даные в диапазн видимости активационной функции. Иначе получиьться туфта!
Математика пяти классника!
Господа!
Так что на вход нейросети подавать будем? Какой функционал ошибки выберем?
Судя по содержанию, это мало кого интересует. Многие думают, что дело в софте....
Есть такое стойкое ощущение, что если ясно и глубоко понять что именно и для чего нужно подавать на вход НС, сама
НС может оказаться не очень-то и нужной. - Имхо разумеется.
что давать на вход и что будет на выходе зависит от функции активации
зачастую если ф-ция в виде гиперболического тангенса то входы нормируют -1..1 или 0..1
а вот кто в neurosolutions скомпилировал dll?
В принципе, что давать на вход и что получить на выходе, никак не зависит от функции активации. Нужно соблюдать только одно правило, чтобы входные данные зависили от области видимости функции активации. Т.е. если используется гипертаненс, то это {+1;-1} если Арктангенс, то {-1.57,+1,57}, ну и т.д..... Обязательно нужно маштабировать (нормализовать) даные в диапазн видимости активационной функции. Иначе получиьться туфта!
Математика пяти классника!
Есть такое стойкое ощущение, что если ясно и глубоко понять что именно и для чего нужно подавать на вход НС, сама
НС может оказаться не очень-то и нужной. - Имхо разумеется.
Вообщем польза есть.
Есть такое стойкое ощущение, что если ясно и глубоко понять что именно и для чего нужно подавать на вход НС, сама
НС может оказаться не очень-то и нужной. - Имхо разумеется.
Вообщем польза есть.
Довольно важно еще определиться с выходом. Я пока с этим хромаю.
а вот на входе ну никак не получается подать тупо 0 1 на вход вероятньстный сигнал всегда лежит в диапазоне если говорить о вероятностной сети
Игорь, да я понимаю что итог на выходе должен быть попроще но не во всех ситуациях!
я повторюсь если сеть научить ... таблице умножения допустим в диапазоне 0 - 10 на входе - то на выходе уже никак не 0 и 1
на выходе конкретное число! в диапазоне 0 - 100, ведь сеть не только может отвечать да или нет - она может сказать не знаю
если применять к форексу то у сети на выходе не должно быть 0 или 1
на выходе должно быть хотя бы что то типа
1-продать
2-купить
3-ничего не делать
3 варианта это если упрощенно и самодостаточно и опять же только для свинговой ТС
еще вариант на выходе
1-продать
2-держать продажу - тенденция DOWN
3-закрыть продажу
4-купить
5- держать покупку
6 -закрыть покупку
на форексе у сети два выхода наверно - могут быть ... но полагаю это сложно иметь всего два варианта - третий очень нужен = ничего не делать!
Есть такое стойкое ощущение, что если ясно и глубоко понять что именно и для чего нужно подавать на вход НС, сама
НС может оказаться не очень-то и нужной. - Имхо разумеется.
Тут наверно только одна польза - хорошо сделанная сеть - способна подстраиваться под меняющийся рынок
создатель понимает что подает на вход... но исполнять днем и ночью наверно сложно + психология
а в том варианте который мы видим на чемпионате просто не реально исполнять руками! ну не жить же у монитора
Тут наверно только одна польза - хорошо сделанная сеть - способна подстраиваться под меняющийся рынок
создатель понимает что подает на вход... но исполнять днем и ночью наверно сложно + психология
а в том варианте который мы видим на чемпионате просто не реально исполнять руками! ну не жить же у монитора
"Родные" задачи для НС это задачи классификации, распознавания. Соответственно НС логично использовать для того
чтобы классифицировать текущую ситуацию на маркете, на интересующем временном горизонте ( с учетом или без,
других ТФ) и в зависимости от того меняется ситуация или остается той-же - удерживать позицию или закрывать и открывать новую. Но классифицировать ситуации можно и с помощью больших массивов условных операторов, предварительно собственной, естественной НС выделив и проанализировав, те или иные типичные ситуации на графике.
А то что у эксперта отсутствуют психологические заморочки, + он торгует круглые сутки, + за доли секунд может проводит большую аналитическую работу по всем ТФ и на всех парах одновременно, + может торговать на всех парах сразу, - ну это стандартные преимущества автоматической торговли перед ручной.
У лидера чемпионата помоему система инерционного типа, или по другому ее можно назвать флюгерной - куда ветер
туда и торгую. Т.е. сделки открываются в сторону текущей тенденции на некотором ТФ и удерживаются до тех пор
пока тенденция не начнет меняться. Естественно что в такой системе, для ранней идентификации смены текущей тенденции удобно использовать НС , особенно если хорошо знаком с этим инструментом. Судя по времени удержания сделок тенденции выделяются на H1, H4. К слову сказать период с середины сентября 07 г. до конца ноября 07 г. удивительно благоприятный для таких систем на ТФ H1, такого удобного периода для них не было несколько лет - поэтому не стоит быть уж совсем ослепленным результатами лидера чемпионата.