Цифровые фильтры, вейвлет преобразование

[[Удален]]

Господа,а кто нибудь пробовал эксперементировать или может быть на данный момент занимается работой над использованием цифровых фильтров или вейвлет преобразования для анализа финансовых рынков? Расскажите какие у кого наработки уже есть, интересно очень.

[Sceptic Philozoff]

Вот, например: 'sinc MA' . Посмотри еще, может, найдешь чего. А вообще поиск рулит.

[Павел]

Занимался с цифровыми индюками типа ФАТл. Они лучше, чем СМА - меньше запаздывают. Но их эффективность ещё нужно проверить.

[Владимир]

По этой теме посмотрите:
http://fx.qrz.ru/

[Dmitrii]

Вот первоисточник

http://dfm.alfaspace.net/

[Сергей]

Mathemat:
Вот, например: 'sinc MA' . Посмотри еще, может, найдешь чего. А вообще поиск рулит.

То, что по этой ссылке - в топку.

[[Удален]]

Вообще эти индюки изначально разработал Владимир Кравчук из Альфа-банка, по поводу эффективности скажу, что они во много раз эффективнее любых классических индикаторов, но они основаны на классических теориях по цифровой фильтрации. Если же поднимать вопрос о иных теориях или о современных, то можно сделать ещё более лучшие варианты фильтрации, к чему собственно данный вопрос и поднимается.

[Sceptic Philozoff]

В каком смысле "эффективнее", jerrimix? Меньше задержка, что ли? Или они лучше распознают тренд от флэта? Или как-то особенно показывают экстремумы цены? Каждый в это понятие вкладывает свой смысл.

[Dmitrii]

Mathemat:
В каком смысле "эффективнее", jerrimix? Меньше задержка, что ли? Или они лучше распознают тренд от флэта? Или как-то особенно показывают экстремумы цены? Каждый в это понятие вкладывает свой смысл.

Не удержался.... . Фузи логик рулет....

[Valerii Mazurenko]

Fuzzy logic ни на что не способна (ИМХО как математик)

[Sceptic Philozoff]

Это ты зря так, notused. Легенду о CubiCalc помнишь? После получения результатов машинного эксперимента с торговлей на бирже, включающей крах 1987, софтина была типа запрещена к экспорту в страны потенциальных противников. Или это были результаты военных экспериментов, связанных с задачей погони?

А в первом варианте торгового советника было, кажись, порядка двух сотен условий на фаззи лоджик. Позднее ее усовершенствовали, и количество условий сократили до нескольких десятков, а работала она не хуже.