Великолепная книга о тестировании и оптимизации - страница 5

Новый комментарий
 
Mak:
WFA не позволяет избежать подгонки.


Ну смотря что называть подгонкой :)))))
 

Да уж, целый уикэнд не видел развития дискуссии: у моего провайдера авария случилась - до сих пор не устранили (пишу уже из офиса).

2 VelesFX: честно говоря, пока не вижу, по какой причине качество стратегии на выходе с твоей изощренной оптимизации может быть статистически лучше предлагаемого Пардо.

2 Mak: ну конечно, подгонки никогда не избежать - просто потому, что набор данных всегда конечен, и уж всего-то 5-6 оптимизаций в рамках WFA все равно не проводятся на статистически значимом наборе данных, позволяющем сказать: "вот теперь стратегия будет работать всегда, т.к. все возможные поведения рынкета моя модель охватывает". VelesFX, вот я об этом и говорил, когда сказал о "диверсификации по разным рыночным поведениям".

 
Mathemat писал (а): 

2 VelesFX: честно говоря, пока не вижу, по какой причине качество стратегии на выходе с твоей изощренной оптимизации может быть статистически лучше предлагаемого Пард


Я просто очень непонятно написал про то что ФТ это только лишь панацея от overfittinga'a . ...

И

Единственный очевидный способ увеличить устоичивость системы это увеличение кол-ва сделок в процессе оптимизации. ....

И

Единственый способ устранить "случайность"  в работе системы на реале это диверсификация, но не "диверсификация" которой по вашему мнению можно достичь применяя WFA, я эту "диверсификацию" просто устойчивостью называю (нужно определиться с терминами :))))). А настоящая  грамотная многомодельная, многоинструментная, многопараметорная диверсификация когда система состоит из 20-30 советников, ну вообще чем больше тем лучше.

Я так полагаю :)))))

Алексей а вы в чемпионате то учавствовать собираетесь?? Есть что работающее???
 
VelesFX:

Единственный очевидный способ увеличить устоичивость системы это увеличение кол-ва сделок в процессе оптимизации. .. ..

И

Единственый способ устранить "случайность" в работе системы на реале это диверсификация, но не "диверсификация" которой по вашему мнению можно достичь применяя WFA, я эту "диверсификацию" просто устойчивостью называю (нужно определиться с терминами :))))).
Только одному Богу, делающему котировки, известно, какой способ очевиден, а какой совершенно бесполезен. Например, мне кажется, что многорыночное тестирование при разработке модели, работающей только на одном инструменте, не слишком и нужно - и может быть даже вредным, так как способно отсеять реально работающие модели. Какой смысл, делая советнег, работающий только на золоте, тестировать его еще и на валютах и индексах, если золото ведет себя совершенно иначе, чем они? Ты уверен, VelesFX, что перебрал в уме все возможные способы увеличения количества сделок?

С терминами я действительно неправ, это скорее устойчивость. ..

Насчет участия в чемпионате: ну да, хотелось бы, но, боюсь, не успею выставить что-то реально устойчивое.
 
Эти способы являются единственными и  очевидными только по моему мнению!!!!!
Насчет многорыночного тестирования - сегодня нашел параметры для одной торговой модели на USDCHF, система показывает отличную кривую (Маленькие просадки, Хорошее матожидание, Хорошая доходность) с этими параметрами на тестовом окне оптимизации.  Так вот если тестить эту модель на других валютных парах AUDUSD,  USDCAD, USDJPY, GBPUSD на том же тестовом окне (временной интервал тот же) то система  рисует  неплохую кривую. 
USDCHF

USDCAD

AUDUSD


USDJPY


GBPUSD


Между золотом и индексами очень низкая корреляция (наверно:))) поэтому смысла тестить советник предназначеный для золота на индексах может и нет никакого смысла, но попробовать то всегда можно.А вот как раз между валютами корреляция высока и мультирыночный тест наверное имеет смысл. А WFA я вообще не проводил, я в него не верю, предпочитаю использовать "грубую" оптимизацию!!!!!  
Насчет участия в чемпионате: ну да, хотелось бы, но, боюсь, не успею выставить что-то реально устойчивое.
Надо поучаствовать обязательно. А про устойчивость забудьте, это для того что бы зарабатывать деньги нужно. Чемпионат это авантюра!!! Организаторы создали все условия что бы уравнять шансы на победу грамотных разработчиков и откровенных дилетантов, наверное чтобы интрига была. Если не ошибаюсь в том году вообще победил советник с ошибкой, так что главное наверное не устойчивость,  а удачливость :))))).
 
VelesFX:
Если не ошибаюсь в том году вообще победил советник с ошибкой, так что главное наверное не устойчивость, а удачливость :))))).
Вы явно ошибаетесь в столь простом для проверки утверждении. Смею утверждать, что остальные Ваши утверждения о Чемпионате не соответствуют действительности.

Чтобы делать обоснованные заявления, необходимо как минимум ознакомиться с публичной информацией:
 
VelesFX: А про устойчивость забудьте, это для того что бы зарабатывать деньги нужно. Чемпионат это авантюра!!! Организаторы создали все условия что бы уравнять шансы на победу грамотных разработчиков и откровенных дилетантов, наверное чтобы интрига была.
Не хочется все же выставлять что-то неустойчивое - хотя никакого особенного обмана не будет, если предупредить об этом других, в случае если эксперт окажется в лидерах. Хочется что-то такое, что можно выставить на реал практически без изменений. Именно в этом случае это будет убедительно и для меня самого (помимо совсем немаленькой денежной премии, конечно). Ну посмотрим, три недели еще есть...
 

Mathemat ,

если по английски будешь читать, то дай мейл зашлю то что нужно,
или по крайней мере оооочень интересно

 
Да по-английски без проблем, все же несколько книг перевел. Засылай. Почта -
 
geometrr:

Mathemat ,

если по английски будешь читать, то дай мейл зашлю то что нужно,
или по крайней мере оооочень интересно

Прошу прощения, можно и на мой емайл заслать ? SSD@DP.UKRTEL.NET

С уважением - С.Д.
123456789101112...22
Новый комментарий
Причина обращения: