Стохастический резонанс - страница 9

Новый комментарий
 
lna01:
grasn:

Возможно, только вот, какую эталонную модель выбрать для разборок с шумом.

grasn, мне кажется ты забыл дописать: "потенциальную не предлагать" :)
:О)))


Ой блин. На очередной хитрый запрос гуглу об интенсивности сигнала/шума, он показал нашу ветку в первом топе и «рекомендовал» посмотреть там. :о)))

 
Э, разрешите в порядке бреда, може какие-то ассоциации у кого-то вызовет. В поисках какой-то величины мы либо вычисляем ее (см. интенсивность шума от grasn) или с чем-то сравниваем (ну тоже принципе вычисляем) , помните что такое 1л.с. - это лошадь высотой в 1 метр и весом в 1 кг. живущая в Париже, так вот в качестве нашей лошади нельзя-ли попользовать белый шум, с одной стороны, и "черный шум" (прямую линию) с другой, интересующий нас шум и его величины где-то между ними. Таким образом мы выйдем на какие-то цветные ( во загнул ) характеристики явления .
 

Согласно Петерсу, он то ли коричневый, то ли розовый. Подзабыл я слегка, надо бы его снова почитать... А насчет лошади мне понравилось.

 
Mathemat:

Согласно Петерсу, он то ли коричневый, то ли розовый. Подзабыл я слегка, надо бы его снова почитать... А насчет лошади мне понравилось.

Это если воспринимать ВСЁ как шум. А если шум только часть, то ... чего-то в супе не хватает :)
 
Avals:

Vinin прав:

http://....

И в чем прав? Он же написал «Извините, ответа нет.». Эта ссылка на расчет коэффициента сигнал/шум (еге то я уже запрограммил. ) и не имеет отношения к расчету интенсивности шума. Но нужна то интенсивность шума, на нее «напирает» теория стохастического резонанса и делает отличие между этими показателями.
 
lna01 писал (а): Это если воспринимать ВСЁ как шум. А если шум только часть, то ... чего-то в супе не хватает :)
Ну да, похоже на то. Получается такая странная штука: обычная сумма шума (одна p.d.f.) и слабого регулярного сигнала (типа неслучайного), который спорадически усиливается до трендовых черных лебедей,  является вот таким случайным "цветным" процессом (вторая p.d.f., цветная). Не нравится мне это...
 
Mathemat:
lna01 писал (а): Это если воспринимать ВСЁ как шум. А если шум только часть, то ... чего-то в супе не хватает :)
Ну да, похоже на то. Получается такая странная штука: обычная сумма шума (одна p.d.f.) и слабого регулярного сигнала (типа неслучайного), который спорадически усиливается до трендовых черных лебедей, является вот таким случайным "цветным" процессом (вторая p.d.f., цветная). Не нравится мне это...
Mathemat, просвети,буквально два слова или одну ссылку , что за зверь (одна p.d.f.) , слабоват я в теории, учусь однако.
 

2 grasn

В принципе на прошлой странице все сказано.

Avals совершенно справедливо подчеркнул наличие сигнала и шума в одном потоке. Как разделить их ? Вариантов только два: либо определить сигнал, либо шум. Мне лично первый вариант кажется более логичным. Мы ведь выходим на форекс в надежде предсказать тенденцию (даже если это флэт). Если предсказание правильное, то на нем можно заработать. Однако, мы ведь не пытаемся "дешифровать" всю информацию, которую несет в себе гарфик цены. Поэтому определив те тенденции, которые мы хотим выделить (или определить их наличие) в потоке данных, мы и получим условно говоря три сигнала (up, down & flat) которые нас интересуют. Все остальное - шум.

Дальше. По поводу интенсивности. В физике интенсивность, освещенность, удельная мощность и т.п. - это все удельные величины связанные с потоком энергии в единицу времени. То есть здесь присутствует, во-первых, пространство, а, во-вторых, - процесс распространения энергии в нем. Отсуюда и получаются единицы измерения типа Дж/(м. кв.*сек.). В нашей ситуации пространства нет, процесс скалярный. Кроме того, думаю что никто не будет возражать, если я скажу, что процесс носит колебательный характер - область значений цены локально ограничена и множество значений цены за период нахождения в этой области покрывает ее целиком. По этой причине мы все рассматриваем не мгновенное состояние рынка, а некоторый кусок его истории, что позволяет нам с большим или меньшим успехом разделять случайные колебания и некоторые тенденции.

Из этого всего следует, что рассматривать интенсивность шума как мощность (т.е. в Дж/сек) также не имеет смысла. Таким образом остается только одно: под интенсивностью в данном случае подразумевать энергию колебаний цены. Оно и по смыслу понятно - мы не можем разделить форекс на куски, составляющие, компоненты, последовательные процесы и т.п. Весь процесс существует как единое целое. В этом смысле поток данных цены мне лично больше всего напоминает сигнал принимаемый из космоса: неизвестно кто его генерит, что за информацию он несет, на каком языке, каков ключ шифрования и т.п. Но энергию этого сигнала посчитать мы можем. Естественно с ограничениями налагаемыми принципом неопределенности Гайзенберга.

Энергия колебаний цены хороша еще и по другим причинам. Энергия - аддитивная величина, поэтому разделение потока данных на сигнал и шум приведет к разделению энергии этого потока на энергию шума и энергию сигнала. И в спектральном анализе про энергию все известно. И волатильность энергия учитывает, поскольку ско есть ни что иное как статиститчески учитываемая амплитуда колебаний.

Замечание Candid'а по поводу воспринимаемого диапазона - просто супер. Каждый имеет свои спекулятивные представления. Один хочет играть на минутках, другой на дневках. Понятно, что для них представления о тенденциях будут совершенно различны. И поэтому же то, что дейтрейдер воспринимает как тенденцию, тот, кто играет на днях, воспримет как шум. Так что, имхо, не стоит слово сигнал воспринимать в абсолютном смысле. Правильнее было бы определить для себя свой интерес и фильтровать его из потока данных.

И последнее. Энергия прямо пропорциональна произведению квадрата амплитуды на частоту. Но коэффициент пропорциональности, поверьте, роли не играет. Он нужен только для того, чтобы соблюсти размерность. Поэтому не мучайтесь, не травите себя пивом, а смело в бой. :-))

 

p.d.f. - probability distribution function, функция плотности вероятности. "Черный лебедь" - термин Талеба из его "Одураченных случайностью". Это редкие, но сокрушительные события, частота которых на рынкете гораздо выше той, что должна была быть при "нормальной гипотезе" распределения returns. Ссылки:

http://stock01.narod.ru/ - там в самом конце обе книги Петерса.

Талеб: http://forex.kbpauk.ru/showflat.php?Cat=&Number=56570&page=0&view=&sb=5&o=&fpart=&vc=1#Post56570 , находится в Библиотека/Стори.

В ветке есть и английский вариант, и русский. Но лучше читать на английском, так как перевод Закаряна мерзопакостен до отвращения. ..

12345678910111213141516...38
Новый комментарий
Причина обращения: