Трендовый советник по кластерному индикатору
А вот тот же индикатор, только я в него добавил сглаживание. значение на i-m баре = (значение на i + з.н. (i+1) + ... + значение на (i+период сглаживания-1)) / период сглаживания
Сглаживание можно задать в параметрах через переменную smooth_period
Выглядит это вот так (smooth_period=3):
Кому не лень потестите, может чего нового прикрутите, чтобы он лучше работал. Пока все.
Вот и сам советник.
Принцип работы такой.
0. Работает на основе индикатора CCFp_smoothed.mq4
1. Одновременно может быть открыта только одна сделка
2. При открытии сделки бай, закрывается селл. И наоборот.
3. Бай открывается, когда значение индикатора CCFp_smoothed.mq4 на 0-м баре больше значения на 1-м.
4. Селл открывается, когда значение индикатора CCFp_smoothed.mq4 на 0-м баре меньше значения на 1-м.
Параметр у советника только один - это сглаживание для индикатора CCFp_smoothed.mq4
п.с. в выложенной первой версии советника бала ошибка в логике, поэтому выкладываю новую версию (старые отчеты пришлось удалить, т.к. они получились случайно)
Всем привет. Не так давно тоже сделал аналогичного советника по кластерному индюку CC
Один к одному почти. Разве-что, я там задал ещё стопы, трал и периоды обоих МА для расчета линий символов.
К моему удивлению, хоть сколь-нибудь приличными оказались лишь тесты по EURUSD и GBPUSD на тф н1 и более.
Все остальные пары показали (оч. мягко говоря) слишком скромные результаты. Ну оч. скромные! (глаза бы не глядели...)
Не знаю, почему так.
Похоже, тут надо чуть усложнять входы.
Результаты (по EURUSD и GBPUSD) улучшились, когда я сделал входы так, что они были только тогда, когда сигнал по евро и по фунту совпадали.
Т.е. линии евро и и фунта в одну сторону. Доллара в другую. Реже стали входы. Но чуть получше.
Всем привет. Не так давно тоже сделал аналогичного советника по кластерному индюку CC
Один к одному почти. Разве-что, я там задал ещё стопы, трал и периоды обоих МА для расчета линий символов.
К моему удивлению, хоть сколь-нибудь приличными оказались лишь тесты по EURUSD и GBPUSD на тф н1 и более.
Все остальные пары показали (оч. мягко говоря) слишком скромные результаты. Ну оч. скромные! (глаза бы не глядели...)
Не знаю, почему так.
Похоже, тут надо чуть усложнять входы.
Результаты (по EURUSD и GBPUSD) улучшились, когда я сделал входы так, что они были только тогда, когда сигнал по евро и по фунту совпадали.
Т.е. линии евро и и фунта в одну сторону. Доллара в другую. Реже стали входы. Но чуть получше.
Какой коеф. корреляции получился для фунта и евро?
попробую опять поднять вопрос по поводу индикатора CCFp, а именно о месте где вычисляются MA
double ma(string sym, int per, int Mode, int Price, int i) { double res = 0; int k = 1; int ma_shift = 0; int tf = 0; switch(Period()) { case 1: res += iMA(sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i); k += 5; case 5: res += iMA(sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i); k += 3; case 15: res += iMA(sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i); k += 2; case 30: res += iMA(sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i); k += 2; case 60: res += iMA(sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i); k += 4; case 240: res += iMA(sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i); k += 6; case 1440: res += iMA(sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i); k += 4; case 10080: res += iMA(sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i); k +=4; case 43200: res += iMA(sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i); } return(res); }
отсутсвие break перед case выводящего на вычисление для последующего ТФ, выдаёт результат суммы МА с разными периода-ми вычисления, которые зависят от текущего ТФ. Не могу понять логического смысла данной операции (в результате чего линии сглаживаются). Если цель фильтрация, то каково математическое объяснение?
Некий Семен Семеныч создал кластерные индикаторы. Кто не в курсе: эти индикаторы анализируют большинство доступных пар, вычленяют индексы отдельных валют (USD, EUR и тд) и отображают в отдельном окне. Почитать про это можно на ониксе в уголке Семен Семеныча.
Набросал тут за пару минут трендового советника по его индикатору и отдаю на растерзание.