Великолепная книга о тестировании и оптимизации - страница 12
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
goldtrader, спасибо за коинтеграцию. Только вчера поверхностно узнал, что это такое.
И тебе, FOXXXi, тоже спасибо за одну идейку, которую ты подбросил недели полторы назад (об автокоррелированности мува). Сейчас ее исследую, надеюсь что-нибудь интересное из нее высосать.
P.S. Собственно, автокоррелированность мува - давно известный факт. Надо только внимательно на него посмотреть и убрать ненужные конструкции и понятия (лишние - это автокоррелированность и мув). Останутся голые цены.
Конечно работает. Кто спорит? Только работает в убыток.
Ну в общем, все понятно. Картинная галерея + набор псевдонаучной пурги. И никаких инвестпаролей и мониторингов в подтверждение, можно даже не мечтать.
Что же. Могу только пожелать дальнейших успехов в рисовании картинок и успешных обзваниваний инвесфондов с целью продажи этих самых рисунков.
Малевич отдыхает.
Да,конечно,в фотожопе нарисовал,думай так;занимайся дальше онанизмом в тестере и называй себя трейдером,а не програмистом,хотя сам считаешь,что рынки нестационарны - говорю же клиника,шизофрения.Ты где там убыток увидел?
Да,конечно,в фотожопе нарисовал,думай так;занимайся дальше онанизмом в тестере и называй себя трейдером,а не програмистом,хотя сам считаешь,что рынки нестационарны - говорю же клиника,шизофрения.Ты где там убыток увидел?
не спорь с великим трейдером ))
Рисованная удача, разглядывание чужих яхт и пр. шкуры неубитого медведя мне точно не нужны.
Дешёвый сарказм.Тебе никто ничего не предлагает,потому что предложить ты мне точно ничего не можешь.Хотя можешь - ты же програмист,когда понадобится твоя помощь,я дам знать,предложу тебе некую сумму,может быть забудешь слово трейдер и будешь гордо называть себя програмистом.
Дешёвый сарказм.Тебе никто ничего не предлагает,потому что предложить ты мне точно ничего не можешь.Хотя можешь - ты же програмист,когда понадобится твоя помощь,я дам знать,предложу тебе некую сумму,может быть забудешь слово трейдер и будешь гордо называть себя програмистом.
Я не пишу на заказ. На этом форуме программеров и без меня хватает - только заикнись.
Я не пишу на заказ. На этом форуме программеров хватает - только заикнись.
Ты всегда так говоришь.Перечитай мой пост ещё раз и ты поймёшь мой опережающий смысл твоего текущего поста.
goldtrader, спасибо за коинтеграцию. Только вчера поверхностно узнал, что это такое.
Странно, чтобы про эту ботанику ничего даже не слышал?
Довольно бородатая метода. Берем два нестационарных временных ряда, получаем из них стационарную зависимость. На фьючах даже есть трейдеры, которые на этом деле специализируются, называются спредерами. Открывают два контракта по одному товару с разными сроками исполнения в разные стороны и закрывают их по положительной разнице. Впрочем, на фьючевых площадках, в отличие от CFD, есть и специальные приказы для эдаких сделок, т.е. как положительная разница достигает определенного уровня, брокер одновременно закрывает оба контракта.
Но суть в том, что такая "стационарность" из нескольких нестационарных временных рядов, частенько бывает стационарна только в пределах sample, а на out-of-sample может запросто сказать в самый неподходящий момент: обломись бабулька.
Ты всегда так говоришь.Перечитай мой пост ещё раз и ты поймёшь мой опережающий смысл твоего текущего поста.
Всегда предупреждаю, чтобы даже не лукались. Потому что постоянно спамят в привате подобными заказами с "опережающими смыслами".
Если не в курсе, то могу сообщить, что мое имя в "черном списке" местных программеров.
Странно, чтобы про эту ботанику ничего даже не слышал?
1)Довольно бородатая метода. Берем два нестационарных временных ряда, получаем из них стационарную зависимость. На фьючах даже есть трейдеры, которые на этом деле специализируются, называются спредерами. Открывают два контракта по одному товару с разными сроками исполнения в разные стороны и закрывают их по положительной разнице. Впрочем, на фьючевых площадках, в отличие от CFD, есть и специальные приказы для эдаких сделок, т.е. как положительная разница достигает определенного уровня, брокер одновременно закрывает оба контракта.
Но суть в том, что такая "стационарность" из нескольких нестационарных временных рядов, частенько бывает стационарна только в пределах sample, а на out-of-sample может запросто сказать в самый неподходящий момент: обломись бабулька.
1)Ну вот видишь слышал,знаешь,но зарабатывать на этом не научился.Не катят твои фьючи с разными датами исполнения.Необязательно два ряда.
2)Распугал тут всех неподходящим моментом,написал "моментом",т.е. на посознанке уже признал,что их немного этих моментов.Ну закрой ты позу в убыток.
Если копнуть дальше,таких моментов может быть вообще 1 на сотню если наберётся,а прибыль ты не забыл подсчитать.
Хорошо,прогресс пошёл,сейчас будем обсуждать,что это всё-таки не грааль,всё же могут быть убыточные сделки.
Всегда предупреждаю, чтобы даже не лукались. Потому что постоянно спамят в привате подобными заказами с "опережающими смыслами".
Если не в курсе, то могу сообщить, что мое имя в "черном списке" местных программеров.
Не гони дуру,ты понял что я хотел сказать,опять тайно намекаешь что ты трейдер.