Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
См. комментарии от Р. Вопрос по прямой и обратной версии AI
Однозначно реверсный советник не нужен. Такую систему можно собрать на двух одинаковых советниках.
См. комментарии от Р. Вопрос по прямой и обратной версии AI
О чем я и говорю если речь идет о AI. Но если взять другой советник, ситуация меняется.
Однозначно реверсный советник не нужен. Такую систему можно собрать на двух одинаковых советниках.
См. комментарии от Р. Вопрос по прямой и обратной версии AI
О чем я и говорю если речь идет о AI. Но если взять другой советник, ситуация меняется.
... чтобы обе давали профит через несколько недель после оптимизации.
Посмотрел приведенную ссылку. Конечно, резоны в изложенных там замечаниях есть. Однако, я в статье подчеркивал - что советник АИ взят лишь в качестве наглядного примера. Пусть пример не совсем подошёл.
Смысл статьи в самом подходе к делу! - Две версии : прямая и реверсная. Работающие др. против друга и плюс некот. сдвиг между ними.
А держать профитные параметры, действительно, - вовсе не обязательно и даже не нужно слишком долго. Достаточно (для н1, например) оптимизировать их раз в неделю. (имхо)
Посмотрел приведенную ссылку. Конечно, резоны в изложенных там замечаниях есть. Однако, я в статье подчеркивал - что советник АИ взят лишь в качестве наглядного примера. Пусть пример не совсем подошёл.
Смысл статьи в самом подходе к делу! - Две версии : прямая и реверсная. Работающие др. против друга и плюс некот. сдвиг между ними.
А держать профитные параметры, действительно, - вовсе не обязательно и даже не нужно слишком долго. Достаточно (для н1, например) оптимизировать их раз в неделю. (имхо)
Хорошая статья. Осталось только выполнить условие: "Предположим, мы имеем некую автоматическую торговую систему. Профитную."
Дальше можно не читать, а заняться подбором острова. :)
Хорошая статья. Осталось только выполнить условие: "Предположим, мы имеем некую автоматическую торговую систему. Профитную."
Дальше можно не читать, а заняться подбором острова. :)
Поэтому Леонид и в своей статье и поднял актуальную тему борьбы с просадками.
... чтобы обе давали профит через несколько недель после оптимизации.
Когда профитность советника держится меньше недели после оптимизации то его нужно оптимизировать каждый день. Для форекса это не годится. Нужно чтобы профитность была расчитана несколько недель с запасом прочности. Тогда оптимизацию можно прогонять каждую неделю по выходным пока рынки закрыты.