Математический аппарат описания торговых стратегий ?
Получается такая ситуация - дайте описание стратегии (в том виде как их описывают в настоящее время - в основном, кто во что горазд)
трем разным программистам и получите от каждого из них три разных стратегии в программном коде.
Получается такая ситуация - дайте описание стратегии (в том виде как их описывают в настоящее время - в основном, кто во что горазд)
трем разным программистам и получите от каждого из них три разных стратегии в программном коде.
Но вот посмотрите: мы имеем описание стратегии в виде математических формул. В формулах участвуют такие нам знакомые переменные и константы:
текущая цена, цена открытия/закрытия цель_прибыли, цель_убытки, баланс, еквити, маржа необходимая, маржа свободная , стоимость пункта и еще куча всего подобного.
Уже на этом этапе, когда мы имеем формализованное мат. описание стратегии, ее можно испытывать. Задаем вариацию цены на граничный для данной стратегии
дискрет и прочитываем по формулам интересующие нас значения - баланс, еквити, маржа, свободные средства и т.п. А мат. модель начинает оживать-где-то что-то срабатывает и получаем другое
состояние. Теперь опять задаем вариацию цены..и т.д. Зачем нам вся история за 2-3 года ? Достаточно проваръировать цену в итересующем(с точки зрения критериев стратегии)
нас диапазоне и мы с помощью формул получим значения интересующих нас величин....Хотелось бы что-нибудь почитать на эту тему, но пока такого подхода не встречал...
С уважением - С.Д.
совершенно разных, один использует счётчик а второй массивы и по принципу исполнения совершенно отличны, но результат выдают один и тотже. Хотелось бы сравнить, как
например люди которые намного лучше меня разбераються в програмировании, описали бы этот вариант.
Sart, язык MQL4 вполне достаточен для написания кода с нужной стратегией. Более достаточен, чем то, что известно мне. Я знаком не с очень многими комплексами, но кое-что могу сказать.
Среды, в которых не предусмотрен ввод программного кода, я не считаю серьезными, хотя сами авторы называют их профессиональными. Например, Fibonacci Galactic Trader. Впечатляющий интерфейс - но, увы, это просто игрушка, подходящая для абсолютного чайника, который операции Copy-Paste в Ворде выполняет не иначе чем мышкой.
Из сред с вводом кода - например, VT (Visual Trading), TradingSolutions. Для быстрого тестирования простеньких стратегий очень даже неплохо. Но вот в чем беда: в первом из них примитивный язык (например, нет циклов), во втором вся формальная часть вводится визуально и весьма неудобно, да еще и все операторы - в префиксной форме (типа sum(a, b) вместо a+b). Кроме того, второй предназначен больше для нейросетевых стратегий.
Короче говоря, ничего лучше MT4 с точки зрения гибкости для создания разных стратегий я не знаю. Вполне может претендовать Omega TS, но, видно, не зря метаквоты отказались от языка типа Easy Language и перешли на С-подобный...
Получается такая ситуация - дайте описание стратегии (в том виде как их описывают в настоящее время - в основном, кто во что горазд)
трем разным программистам и получите от каждого из них три разных стратегии в программном коде.
Разве до сих пор никто не создал математического аппарата описания стратегий. Было бы очень удобно иметь описание стратегии на формальном математическом языке.
Далее можно было бы разработать компилятор с этого языка - и в результате получать MQL4 код для этой стратегии.
Ведь существуют формальные математические модели очень сложных предметных областей.....Как обстоят дела у нас ??? Кто-то может подсказать где можно почитать о таком подходе ?
С уважением - С.Д.
Все дело в том, что это сам заказчик не хочет продумать полностью свою стратегию и изложить ее однозначным образом. Для однозначного изложения торговой стратегии не нужен никакой другой язык кроме того, на котором человек умеет разговаривать.
Не скажете же вы, что стратегия пересечения двух МА написанная разными программистами работает по-разному? Нобор опций, гибкость настроек - может быть, а основной принцип?
Все дело в том, что это сам заказчик не хочет продумать полностью свою стратегию и изложить ее однозначным образом. Для однозначного изложения торговой стратегии не нужен никакой другой язык кроме того, на котором человек умеет разговаривать.
Не скажете же вы, что стратегия пересечения двух МА написанная разными программистами работает по-разному? Нобор опций, гибкость настроек - может быть, а основной принцип?
Скорее неможет, в силу незнания особенностей написания программ. В одной старой книжке (увы непомню названия) для обьяснения принципа написания программ, предлагалась модель работы обычного лифта.
Автор на этом примере показывал что в программировании необходимо учесть все мелочи, обычно незамечаемые нами в повседневной жизни, а не так: 1)Зашел в лифт
2)нажал кнопку
3)поехал
Да нет, все проще: не каждый способен самостоятельно детализировать то, что он делает руками, до четкого алгоритма. Прекрасный пример такого мышления см. в книжке, о которой идет речь в ветке 'Великолепная книга о тестировании и оптимизации' , на стр. 13-16 (диалог заказчика Джо и программера Алекса). Если ты заметил, Алекс там говорит с Джо простым человеческим языком, а не на Си.
Ну дак я об этом-же, только другими словами :-)
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
трем разным программистам и получите от каждого из них три разных стратегии в программном коде.
Разве до сих пор никто не создал математического аппарата описания стратегий. Было бы очень удобно иметь описание стратегии на формальном математическом языке.
Далее можно было бы разработать компилятор с этого языка - и в результате получать MQL4 код для этой стратегии.
Ведь существуют формальные математические модели очень сложных предметных областей.....Как обстоят дела у нас ??? Кто-то может подсказать где можно почитать о таком подходе ?
С уважением - С.Д.