Статья: Нестандартная автоматическая торговля

[Удален] 2007.09.12 07:58 #51

rid:

Здесь Leonid553 :

Figar0, а вы не пробовали по своему советнику сделать следующий шаг? Запустить не две, а три и более версии, оптимизированные по разным резонам?

Я по своей любимой паре EURJPY проделал следующий эксперимент. Взял свой "аналоговый" (не АИ) эксперт, построенный на трех индикаторах и исполнил его в трех версиях.

Используя простейшие приемы, я - Первую версию ориентировал на прибыльность только длинных сделок. Вторую версию ориентировал, напротив, - на прибыльность только коротких сделок. А третью версию ориентировал просто на максимальную прибыль! Для большей достоверности использовал небольшой тф м30 и предусмотрел работу по ценам открытия.

После чего сваял "обьединенную" версию эксперта (три в одном). Просадка каждой версии по отдельности составила от 400 до 600 пипсов по истории с янв. 2006г. по сей день. И графики баланса были не очень ровные. Просадка же обьединенной версии при почти тысяче сделок за полтора года составила 750 пипсов и график заметно спрямился!

До этого я пока не дошел, но демке используется кажется 7 пар, что вообще-то в некоторой степени отождествляет наши эксперименты. Вот только Ваш подход озволяет обойтись без демо тестирования, одним форвард тестом, т.к. работает по одной паре.Обязательно поробую что-нибудь подобное..

Советники: Grid 3 Symbols Мультивалютный советник. Желательно мнение потоки событий терминала.

[Удален] 2007.09.12 08:29 #52

Figar0:Тестирование вынужденно остановил, при очередном запуске при подключении к демо счету был затребован пароль. Почему мне пока не понятно, может это происки билда 210... Сохранить на бумажке не догадался, раньше такого не случалось..... Остался только инвесторский пароль который был озвучен в этой ветке. Эксперт накосил более 100% постоянным лотом примерно за 3 недели. Жаль хотел продолжить тестирование, но видно не судьба...

Пришлось вспомнить "кулхацкерскую" юность), пароль восстановил, тестирование пока продолжу. Но все одно интресно, почему эти пароли стали иной раз слетать? Буду теперь всегда на бумажку дублировать.

Christo Tsvetanov 2007.09.12 08:45 #53

Figar0:
Но все одно интресно, почему эти пароли стали иной раз слетать?

'Новый клиентский терминал MetaTrader 4 build 205'

lukyanov 2008.03.25 10:57 #54

Figar0, чем закончилось тестирование?

[Удален] 2008.03.25 12:14 #55

Lukyanov:
Figar0, чем закончилось тестирование?

Эксперт работал почти месяц достаточно прибыльно (уже не помню, но счет кажется был удвоен (порядка 3000 пипсов), и допустимыми просадками, при достаточном колличестве сделок, кривая баланса была ничего так, из 7-8 пар, только одна была в небольшом минусе) после обучения всего на недельных данных, а для некоторых пар и того меньше (эксперт был весьма громоздок и ресурсоемок, на большем периоде обучать было бы очень долго). После этого начал плавно сливать, наверно требовалось переобучение. Этим я заниматься не стал (тестирование прекратил, мой интерес был удовлетворен), а стал переделывать эксперт под самостоятельное обучение/дообучение в процессе торговли, т.е. полный автомат. Чем и по сей день с переменным успехом занимаюсь.)

Но это касательно эксперта, а касательно идеи Леонида - идея для меня жива и используется. Правда несколько видоизменившись, теперь это скорее больше походит на эдакий "локальный" хедж.

НС + индикаторы. Эксперимент. Обсуждение статьи "Метамодели в от 10 000 до

krishna 2008.12.08 20:11 #56

На 4-ой странице этой темы пост Леонида533:

leonid553 >>:

Здесь в закачке - Реверсная версия

Замечу, что профитные параметры по ней в тестере "держатся" с момента выхода статьи!:

тест с мая 2005 г по сей день:

Там график красивый и эксперт прилагается...

