Стохастический резонанс - страница 11
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Первый подход к снаряду...
Определение канала
Тут все хитро, каналы, классифицируемые как флетовые не так просто и однозначно выявить, не говоря уже о том, что он такое есть. Хотя для этого случая вариантов не много и в первом приближении определился в следующем: центром канала считать среднее значение временного ряда (СВР), а границы канала определять как «СВР» +/- к*СКО, где СКО – среднеквадратичное отклонение, а «k» - один из коэффициентов масштаба. Метод поиска очень простой: беру историческую выборку, становлюсь на какой то отсчет, и иду вправо с итерацией +1 отсчет, т.е. в будущее. Для полученного временно ряда (ВР) определяю СВР и СКО. Для этого же ряда запускаю другой итерационный процесс, уже по коэффициенту «к» и с шагом 0.1 от 1 до 3 СКО, проверяю соответствие критерию. В общем случае, на каком то коэффициенте критерий может сработать (все значения ряда окажутся внутри канала «СВР» +/- к*СКО). В этом случае вложенный цикл прекращаю и записываю данные по текущему каналу. Т.е. если критерий сработал на 2.1*СКО, то все остальные коэффициенты, большие 2.1 так же будут удовлетворять условию и перебирать их не имеет смысла. Закончив цикл по «k» продолжаю увеличивать ВР по основному циклу, до тех пор, пока не переберу все будущие отсчеты от текущего бара. Потом перехожу на новый отсчет и опять все снова. Вроде понятно объяснил, если чего – спрашивайте.
Очевидно, что матрица каналов с их параметрами будет «набита» в том числе и не флетовыми каналами. Да и ладно, хрен с ним, будет с чем сравнивать, тем более, что следующим шагом будет сбор статистики «процесса», который развивается после каждого найденного канала описанным выше способом. Но пока я к этому не приступал, думаю, как параметризировать ВР, который появится после «прекращения» канала. Если есть мысли по этому поводу, буду признателен, задачка не тривиальная.
Параметры канала
Пока не заряжал подготовленные функции отделения мух от котлет, т.е. сигнала от шума и расчет параметров полученных шумов. Это все впереди, а пока на не очень большом отрезке (5000), взятому наугад, собрал следующее:
Предварительные результаты
Они даже не предварительные, а что-то вроде приоткрыл дверь и робко заглянул. Привожу данные без особых комментариев с расчетом корреляции и прочих хитростей. Все пока совсем просто, ничего интересного и ожидаемо:
Длина канала - СКО
Длина канала - размах
СКО-размах
Длина канала – «k»
Красивая картинка
Цветом обозначено среднее значение временного ряда, ограниченного каналом (шкала внизу).
По осям:
Первый подход к снаряду...
Хочу вернуться к совей старой работе. Линейной апроксимации, но хочу значение и период брать с учетом изменения СКО, может здесь тоже что-то спрятано. Но возникает одно но, не знаю как быть если ВР новый. Какой период брать для расчетов, что бы старые данные не мешали.
Первый подход к снаряду...
Хочу вернуться к совей старой работе. Линейной апроксимации, но хочу значение и период брать с учетом изменения СКО, может здесь тоже что-то спрятано. Но возникает одно но, не знаю как быть если ВР новый. Какой период брать для расчетов, что бы старые данные не мешали.
Я уже писал, каким принципом руководствуюсь: если чего не знаешь – спроси у рынка. Не могу никак отвлекаться, тем более, что основное у меня сейчас не стохастический резонанс, а совсем другая модель. От СР мне много не нужно– шум вместе с колебаниями уровня флета должны ответить на несколько вопросов.
Первый подход к снаряду...
Хочу вернуться к совей старой работе. Линейной апроксимации, но хочу значение и период брать с учетом изменения СКО, может здесь тоже что-то спрятано. Но возникает одно но, не знаю как быть если ВР новый. Какой период брать для расчетов, что бы старые данные не мешали.
Я уже писал, каким принципом руководствуюсь: если чего не знаешь – спроси у рынка. Не могу никак отвлекаться, тем более, что основное у меня сейчас не стохастический резонанс, а совсем другая модель. От СР мне много не нужно– шум вместе с колебаниями уровня флета должны ответить на несколько вопросов.
