Automated Trading Championship 2007: Ошибки при регистрации
Не согласен насчет откровенной убыточности таких экспертов. Вполне возможны такие эксперты, которые без серьезной модификации не могут быть протестированы в соответствии с заложенной в них логикой - просто из-за жесткого ограничения на глубину доступной истории, выставленного организаторами. Мой собственный, если я успею его зарегистрировать, относится именно к такому классу. Интрига в том, что мне нужна не вся более глубокая история, а всего лишь некоторые ее точки.
Я уже задумался о том, как специально для условий Чемпионата сделать так, чтобы на тестируемом периоде он не словил маржин-колл. Какие у него будут результаты на тестовом периоде - меня не волнует. Лишь бы прошел. Конечно, никаких грязных штучек типа изменения самих сделок при тестировании я делать не собираюсь, все будет законно.
Тем не менее во время самого Чемпионата, несмотря на такие результаты тестирования, советник может вести себя вполне достойно.
Я не жалуюсь, а всего лишь констатирую положение дел. Свой советник я постараюсь модифицировать с учетом этих реалий.
Очень странно слышать вопросы о глубине, когда в теме "Automated Trading Championship 2007: распространенные ошибки в экспертах" четко описана схема загрузки полной истории с 1999 года. Тестер по умолчанию всегда использует всю доступную историю (вне зависимости от выставленных объемов в настройках программы), если не стоит ограничение по датам. Если есть ограничение по датам, то тестер начинает историю на 4000-5000 баров раньше стартовой точки и заканчивает в конечной точке.
Во время Чемпионата каждый эксперт может запросить историю по любому графику 12 доступных символов вплоть до 100 000 баров (если такая история есть в History Center). Каждый
эксперт будет иметь одинаковый History Center с полной минутной (со
всеми перестроенными таймфреймами) базой с 1999 года, но не глубже
100 000 баров по каждому таймфрейму.
Настройки терминала на Чемпионате:
- Максимальное количество баров в истории = 10 000 000
- Максимальное количество баров на графике = 100 000
Тестер по умолчанию всегда использует всю доступную историю (вне зависимости от выставленных объемов в настройках программы), если не стоит ограничение по датам.
Спасибо, Renat, мое любопытство удовлетворено: при тестировании я могу запрашивать любую историю, имеющуюся в History Center, независимо от Чемпионатского ограничения "100 000 баров". Это радует.
В частности, М5 там есть с 30 мая 2006 (53593 бара). Жаль, что меньше 100 000, но и так уже очень неплохо.
В статье "Ощибки при регистрации" сказано: "Все вышеописанные проблемы могут послужить причиной к отказу в регистрации. Обращаем ваше внимание, что это только автоматические проверки. Впереди еще ручная, более жесткая проверка советников". Ручная проверка начнётся, как понимаю, после 21 сентября. На сегодняшний день мой эксперт проверен скриптом автоматической проверки (21сек, 0 ошибок, 85 кБ лог), но учитывая Вашу оговорку, это не гарантирует того что он будет допущен к участию. Если не секрет, в чём особенности ручных проверок и над чем можно ещё работать?
Если есть ограничение по датам, то тестер начинает историю на 4000-5000 баров раньше стартовой точки и заканчивает в конечной точке.
Т.к. ограничение по датам в контрольном тесте есть (с 01.01.2007), то 5-минуток за май тебе при тестировании не видать, максимум за декабрь 2006.
А вот во время Чемпионата они будут видны.
Так, снова непонятки. Ограничение по датам стоит именно для тестируемого периода (01.01.07-20.09.07). А где выставляется ограничение по датам используемых для тестирования данных?
Увижу ли я М5 с 30 мая 2006 года при тестировании (по GBPUSD)? Впрочем, это несложно проверить...
Так, снова непонятки. Ограничение по датам стоит именно для тестируемого периода (01.01.07-20.09.07). А где выставляется ограничение по датам используемых для тестирования данных?
Увижу ли я М5 с 30 мая 2006 года при тестировании (по GBPUSD)? Впрочем, это несложно проверить...
Я же абсолютно четко написал _прямо_на_этой_странице_:
Вот так вот на ровном месте Вы продемонстрировали обычное поведение пользователя, который имеет в руках сложное устройство, не читает документацию (сообщения даже в пределах одной страницы), считает себя достаточно искушенным в вопросе тестирования, но делает непростительные ошибки. Именно поэтому мы и выпускаем 210 билд.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
На сайте Чемпионата Automated Trading Championship 2007 опубликована статья "Ошибки при регистрации". В ней кратко описаны наиболее часто встречающиеся ошибки советников. Предвидя возросшую популярность чемпионата, в этом году была внедрена система автоматических проверок присланных экспертов. На данный момент 60% присланных экспертов прошли автоматические проверки. В ходе этих тестов были выявлены и исправлены различные ошибки в коде советников. Большая часть ошибок приводила к неэкономичному использованию ресурсов компьютера и неправильному управлению ордерами.
Полный текст статьи опубликован на сайте Чемпионата Automated Trading Championship 2007 в разделе "Новости".
Чемпионат Automated Trading Championship 2007 организован компанией MetaQuotes Software Corp. при спонсорской поддержке ODL Securities Limited, Alpari (UK) Limited, FXDD и популярного журнала TRADERS`.