Подскажите, кто знает: почему этот эксперт у меня выдает совершенно другие результаты при прогоне в тестере за указанный период, совсем ничего похожего на то, что приводит на иллюстрации автор? Пробовал разные валютные пары... (((

Ошибки, баги, вопросы Обсуждение статьи "Создание эксперта, Не совпадение статистики тестера

Leonid Borsky 2008.12.08 20:29 #57

Насколько я помню, там были заложены параметры по умолчанию для GBPUSD, H1

эксперт работает по ценам открытия.

Для других пар или других тф надо проводить оптимизацию параметров.

Leonid Borsky 2008.12.08 20:42 #58

Krishna писал(а) >>

На 4-ой странице этой темы пост Леонида533:

Там график красивый и эксперт прилагается...

Подскажите, кто знает: почему этот эксперт у меня выдает совершенно другие результаты при прогоне в тестере за указанный период, совсем ничего похожего на то, что приводит на иллюстрации автор? Пробовал разные валютные пары... (((

Вот вам подарочек к Рождеству (ВЫШЕ В ЗАКАЧКЕ) для экспериментов:

(С вас пиво...) - ОБЬЕДИНЕННАЯ ВЕРСИЯ ЭКСПЕРТА

Напоминаю, - парамеры ниже в тесте - сделаны на глазок. Для каждой пары и тф их нужно подбирать (оптимизировать) и проверять вне периода оптимизации. Для работы эксперта необходимо положить в папку ИНКЛЮД библиотеку расчета Лотов И.Кима - 'b-Lots'

Почему то закачка наверху встала...

Всем удачи !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ

Символ		GBPUSD (GREAT BRITAIN POUND vs US DOLLAR)
Период		1 Час (H1) 2008.07.17 23:00 - 2008.12.05 23:59 (2008.01.01 - 2008.12.08)
Модель		По ценам открытия (только для советников с явным контролем открытия баров)
Параметры		direct="Параметры прямой версии"; MagicNumber=884; General=true; WPR_period=25; sl=95; x1=120; x2=90; x3=150; x4=160; x5=50; revers="Параметры реверсной версии"; MagicRevers=484; Revers=true; WPR_REV_period=53; sl_r=115; r1=85; r2=150; r3=130; r4=55; r5=25; general="Общие параметры"; P_1=0; P_2=7; P_3=14; P_4=21; p_5=10; _Parameters_b_Lots="---------- Параметры модуля расчёта лота"; LotsWayChoice=0; Lots=0.1; LotsPercent=5; LotsDeltaDepo=200; LotsDepoForOne=500; LotsMax=1000;

Баров в истории	2522	Смоделировано тиков	4941	Качество моделирования	n/a
Ошибки рассогласования графиков	0

Начальный депозит	10000.00
Чистая прибыль	11753.04	Общая прибыль	26724.13	Общий убыток	-14971.08
Прибыльность	1.79	Матожидание выигрыша	39.31
Абсолютная просадка	163.67	Максимальная просадка	1454.20 (7.57%)	Относительная просадка	8.33% (1360.83)

Всего сделок	299	Короткие позиции (% выигравших)	171 (54.97%)	Длинные позиции (% выигравших)	128 (47.66%)
		Прибыльные сделки (% от всех)	155 (51.84%)	Убыточные сделки (% от всех)	144 (48.16%)
Самая большая		прибыльная сделка	1014.07	убыточная сделка	-123.50
Средняя		прибыльная сделка	172.41	убыточная сделка	-103.97
Максимальное количество		непрерывных выигрышей (прибыль)	9 (1811.64)	непрерывных проигрышей (убыток)	7 (-746.92)
Максимальная		непрерывная прибыль (число выигрышей)	2219.28 (6)	непрерывный убыток (число проигрышей)	-746.92 (7)
Средний		непрерывный выигрыш	2	непрерывный