Кстати, в чем делаешь такие "Красивые картинки"?
to Yurixx
Пожалуй, приберегу эту концепцию на самый крайний вариант. Это если понадобиться купить весь Тихий Океан с многочисленными островами и с Луной в придачу. :о)
to Candid
На картинке я не очень понял, чего символизируют многочисленные линии, и на основе чего делаешь вывод о прогнозируемости?
PS: Вспомнил, ты хвастался, что собрал статистику на каналах, по более чем 40 параметрам. Дык может ты и параметры шума собирал? Поделись
to Vinin
Это MineSet, разработанный SGI и проданный вот сюда: http://www.purpleinsight.com/ когда, SGI рушился. Можно скачать демо версию. Есть необходимый набор средств Data Mining в том числе и возможности визуализации (все таки, его SGI создавал).
to Candid
На картинке я не очень понял, чего символизируют многочисленные линии, и на основе чего делаешь вывод о прогнозируемости?
PS: Вспомнил, ты хвастался, что собрал статистику на каналах, по более чем 40 параметрам. Дык может ты и параметры шума собирал? Поделись
Многочисленные линии это автоматически рассчитанные тренды и символизируют они как раз прогнозируемость целей :) . В принципе я понял что постановки задачи у нас, как водится, с самого начала расходятся :), вот примерно та же картинка, где я руками наметил то, что кажется мне устойчивыми состояниями. Как видно горизонтальных флетов среди них вообще-то нет :)
Немного по поводу твоего подхода: 5000 точек, ЛР начинается с трёх, матрица треугольная, значит (4997*4996)/2 каналов. Продолжать каждый и для каждого рассчитывать параметры шума ... мда, фильтровать бы надо однако. В связи с этим интересно было бы глянуть на диаграмму (длина канала)-(число пересечений средней линии). По поводу моей статистики - параметры шума (как и многое другое) я не считал по той причине, что такой алгоритм было бы нереально протестировать на истории. К тому же я работал только с отобранными каналами, то есть ты, как я понял, имеешь в виду более широкий захват.
Хочу вернуться к совей старой работе. Линейной апроксимации, но хочу значение и период брать с учетом изменения СКО, может здесь тоже что-то спрятано. Но возникает одно но, не знаю как быть если ВР новый. Какой период брать для расчетов, что бы старые данные не мешали.
В известной ветке с параллельного форума вопрос решался полным перебором всех возможных отрезков и последующим отбором. Критерии отбора в основном вертелись вокруг минимума СКО, но детально так по-моему никто и не раскрыл :). Канонический, насколько я понял, был минимум СКО при условии что out-of-sample СКО (+ половина длины отрезка) не превышает базовой.
to Yurixx
Да, ограничен только 30 днями. Довольно дорогой (по крайне мере был таким). В России этот инструмент пользуют аналитики президента, чубайса, газовики и нефтяники
to Candid
А вот мне кажется, что приблизительно похожи, просто я как то не сразу понял, что обозначают линии. Но сейчас вроде разбираемся с боковыми каналами, и ты вроде не отрицаешь их существование.
ЛР для каналов не используется, я же описывал: среднее значение +-k*СКО. В перспективе, можно ограничить количество каналов условием на коэффициент b в уравнении ЛР (их будет совсем мало). Мертвая зона начинается с 24. Каналов удовлетворяющих поставленному условию будет найдено много, в этом то и смысл как мне кажется. Пересечение средней линии постараюсь не забыть. :о)
Считаться будет долго – факт медицинский :о)
Да, мне в том числе и нужен «масштаб».
Да, мне в том числе и нужен «масштаб».
Да, мне в том числе и нужен «масштаб».
Надеюсь, что нас много и сможем собрать кластер :о)))) Кстати, по этому исследованию работаю пока на EURUSD, но скоро понадобиться запустить алгоритм по остальным котировкам, если, конечно, чего отыщется на EURUSD.
Я вот так и не понял, кто заинтересован в исследовании, в недалекой перспективе готов разобрать котировки и предоставить свои вычислительные мощности, т.е. запустить алгоритм сбора статистики? Поднимите хотя бы чего ни будь :о)
PS: Алгоритм сейчас готовлю в MathCad, но можно его переписать под MT, там ничего сложного нет.
PS: решил немного упростить логику поиска, чего то и вправду масштабность пугает. Скоро выложу продолжение :о)