Вероятностные нейронные сети, пакеты и алгоритмы для MT4 - страница 17
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Скажите, пожалуйста, многоуважаемые "мучители" нейро сетей, стоит ли мне тратить время на заморачивание нейро сетями, для решение следующей задачи:
На MQ4 я пишу советника с такими входными переменными как, например, время начала торгов, продолжительность, SL, TP, номер позиции в массиве,..., далее в теле заполняю массив строками - "название инструментов", а в самом алгоритме определяю тольно бай или селл в зависимости от, например, такого условия ((футси/доу в 17:00 (МСК) предыдущий день) - (футси/доу в 10:00 (МСК))). Запускаю оптимизатор с шагами по всем переменным ( по времени, пусть, шаг=5м,...) и ЖДУУуу..., ну и соответственно, дальше анализ результатов.
Так вот, поможет ли мне использование нейро сетей в поиске подобных закономерностей?
Услышав про сети, подумал - в этом что-то есть, возможно мне это пригодится...,
Потратив на изучение часов 5, решил посоветоваться...
Какой софт и как пользоваться? упростит ли это мои изыскания?
Скажите, пожалуйста, многоуважаемые "мучители" нейро сетей, стоит ли мне тратить время на заморачивание нейро сетями, для решение следующей задачи:
Однозначно не стоит.
Спасибо за однозначный хоровой ответ, но наверное я слишком сумбурно выразился и мне кажется неправильно был понят вопрос. Меня интересовала возможность технической реализации подобных идей с помощью . Что касательно стратегий типа " Предсказать цену на золото, анализируя тапки и погоду не удастся. :)" - это называется фундаментальный анализ, динамика цен на тапки - составляющая инфляции, метеорологическая угроза нефтедобывающим предприятиям - рост цены, и т.д. Другое дело, что добыть и проанализировать подобную информацию раньше всех сложно, поэтому можно исходить из постулата, что "цена отражает все" и основная задача "запрыгнуть не в последний вагон уходящего поезда". Сама идея полностью автоматической торговли мне представляется утопием, а тем более анализирую только один инструмент - я это представляю как игра в шахматы видя только одну фигуру (может не совсем красивая аллегория, надеюсь понятно куда клоню...). Итак меньше флуда, ближе к теме. Выше я писал, что одно из условий открытие позы это некая корреляция между инструментами, в том случае между английскими бумагами и американскими, я не упомянул, что поза открывается соответственно по фунту/доллар. Данный пример простой и мне достаточно МТ тестера для проверки данного предположения (прогон пол года за 2-3 часа на один инструмент из массива). Но дальше хуже, есть более глобальная идея по тому же принципу. Что касательно нейросетей мне показалась, что подавать на вход только, например, предыдущий лоу и угадать настоящий - забава для математиков, подавать на входы макро экономические данные + текущие цены инструментов, в момент выхода новостей, другое дело. Я даже подозреваю, что те нейросети которые, по слухам, используют Большие "игроки", должны работать примерно так. Тут наверняка нужен штат экономистов, програмёров куча нейро-железа (плат), и алгоритм интерпретации "аналоговых" данных (выступление Бернанке и т.п.) в понятную цифру. Я не строю иллюзий, что одному или нескольким энтузиастам такое под силу, поэтому попробовать "запрыгнуть если не в первый, то хотя бы не в последний вагон". Например, объем денежной массы условно можно считать постоянным (изменение отслеживается по данным инфляции), деньги не хранят в чулках они перетекают из бумаг в сырье, металлы,..., поэтому имхо есть смысл искать дисбаланс, причем межсессионный. Для этого надо перелопатить кучу информации. попробовать найти "локальный" геп относительно основной тенденции. Если интересно, то можно продолжить. Извините, убегаю...
А что там было написано про то, как на самом деле это надо делать?
А тут уже шли плюсы и минусы видов нейронок.
