Теория случайных потоков и FOREX - страница 64
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну если по простому, у Вас есть Гауссовское распределение (в случае других распределений это тоже может работать, главное чтобы оно было известно и стационарно). [...] Ждете пока цена отскочит от среднего значения "достаточно далеко" и открываете сделку в направлении среднего.
Стационарное распределение с толстыми хвостами может сыграть злую шутку с такой стратегией, т.к. понятие "достаточно далеко" в этом случае крайне расплывчато или вообще отсутствует (второй момент, скажем, бесконечен).
Ну если по простому, у Вас есть Гауссовское распределение (в случае других распределений это тоже может работать, главное чтобы оно было известно и стационарно). Т.е. такой колокольчик, показывающий что цена чаще всего бывает близко к среднему значению. Ждете пока цена отскочит от среднего значения "достаточно далеко" и открываете сделку в направлении среднего. Цена же всегда вернется в область "близкую к среднему". Что такое "достаточно далеко" и "близкую к среднему" можно определить исходя из распределения.
Во-во, именно эту простенькую схему и используют те, кто пренебрежительно относится к математике. Это игра с нулевым мат. ожиданием. Поэтому в пределе больших чисел результат такой стратегии будет нулевой. А имея в виду наличие спреда в реальности он будет сЫльно отрицательный. Если вы не доверяете этому утверждению, можете проверить на своем реальном счете.
"Известным" КОМУ? Или может это "известным - одним из первой пятёрки дюжины ВСЕМ известных теоретических распределений, каждое из которых легко приводится/выводится к нормальному" ?
Учтите, что 97% формул теории вероятности и статистики относятся к нормальному распределению случайной величины. Если её распределение хоть как-то отличается от нормального или от "стандартной дюжины", то формулы просто не работают. Поэтому тут сразу же возникает куча проблем, которыми занимается РОБАСТНАЯ теория вероятности, то есть мало-зависимая от не-нормальности распределения. Но перед тем, как применять робастную (ея мало пока) нужно иметь под рукой функцию распределения, и я бы просил Вас уточнить - откуда Вам или ещё кому известно распределение нашего ценового ряда и существует ли ВООБЩЕ для ценового валютного ряда такое понятие как "распределение вероятности"? Как и на каком промежутке Вы собираетесь его подсчитывать?
Не умничайте пожалуйста, а почитайте, к чему относился комментарий.
Я нигде не утверждал что процесс стационарный и с известным распределением.
Я всего лишь сказал, что если это так, то легко представить как на нем заработать.
Да, Probability.dll в папку libraries. Еще надо написать что-нибудь типа:
Это я вот так с другой библиотекой справился.
Не умничайте пожалуйста, а почитайте, к чему относился комментарий.
Я нигде не утверждал что процесс стационарный и с известным распределением.
Я всего лишь сказал, что если это так, то легко представить как на нем заработать.
Кто это сказал? Кто сказал или даже может доказал, что при известном эмпирически-подсчитанном распределении - можно прогнозировать поведение случайной величины во времени? (это если на секунду допустить, что величина случайная)? Кто это был?
подсказка:
1).если распределение представляет собой русскую букву Ж - хрен ты чё на этом заработаешь, величина будет скакать между двумя или тремя облаками
2). компания LTCM обанкротилась (3 миллиарда своих, подстава других банков на 100 миллиардов) именно потому что они (два Нобель-лауреата) считали, что
а). колебания цен в массе случайны ;
б). распределение колебаний цен всегда нормально и даже если немного не-нормально, то толстых хвостов в распределении случайных величин "не бывает".
Стационарное распределение с толстыми хвостами может сыграть злую шутку с такой стратегией, т.к. понятие "достаточно далеко" в этом случае крайне расплывчато или вообще отсутствует (второй момент, скажем, бесконечен).
Ну это очевидно. И не обязательно с "толстыми хвостами". Оно может быть двугорбым и т.д и т. п. Можно привести море примеров, когда не будет работать, по крайней мере не будет работать что-то примитивное.
Просто прежде чем что-то утверждать, надо выяснить свойства. А нам (по крайней мере мне) они не известны.
Так что ответ был чисто гипотетическим, как и утверждение "На этом процессе заработать нельзя - таков математический результат", являющееся просто глупостью и результатом неверной постановки задачи.
Кстати, как Вам такое определение тренда:
Тренд, это разница между реальным ценовым рядом и рядом с стационарным распределением.
Кстати, как Вам такое определение тренда:
Тренд, это разница между реальным ценовым рядом и рядом с стационарным распределением.
Тут нужно определиться, о каком стационарном процессе мы говорим. Но если честно, мне такое определение пока не нравится.