Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
IMHO причина положительного результата в том, что на самом деле вы обучили своего "перцептона" разпознавать хорошо только одного типа ордеров (либо лонги, либо шорты - в зависимости от ситуации). Но в общем случае Форекс симетричен (в отличии рынка акции напр. ), поэтому "обратный" эксперт будет дополнять основной советник.
Таким образом нужно обязательно отметить, что ваше утверждение валидно только советников типа "нейро-сети", использующие оптимизатор для обучения. Обычные советники нормально изпользуют свои правила для входа/выхода симетрично - поэтому исползование "нестандартного подхода" для них - катастрофа.
З.Ы. тестирование наверно закончу - эксперимент признан удачным, ~30% за неделю, да и пора бы уже все-таки "переоптимизироваться", но смысла нет т.к. готова новая версия эксперта, со следущей недели начнем.
FigarO.
Вы ещё используете для тестирования счёт кот. вы выше называли? 454216
Не могу подключится. В углу печатает - "неверный счёт"
Но в общем случае Форекс симетричен (в отличии рынка акции напр. )
FigarO.
Вы ещё используете для тестирования счёт кот. вы выше называли? 454216
Не могу подключится. В углу печатает - "неверный счёт"
Но в общем случае Форекс симетричен (в отличии рынка акции напр. )
Тоест вы утверждаете, что в Форекс сигналы для тренда вверх отличаются от сигналов для тренда вниз?
Но в общем случае Форекс симетричен (в отличии рынка акции напр. )
Тоест вы утверждаете, что в Форекс сигналы для тренда вверх отличаются от сигналов для тренда вниз?
З.Ы. тестирование наверно закончу - эксперимент признан удачным, ~30% за неделю, да и пора бы уже все-таки "переоптимизироваться", но смысла нет т.к. готова новая версия эксперта, со следущей недели начнем.
"Курица несет золотые яйца", преодолен рубеж в 60% от старта за 10 дней, с весьма умеренным риском, разумной просадкой, минимальным лотом и без всякого моего участия... Осталось понять откуда привалило. ... То ли эксперт "молодец" (заметил странную особенность, демо серьезно не не совпадает с тестером, демо лучше!!!, буду посмотреть почему), то ли идея Леонида стоит больше, чем я пока думал.
Так это был ваш собственный советник или что-то из того, что публиковалось на форуме ?
Да советник мой, а вот метода использования как раз описанная Леониодом в этой ветке. Без нее советник так себе, просадки глубоки...
Здесь Leonid553 :
Figar0, а вы не пробовали по своему советнику сделать следующий шаг? Запустить не две, а три и более версии, оптимизированные по разным резонам?
Я по своей любимой паре EURJPY проделал следующий эксперимент. Взял свой "аналоговый" (не АИ) эксперт, построенный на трех индикаторах и исполнил его в трех версиях.
Используя простейшие приемы, я - Первую версию ориентировал на прибыльность только длинных сделок. Вторую версию ориентировал, напротив, - на прибыльность только коротких сделок. А третью версию ориентировал просто на максимальную прибыль! Для большей достоверности использовал небольшой тф м30 и предусмотрел работу по ценам открытия.
После чего сваял "обьединенную" версию эксперта (три в одном). Просадка каждой версии по отдельности составила от 400 до 600 пипсов по истории с янв. 2006г. по сей день. И графики баланса были не очень ровные. Просадка же обьединенной версии при почти тысяче сделок за полтора года составила 750 пипсов и график заметно спрямился!
LADA_TTT, лот=0.1
Символ EURJPY (Euro vs Japanese Yen) Период 30 Минут (M30) (2006.01.01 - 2007.09.01)
Модель По ценам открытия (быстрый метод на сформировавшихся барах) Параметры EURJPY_1=true; EURJPY_2=true; EURJPY_3=true;
Чистая прибыль 15296.73
Общая прибыль 33623.05 Общий убыток -18326.33
Прибыльность 1.83 Матожидание выигрыша 15.56
Максимальная просадка 746.58 (3.44%) Относительная просадка 3.44% (746. 58)
Всего сделок 983
Короткие позиции (% выигравших) 373 (53.08%)
Длинные позиции (% выигравших) 610 (57.70%)
Прибыльные сделки (% от всех) 550 (55.95%)
Убыточные сделки (% от всех) 433 (44.05%)
Самая большая прибыльная сделка 143.93
убыточная сделка -59.57
Средняя прибыльная сделка 61.13 убыточная сделка -42.32
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 11 (720. 07)
непрерывных проигрышей (убыток) 8 (-362.68)
*************************************************************
С уважением, leonid553