Спасибо за однозначный хоровой ответ, но наверное я слишком сумбурно выразился и мне кажется неправильно был понят вопрос. Меня интересовала возможность технической реализации подобных идей с помощью нейросетей. Что касательно стратегий типа " Предсказать цену на золото, анализируя тапки и погоду не удастся. :)" - это называется фундаментальный анализ, динамика цен на тапки - составляющая инфляции, метеорологическая угроза нефтедобывающим предприятиям - рост цены, и т.д. Другое дело, что добыть и проанализировать подобную информацию раньше всех сложно, поэтому можно исходить из постулата, что "цена отражает все" и основная задача "запрыгнуть не в последний вагон уходящего поезда". Сама идея полностью автоматической торговли мне представляется утопием, а тем более анализирую только один инструмент - я это представляю как игра в шахматы видя только одну фигуру (может не совсем красивая аллегория, надеюсь понятно куда клоню...). Итак меньше флуда, ближе к теме. Выше я писал, что одно из условий открытие позы это некая корреляция между инструментами, в том случае между английскими бумагами и американскими, я не упомянул, что поза открывается соответственно по фунту/доллар. Данный пример простой и мне достаточно МТ тестера для проверки данного предположения (прогон пол года за 2-3 часа на один инструмент из массива). Но дальше хуже, есть более глобальная идея по тому же принципу. Что касательно нейросетей мне показалась, что подавать на вход только, например, предыдущий лоу и угадать настоящий - забава для математиков, подавать на входы макро экономические данные + текущие цены инструментов, в момент выхода новостей, другое дело. Я даже подозреваю, что те нейросети которые, по слухам, используют Большие "игроки", должны работать примерно так. Тут наверняка нужен штат экономистов, програмёров куча нейро-железа (плат), и алгоритм интерпретации "аналоговых" данных (выступление Бернанке и т.п.) в понятную цифру. Я не строю иллюзий, что одному или нескольким энтузиастам такое под силу, поэтому попробовать "запрыгнуть если не в первый, то хотя бы не в последний вагон". Например, объем денежной массы условно можно считать постоянным (изменение отслеживается по данным инфляции), деньги не хранят в чулках они перетекают из бумаг в сырье, металлы,..., поэтому имхо есть смысл искать дисбаланс, причем межсессионный. Для этого надо перелопатить кучу информации. попробовать найти "локальный" геп относительно основной тенденции. Если интересно, то можно продолжить. Извините, убегаю...
о_О Про тапки - это называется основые нейросетей.
Скажите, пожалуйста, многоуважаемые "мучители" нейро сетей, стоит ли мне тратить время на заморачивание нейро сетями, для решение следующей задачи:
На MQ4 я пишу советника с такими входными переменными как, например, время начала торгов, продолжительность, SL, TP, номер позиции в массиве,..., далее в теле заполняю массив строками - "название инструментов", а в самом алгоритме определяю тольно бай или селл в зависимости от, например, такого условия ((футси/доу в 17:00 (МСК) предыдущий день) - (футси/доу в 10:00 (МСК))). Запускаю оптимизатор с шагами по всем переменным ( по времени, пусть, шаг=5м,...) и ЖДУУуу..., ну и соответственно, дальше анализ результатов.
Так вот, поможет ли мне использование нейро сетей в поиске подобных закономерностей?
Услышав про сети, подумал - в этом что-то есть, возможно мне это пригодится...,
Потратив на изучение часов 5, решил посоветоваться...
Какой софт и как пользоваться? упростит ли это мои изыскания?
Мне кажется что время потраченное на это наверно не серьезно что бы делать выводы
вообще есть люди которые по 10-15 лет НС занимаются
---
вникнуть и понять, НС, что же это такое вообще, нейросеть!
думаю, если этим заниматься - сначала надо собрать информацию
почитать публикации - книги - статьи - их навалом в интернете, GOOGL в руки
---
софта очень много разного
наверно стоит посмотреть в сторону самых распростанненных и пакетов
посмотрите statistica, neurosolution это достаточно крутые навороченные пакеты
statistica приятен тем что есть релизы на русском
еще есть brain
полагаю есть и другие
по трейдингу есть более закрытый пакет NeuroShell
мне лично не нравится черный ящик - я предпочитаю писать НС на Си
---
для скептиков
помнится :
я не люблю кошек - может вы не умеете их готовить
и основная задача "запрыгнуть не в последний вагон уходящего поезда"
Основная задача: запрыгнуть в любой вагон поезда идущего в нужном направлении. Иначе придется потом выпрыгивать на ходу по стоплоссу, или вышвырнут из вагона по маржинколлу - без денег и посреди тундры.